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內(nèi)容簡介

　　套利是證券市場價(jià)格形成的微觀機(jī)制，是市場制度建設(shè)依賴的微觀依據(jù)。本書堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際的宗旨，運(yùn)用規(guī)范和實(shí)證結(jié)合、歸納與演繹統(tǒng)一的研究方法，并一般性的運(yùn)用博弈論原理來闡述問題，大量運(yùn)用案例來說明道理。本書的創(chuàng)新之處在于：（ 1）從套利概念的本原出發(fā)并與實(shí)踐緊密結(jié)合，將套利作為一種價(jià)格形成機(jī)制來看待，提出了在進(jìn)行市場制度建設(shè)時(shí)應(yīng)考慮套利機(jī)制的觀點(diǎn)；（2）系統(tǒng)總結(jié)了套利技術(shù)，有助于套利技術(shù)在中國的應(yīng)用；（3）首次提出了“壟斷性套利”的概念，為香港政府干預(yù)市場的行為提供了理論依據(jù)；（4）開創(chuàng)性地將外生的制度安排引入套利與市場均衡關(guān)系的研究中，對(duì)中國證券市場的失衡和無效做出了套利解釋，為轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)證券市場制度建設(shè)提供了微觀依據(jù)。

作者簡介

　　吳志峰男，1971年生，湖南漣源人，現(xiàn)在招商銀行博士后科研工作站從事博士后研究。分別在吉林大學(xué)、暨南大學(xué)獲得學(xué)士、碩士和博士學(xué)位。2005年5到8月被選派參與中央政策研究室國家重大課題《我國“走出去”戰(zhàn)略的金融支持》研究、系兩位研究者之一。研究領(lǐng)域主要為激勵(lì)理論、公司治理、微觀金融與資本市場等，在國家核心刊物發(fā)表論文近20篇，參與和主持多個(gè)***課題研究，其中最近一年內(nèi)參與或主持完成國家自然科學(xué)基金、中國銀監(jiān)會(huì)、中央政策研究室和國家開發(fā)銀行四項(xiàng)課題，在商業(yè)銀行核心競爭力、組織結(jié)構(gòu)、長期激勵(lì)機(jī)制方面的研究取得豐碩成果，對(duì)我國正在進(jìn)行的銀行改革提供了有益的借鑒。

圖書目錄

第1章緒論
1．1 問題的提出／l
1．2理論文獻(xiàn)及評(píng)述／3
1．3結(jié)構(gòu)與內(nèi)容安排／7
1．4研究方法與創(chuàng)新之處／9
第2章套利引論
2．1狹義的套利／ll
2．2廣義的套利／l2
2．3套利分類／13
2．4套利要素分析／18
2．5概念區(qū)分：套利、對(duì)沖與投機(jī)／l9
2．6無套利與資本市場理論／2l
2．7套利行業(yè)簡介／23
2．8 本章小結(jié)／24
第3章套利技術(shù)與應(yīng)用
3．1套利技術(shù)基礎(chǔ)／26
3．2 匯率套利與利率套利／34
3．3可轉(zhuǎn)換證券套利／36
3．4期貨與指數(shù)套利／39
3．5 并購與風(fēng)險(xiǎn)套利／43
3．6宏觀套利／51
3．7本章小結(jié)／55
第4章套利與市場均衡的關(guān)系
4．1 新古典理論中的套利與市場均衡／59
4．2理性預(yù)期理論中的套利與市場均衡／61
4．3 有效市場理論中的套利與市場均衡／63
4·4 套利的有限性：委托代理關(guān)系對(duì)套利與市場均衡關(guān)系的影響
4-5套利的無效性：意見分歧、一致行動(dòng)與泡沫的持續(xù)和破滅／
4．6本章小結(jié)／80
第5章對(duì)沖基金：套利技術(shù)的應(yīng)用與市場沖擊
5．1對(duì)沖基金概論／82
5．2對(duì)沖基金的發(fā)展歷史與現(xiàn)狀／87
5．3 對(duì)沖基金的投資策略與套利技術(shù)運(yùn)用／90
5．4對(duì)沖基金與市場沖擊／l05
5．5 壟斷性套利：對(duì)市場均衡的影響及理論解釋／lll
5．6對(duì)對(duì)沖基金壟斷性套利的防范／ll5
5．7本章小結(jié)／119
第6章中國證券市場失衡的套利分析
6．I 轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)條件下中國證券市場的失衡與無效／l2l
6·2一般性分析：制度安排對(duì)套利與市場均衡關(guān)系的影響／l26
6．3 實(shí)證分析：中國證券市場的套利機(jī)會(huì)與套利模式／l35
6．4對(duì)中國股市泡沫及其破滅的套利解釋／159
6．5完善套利的制度安排、促進(jìn)市場的均衡與效／168
6．6本章小結(jié)／171
參考文獻(xiàn)
后記