解密巴塞爾

　　國際銀行監(jiān)管政策框架是以巴塞爾委員會發(fā)布的一系列政策文件為核心的，“巴塞爾協(xié)議”可是說是國際銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的代名詞。從1988年第一版巴塞爾協(xié)議推出至今，隨著全球金融市場的發(fā)展，國際銀行監(jiān)管合作逐步深化，巴塞爾協(xié)議的政策內(nèi)容不斷豐富。2007年國際金融危機(jī)后，國際社會對金融監(jiān)管的理念、方法和手段進(jìn)行了全面、深刻的反思。巴塞爾委員會也推出第三版巴塞爾協(xié)議，吸收國際金融危機(jī)中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，以更好地適應(yīng)不斷變化的金融市場。2009年，我國正式成為金融穩(wěn)定理事會和巴塞爾委員會的成員，并在各個(gè)層面開始參與國際銀行監(jiān)管政策的制定。從此，中國不僅是國際銀行監(jiān)管政策和標(biāo)準(zhǔn)的制定者，也是執(zhí)行者。要能夠深入?yún)⑴c國際監(jiān)管規(guī)則的制定，并發(fā)揮積極作用，我國必須擁有一大批熟悉國際銀行監(jiān)管政策框架，同時(shí)又了解我國銀行業(yè)實(shí)際情況的監(jiān)管政策制定者。本書是一本關(guān)于國際銀行監(jiān)管框架的初級讀本，把國際銀行監(jiān)管框架的起源、基本內(nèi)容和發(fā)展趨勢盡量用平實(shí)、易懂的語言做一個(gè)粗淺的解讀，以便于從事監(jiān)管政策研究制定的同事們以及感興趣的讀者理解，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行更為深入的分析和研究。本書主要包括國際銀行監(jiān)管框架的形成及演進(jìn)、基本內(nèi)容及發(fā)展方向三個(gè)部分。第一部分描述國際銀行監(jiān)管框架的形成及演進(jìn)，該部分介紹了巴塞爾委員會的成立和巴塞爾I的產(chǎn)生、巴塞爾II對巴塞爾I的擴(kuò)充和改進(jìn)、以及作為危機(jī)后銀行監(jiān)管改革核心內(nèi)容的巴塞爾III的出臺及修訂。第二部分介紹國際銀行監(jiān)管框架的基本內(nèi)容，該部分從資本監(jiān)管、流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管、宏觀審慎監(jiān)管等方面對當(dāng)前國際銀行監(jiān)管框架進(jìn)行全面闡述，同時(shí)從有效銀行監(jiān)管核心原則的視角對國際銀行監(jiān)管政策框架進(jìn)行討論。第三部分展望國際銀行監(jiān)管框架的發(fā)展方向，該部分結(jié)合巴塞爾委員會對巴塞爾協(xié)議的最新修訂，闡述了近期巴塞爾監(jiān)管政策的演進(jìn)方向、實(shí)施進(jìn)展以及從簡單性、可比性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性的平衡的角度對國際銀行監(jiān)管框架進(jìn)行了再思考。不論對于制定國際監(jiān)管規(guī)則的參與者、制定國內(nèi)監(jiān)管規(guī)則的設(shè)計(jì)者、銀行業(yè)監(jiān)管者，還是金融監(jiān)管理論的研究者來說，本書都是學(xué)習(xí)國際銀行監(jiān)管框架的一塊敲門磚。

　　劉春航，現(xiàn)任中國銀監(jiān)會政策研究局局長。自2011年起，擔(dān)任金融穩(wěn)定理事會監(jiān)管合作常設(shè)委員會成員，參與了金融危機(jī)后國際金融改革政策討論和研究工作；自2012年起，擔(dān)任巴塞爾委員會杠桿率工作組主席，負(fù)責(zé)巴塞爾Ⅲ協(xié)議中杠桿率標(biāo)準(zhǔn)的制定工作。獲劍橋大學(xué)發(fā)展研究學(xué)博士、哈佛商學(xué)院工商管理碩士，曾先后在摩根土丹利、麥肯錫咨詢公司從事公司重組、戰(zhàn)略和管理咨詢等工作。