中國商業(yè)銀行貸款組合理論與方法

1 導(dǎo)論
1.1 研究背景及意義
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.3 研究目標(biāo)及內(nèi)容
1.4 研究方法和技術(shù)路線
1.5 創(chuàng)新點(diǎn)
2 巴塞爾新資本協(xié)議下的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)
2.1 銀行的經(jīng)營屬性和風(fēng)險(xiǎn)特征
2.2 巴塞爾新資本協(xié)議下的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
2.3 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)概述
2.4 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
2.5 本章小結(jié)
3 商業(yè)銀行RAROC計(jì)量及其系統(tǒng)構(gòu)建
3.1 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置
3.2 商業(yè)銀行的績效考核
3.3 RAROC在商業(yè)銀行實(shí)務(wù)中的計(jì)量及系統(tǒng)構(gòu)建
3.4 本章小結(jié)
4 基于RAROC最優(yōu)的商業(yè)銀行貸款組合決策
4.1 投資組合在商業(yè)銀行信貸經(jīng)營管理中的應(yīng)用
4.2 基于客戶選擇的單目標(biāo)貸款組合優(yōu)化決策
4.3 貸款收益和綜合收益RAR0c優(yōu)化組合的比較分析.
4.4 基于經(jīng)營機(jī)構(gòu)的貸款組合決策模型
4.5 本章小結(jié)
5 基于LR模糊數(shù)的貸款組合優(yōu)化模型
5.1 模糊數(shù)
5.2 基于三角模糊數(shù)的貸款組合優(yōu)化決策
5.3 基于梯形模糊數(shù)的貸款組合優(yōu)化管理模型
5.4 不同LR類型模糊數(shù)的貸款組合優(yōu)化模型比較研究
5.5 本章小結(jié)
6 基于區(qū)間模糊數(shù)的貸款組合優(yōu)化模型
6.1 區(qū)間模糊數(shù)
6.2 基于方差約束的貸款組合模型構(gòu)建和求解
6.3 基于偏差約束的區(qū)間數(shù)貸款組合模型
6.4 本章小結(jié)
7 資本效率約束下的多目標(biāo)行業(yè)貸款組合優(yōu)化決策
7.1 多目標(biāo)行業(yè)貸款組合的優(yōu)化屬性
7.2 資本效率約束下的多目標(biāo)行業(yè)貸款組合優(yōu)化模型
7.3 應(yīng)用實(shí)例
7.4 本章小結(jié)
8 貸款損失保險(xiǎn)及組合管理
8.1 中國銀行業(yè)資本的現(xiàn)狀及補(bǔ)充途徑
8.2 貸款損失保險(xiǎn)的設(shè)計(jì)及原理
8.3 貸款損失保險(xiǎn)模型
8.4 貸款損失保險(xiǎn)的組合管理
8.5 本章小結(jié)
9 商業(yè)銀行信貸經(jīng)營的內(nèi)部市場化管理
9.1 市場化管理及軟約束
9.2 商業(yè)銀行對(duì)公貸款組合優(yōu)化的內(nèi)部市場化管理
9.3 本章小結(jié)
10 結(jié)論與展望
10.1 本書的主要工作
10.2 本書的主要特色
10.3 研究展望
參考文獻(xiàn)