交易所交易基金的市場(chǎng)影響與風(fēng)險(xiǎn)管理研究

1 緒論
1．1 研究背景與研究意義
1．2 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
1．2．1 國(guó)外研究評(píng)述
1．2．2 國(guó)內(nèi)研究評(píng)述
1．3 本書研究?jī)?nèi)容及結(jié)構(gòu)安排
2 ETF概述
2．1 ETF的定義
2．1．1 ETF的概念及特點(diǎn)
2．1．2 ETF的分類
2．2 ETF的交易機(jī)制
2．3 ETF的交易策略
3 全球ETF市場(chǎng)發(fā)展概況
3．1 全球ETF市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
3．2 全球ETF市場(chǎng)發(fā)展新趨勢(shì)
3．2．1 杠桿和反向ETF（Leveraged and Inverse．ETF）
3．2．2 合成ETF（Synthetic ETF）
3．2．3 聰明貝塔ETF（Smart Beta ETF）
4 我國(guó)ETF市場(chǎng)發(fā)展概況
4．1 我國(guó)ETF市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
4．2 綠色金融與我國(guó)ETF市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇
5 我國(guó)ETF市場(chǎng)功能分析
5．1 我國(guó)ETF市場(chǎng)定價(jià)效率分析
5．1．1 引言
5．1．2 模型建立
5．1．3 實(shí)證結(jié)果
5．1．4 本節(jié)小結(jié)
5．2 我國(guó)ETF市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)與波動(dòng)傳導(dǎo)研究
5．2．1 引言
5．2．2 文獻(xiàn)綜述
5．2．3 數(shù)據(jù)選擇與描述性統(tǒng)計(jì)
5．2．4 模型與研究方法
5．2．5 實(shí)證結(jié)果分析
5．2．6 本節(jié)小結(jié)
5．3 ETF、與傳統(tǒng)指數(shù)基金的替代效應(yīng)分析
5．3．1 引言
5．3．2 文獻(xiàn)綜述
5．3．3 數(shù)據(jù)說明與變量定義
5．3．4 實(shí)證檢驗(yàn)及結(jié)果
5．3．5 本節(jié)小結(jié)
5．4 市場(chǎng)流動(dòng)性與ETF資金流關(guān)系分析
5．4．1 引言
5．4．2 文獻(xiàn)綜述
5．4．3 變量定義與數(shù)據(jù)說明
5．4．4 實(shí)證分析
5．4．5 本節(jié)小結(jié)
附錄5．1 跟蹤同一指數(shù)的傳統(tǒng)指數(shù)基金與ETF列表
6 我國(guó)ETF對(duì)標(biāo)的市場(chǎng)的影響分析
6．1 ETF對(duì)成份股市場(chǎng)的波動(dòng)溢出效應(yīng)分析
6．1．1 引言
6．1．2 文獻(xiàn)綜述
6．1．3 模型設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)說明
6．1．4 實(shí)證結(jié)果分析
6．1．5 本節(jié)小結(jié)
6．2 ETF交易對(duì)標(biāo)的成份股相關(guān)性的影響分析
6．2．1 引言
6．2．2 文獻(xiàn)綜述
6．2．3 指數(shù)基金與市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)系分析
6．2．4 ETF與股票市場(chǎng)相關(guān)性分析
6．2．5 本節(jié)小結(jié)
附錄6．1 個(gè)股截面風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)構(gòu)建
7 ETF發(fā)展與金融市場(chǎng)穩(wěn)定
7．1 新型ETF產(chǎn)品的潛在風(fēng)險(xiǎn)
7．1．1 杠桿和反向ETF的潛在風(fēng)險(xiǎn)
7．1．2 合成ETF的潛在風(fēng)險(xiǎn)
7．2 ETF交易與金融市場(chǎng)脆弱性
7．2．1 引言
7．2．2 文獻(xiàn)綜述
7．2．3 ETF交易的基本模型
7．2．4 結(jié)論與政策含義
附錄7．1 性質(zhì)1、5、6的證明
附錄7．2 羊群行為的概率證明
8 主要研究結(jié)論與展望
8．1 主要研究結(jié)論
8．2 展望
附錄
附錄1 中國(guó)上市ETF基本信息
附錄2 美國(guó)上市的中國(guó)A股ETF列表
附錄3 我國(guó)ETF主要業(yè)務(wù)規(guī)則
參考文獻(xiàn)