趨勢交易

推薦序
前　言
致　謝
第1章　利用期貨實現(xiàn)跨資產(chǎn)的趨勢交易1
分散化趨勢跟蹤策略的簡單介紹3
傳統(tǒng)的投資方法5
分散化管理期貨的實例9
針對趨勢跟蹤策略的批評10
以管理期貨為生12
個人投資與以交易為生的區(qū)別16
第2章　期貨交易所需的數(shù)據(jù)和工具21
期貨應(yīng)當(dāng)被視為一類資產(chǎn)22
期貨的數(shù)據(jù)29
期貨板塊的劃分37
必要的工具51
第3章　構(gòu)建分散化的期貨交易策略55
他們所有人做的都是同樣的事情56
解密趨勢跟蹤策略的魔盒62
第4章　兩種基本的趨勢跟蹤策略72
策略表現(xiàn)74
對于現(xiàn)有策略的改進84
第5章　趨勢跟蹤策略表現(xiàn)的深度分析101
策略的表現(xiàn)情況102
成為股票投資的有益補充104
交易方向的選擇107
不同板塊的收益貢獻110
現(xiàn)金管理和來自政府的“免費午餐”114
恰當(dāng)?shù)乩斫狻案軛U”的含義119
第6章　22年的回顧（1990～2011年）123
如何閱讀本章的內(nèi)容125
1990年125
1991年132
1992年137
1993年142
1994年146
1995年152
1996年156
1997年162
1998年166
1999年171
2000年176
2001年181
2002年187
2003年191
2004年196
2005年201
2006年206
2007年211
2008年216
2009年223
2010年228
2011年233
從22年的歷史回顧中所總結(jié)出的結(jié)論238
第7章　反向破解競爭對手的策略240
投資品種池241
不同品種池的比較246
破解當(dāng)世基金的策略248
結(jié)論261
第8章　一些改進的小技巧262
同時捕捉不同時間尺度的趨勢263
合成期貨的交易265
添加逆勢交易的元素266
日內(nèi)止損267
相關(guān)性矩陣、持倉限額與風(fēng)險控制270
展期效應(yīng)272
模擬優(yōu)化的缺陷273
第9章　一些期貨交易上的務(wù)實問題275
資金規(guī)模的限制276
交易的執(zhí)行278
現(xiàn)金管理280
虧損時的業(yè)績波動更為劇烈282
投資組合監(jiān)控283
后續(xù)管理283
第10章　最后的忠告285
期貨基金日薄西山的盈利能力286
小心別在陰溝里翻船288
設(shè)置初始的風(fēng)險水平289
參考文獻291