固定收益證券：定價(jià)與利率風(fēng)險(xiǎn)管理（第三版）

第一章 固定收益證券概述
第一節(jié) 固定收益證券的重要地位
第二節(jié) 固定收益證券的特征
第三節(jié) 固定收益證券的風(fēng)險(xiǎn)
第四節(jié) 計(jì)息與計(jì)價(jià)習(xí)慣
第五節(jié) 國(guó)外固定收益證券種類
第六節(jié) 中國(guó)債券市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新

第二章 到期收益率與總收益分析
第一節(jié) 到期收益率
第二節(jié) 到期收益率曲線與折現(xiàn)方程
第三節(jié) 收益率溢價(jià)
第四節(jié) 持有收益率與總收益分析
第五節(jié) 再投資收益率風(fēng)險(xiǎn)

第三章 零息債券與附息債券分析
第一節(jié) 零息債券
第二節(jié) 債券合成
第三節(jié) 尋找套利機(jī)會(huì)
第四節(jié) 債券價(jià)格的時(shí)間效應(yīng)——θ值

第四章 持續(xù)期與凸性
第一節(jié) 影響債券價(jià)格-利率敏感性的因素
第二節(jié) 持續(xù)期
第三節(jié) 凸性
第四節(jié) 持續(xù)期免疫與避險(xiǎn)

第五章 互換176
第一節(jié) 互換的基本概念與互換的種類
第二節(jié) 互換的利益來(lái)源與互換市場(chǎng)的發(fā)展
第三節(jié) 互換的定價(jià)
第四節(jié) 互換的風(fēng)險(xiǎn)
第五節(jié) 寶潔公司的案例
第六章 利率遠(yuǎn)期、期貨與回購(gòu)協(xié)議
第一節(jié) 利率遠(yuǎn)期與期貨的基本概念
第二節(jié) 遠(yuǎn)期的定價(jià)原理
第三節(jié) 歐洲美元期貨
第四節(jié) 美國(guó)國(guó)債期貨
第五節(jié) 回購(gòu)協(xié)議

第七章 利率期限結(jié)構(gòu)理論
第一節(jié) 傳統(tǒng)利率期限結(jié)構(gòu)的基本理論
第二節(jié) 用現(xiàn)代手段構(gòu)建利率期限結(jié)構(gòu)

第八章 含權(quán)證券的價(jià)值分析
第一節(jié) 期權(quán)的特點(diǎn)
第二節(jié) Black\\|Scholes模型在含權(quán)證券定價(jià)中的問(wèn)題
第三節(jié) 二項(xiàng)式模型與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
第四節(jié) 二項(xiàng)式模型與含權(quán)證券定價(jià)
第五節(jié) 可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià)

第九章 資產(chǎn)證券化的創(chuàng)新與定價(jià)
第一節(jié) 資產(chǎn)證券化概述
第二節(jié) 住房抵押貸款支持證券與住房貸款規(guī)模擴(kuò)張
第三節(jié) 轉(zhuǎn)手證券的創(chuàng)新
第四節(jié) 基于轉(zhuǎn)手證券的衍生證券創(chuàng)新
第五節(jié) 住房抵押貸款支持證券的定價(jià)
第六節(jié) 住房抵押貸款支持證券的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
第七節(jié) 資產(chǎn)證券化與次貸危機(jī)

各章部分習(xí)題參考答案

參考文獻(xiàn)