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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　許多金融風(fēng)險(xiǎn)帶有“灰犀?！钡奶卣?。為了盡可能減少金融危機(jī)對(duì)經(jīng)濟(jì)和金融體系的沖擊，監(jiān)管層需要建立金融危機(jī)的預(yù)警和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，充分理解金融風(fēng)險(xiǎn)的傳染機(jī)制，并準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)危機(jī)事件的預(yù)案。本書從這三個(gè)方面出發(fā)，對(duì)金融危機(jī)進(jìn)行了深入研究。首先，本書構(gòu)建了一組以宏觀指標(biāo)為基礎(chǔ)的金融危機(jī)預(yù)警模型，開發(fā)了用于監(jiān)測(cè)金融市場(chǎng)系統(tǒng)性壓力的“中國(guó)金融壓力指數(shù)”（中國(guó)CISS）。其次，本書根據(jù)我國(guó)的銀行資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)構(gòu)建了定量的沙盤推演模型模擬銀行間市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)傳染路徑，并根據(jù)沙盤推演的結(jié)果總結(jié)了我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)傳染的特點(diǎn)。同時(shí)，本書還用兩種創(chuàng)新方法來識(shí)別我國(guó)的系統(tǒng)性重要性金融機(jī)構(gòu)。最后，本文根據(jù)國(guó)際上五次重大金融危機(jī)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和定量模型的沙盤推演結(jié)果，就如何應(yīng)對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)提出了若干政策建議。

作者簡(jiǎn)介

　　馬駿博士，中國(guó)金融四十人論壇成員，現(xiàn)任清華大學(xué)國(guó)家金融研究院研究員和中國(guó)人民銀行貨幣政策委員會(huì)委員。此前二十多年間，曾任中國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心研究人員、國(guó)際貨幣基金組織經(jīng)濟(jì)學(xué)家、世界銀行高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、德意志銀行大中華區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家和中國(guó)人民銀行研究局首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家。馬駿在宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、人民幣國(guó)際化、資本市場(chǎng)、綠色金融、環(huán)境經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域發(fā)表過數(shù)百篇文章，撰寫和主編了十多本著作，曾獲中國(guó)軟科學(xué)獎(jiǎng)和孫冶方金融創(chuàng)新獎(jiǎng)等榮譽(yù)。何曉貝博士，清華大學(xué)國(guó)家金融研究院金融與發(fā)展研究中心宏觀金融組負(fù)責(zé)人。德國(guó)法蘭克福大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，香港科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士和同濟(jì)大學(xué)工學(xué)學(xué)士。曾任中國(guó)金融四十人論壇研究人員，中國(guó)人民銀行金融研究所訪問學(xué)者。研究領(lǐng)域?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)、貨幣政策和金融穩(wěn)定，研究成果發(fā)表在《經(jīng)濟(jì)研究》等國(guó)內(nèi)和國(guó)際學(xué)術(shù)期刊，參與過多本著作的寫作。唐晉榮博士，現(xiàn)任中山證券研究所宏觀經(jīng)濟(jì)組主管，兼任清華大學(xué)金融與發(fā)展研究中心特邀研究員、中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家論壇研究院高級(jí)研究員、騰訊金融科技智庫(kù)專家。武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，華中科技大學(xué)工學(xué)學(xué)士和武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士（雙學(xué)位），深交所博士后，是深圳市高層次專業(yè)人才（后備級(jí)）。在《中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)》、《國(guó)際金融研究》、《金融監(jiān)管研究》、《中國(guó)金融》、《清華金融評(píng)論》、《證券市場(chǎng)導(dǎo)報(bào)》等發(fā)表學(xué)術(shù)論文十余篇。

圖書目錄

第一篇　國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述

第一章　國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述 3
一、金融危機(jī)預(yù)警指標(biāo)與金融壓力監(jiān)測(cè)指數(shù) 3
二、金融危機(jī)的傳染機(jī)制 8
三、對(duì)金融危機(jī)的政策干預(yù) 14
四、本書的貢獻(xiàn) 20

第二篇　金融危機(jī)的預(yù)警模型與監(jiān)測(cè)指標(biāo)

第二章　以宏觀變量為基礎(chǔ)的危機(jī)預(yù)警模型 25
一、研究背景 25
二、文獻(xiàn)綜述 26
三、模型和實(shí)證結(jié)果 28
四、結(jié)論與政策含義 38

第三章　基于高頻數(shù)據(jù)的中國(guó)金融壓力指數(shù)——中國(guó)CISS 40
一、引言和文獻(xiàn)綜述 40
二、模型設(shè)定 45
三、CISS 及系統(tǒng)性壓力事件識(shí)別 51
四、小結(jié)和下一步工作 53

第三篇　金融危機(jī)的傳染機(jī)制研究

第四章　各國(guó)風(fēng)險(xiǎn)傳染模型研究的最新進(jìn)展 57
一、英國(guó)壓力測(cè)試模型: 從RAMSI 到FLAME 58
二、加拿大央行銀行部門宏觀壓力測(cè)試模型——MFRAF 以及近期進(jìn)展 63
三、韓國(guó)央行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型———SAMP 68
四、IMF 模型 69
五、結(jié)論與評(píng)價(jià) 71

第五章　金融危機(jī)傳染的理論模型 73
一、引言 73
二、模型設(shè)定 75
三、擠兌模型數(shù)值模擬 79
四、資產(chǎn)拋售模型數(shù)值模擬 81
五、結(jié)論與政策意義 85

第六章　對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)傳染機(jī)制的定量研究——基于上市銀行數(shù)據(jù)的模擬 87
一、引言和文獻(xiàn)綜述 87
二、銀行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)性描述 91
三、資本充足率約束下的資產(chǎn)拋售 95
四、流動(dòng)性危機(jī)下的資產(chǎn)拋售模擬 104
五、結(jié)論和政策含義 109
附件一　資本充足率約束下各輪資產(chǎn)拋售結(jié)果 110
附件二　宏觀沖擊對(duì)銀行不良貸款率的影響 118

第七章　用網(wǎng)絡(luò)分析法研究機(jī)構(gòu)間金融沖擊傳遞 128
一、引言 128
二、研究設(shè)計(jì) 130
三、全樣本金融沖擊傳遞結(jié)構(gòu)及其穩(wěn)健性檢驗(yàn) 136
四、金融沖擊動(dòng)態(tài)傳遞結(jié)構(gòu)及其影響因素 143
五、結(jié)論與政策涵義 169

第八章　對(duì)金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)性重要性的測(cè)度 171
一、相關(guān)研究 172
二、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)衡量 174
三、實(shí)證測(cè)算 180
四、結(jié)果分析 185
五、結(jié)論與建議 188

第四篇　金融危機(jī)的政策干預(yù)

第九章　危機(jī)干預(yù)的國(guó)內(nèi)外典型案例 193
一、20 世紀(jì)90 年代日本資產(chǎn)泡沫危機(jī) 194
二、1998 年亞洲金融危機(jī)的演變與政府干預(yù)過程分析 205
三、2008 年美國(guó)次貸危機(jī)的演變與政府干預(yù)過程分析 213
四、2009—2012 年歐債危機(jī)的傳染與政府干預(yù)過程分析 224
五、2015 年中國(guó)股災(zāi)的演變與政府干預(yù)過程分析 230
六、五次危機(jī)爆發(fā)傳染的共性分析及政策干預(yù)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 241

第十章　如何準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的預(yù)案 247
一、中國(guó)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的來源及傳染機(jī)制的五個(gè)特點(diǎn) 247
二、對(duì)我國(guó)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)處置和干預(yù)的思考 256

參考文獻(xiàn) 275