2016銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試輔導教材：風險管理

第1章 風險管理基礎\t1
第一節(jié) 風險與風險管理\t1
考點1 風險、收益與損失\t1
考點2 風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營\t2
考點3 商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展\t3
第二節(jié) 商業(yè)銀行風險的主要類別\t5
考點4 商業(yè)銀行風險的主要類別\t5
第三節(jié) 商業(yè)銀行風險管理的主要策略\t9
第四節(jié) 商業(yè)銀行風險與資本\t12
考點5 資本的定義、作用和分類\t12
考點6 監(jiān)管資本與資本充足率要求\t12
第五節(jié) 風險管理的數(shù)理基礎\t14
考點7 收益的計量\t14
考點8 常用的概率統(tǒng)計知識\t15
考點9 投資組合分散風險的原理\t16
第六節(jié) 本章系統(tǒng)自測\t17
答案與解析\t26
第2章 商業(yè)銀行風險管理基本架構(gòu)\t36
第一節(jié) 商業(yè)銀行風險管理環(huán)境\t36
考點1 商業(yè)銀行公司治理\t36
考點2 商業(yè)銀行內(nèi)部控制\t37
考點3 商業(yè)銀行風險文化\t38
考點4 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略\t39
考點5 風險偏好\t39
第二節(jié) 商業(yè)銀行風險管理組織\t39
第三節(jié) 商業(yè)銀行風險管理流程\t41
第四節(jié) 商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)\t42
第五節(jié) 本章系統(tǒng)自測\t43
答案與解析\t49
第3章 信用風險管理\t56
第一節(jié) 信用風險識別\t57
考點1 單一法人客戶信用風險識別\t57
考點2 集團法人客戶信用風險識別\t59
考點3 個人客戶信用風險識別\t59
考點4 貸款組合的信用風險識別\t60
第二節(jié) 信用風險計量\t62
考點5 風險暴露分類\t62
考點6 客戶評級\t62
考點7 債項評級\t65
考點8 信用風險組合的計量\t67
第三節(jié) 信用風險監(jiān)測與報告\t68
考點9 信用風險監(jiān)測\t68
考點10 風險監(jiān)測對象\t68
第四節(jié) 信用風險控制\t74
考點11 限額管理\t74
考點12 信用風險緩釋\t77
考點13 信用風險的關鍵業(yè)務流程/環(huán)節(jié)控制\t79
考點14 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品\t80
第五節(jié) 信用風險資本計量\t82
第六節(jié) 本章系統(tǒng)自測\t83
答案與解析\t94
第4章 市場風險管理\t106
第一節(jié) 市場風險識別\t106
考點1 市場風險特征與分類\t106
考點2 主要交易產(chǎn)品及其風險特征\t108
考點3 賬戶劃分\t110
第二節(jié) 市場風險計量\t111
考點4 基本概念\t111
考點5 市場風險計量方法\t115
第三節(jié) 市場風險監(jiān)測與控制\t118
考點6 市場風險管理總體要求\t118
考點7 市場風險監(jiān)測與報告\t118
考點8 市場風險控制\t119
考點9 銀行賬戶利率風險管理\t120
第四節(jié) 市場風險資本計量方法\t122
考點10 市場風險資本計量方法\t122
考點11 經(jīng)濟資本配置和經(jīng)風險調(diào)整的績效評估\t123
第五節(jié) 交易對手信用風險\t125
考點12 交易對手信用風險的定義和計量范圍\t125
第六節(jié) 本章系統(tǒng)自測\t126
答案與解析\t132
第5章 操作風險管理\t140
第一節(jié) 操作風險概述\t140
考點1 操作風險的定義與特點\t140
第二節(jié) 操作風險評估\t144
第三節(jié) 操作風險控制\t145
第四節(jié) 操作風險監(jiān)測與報告\t150
第五節(jié) 操作風險資本計量\t151
考點2 操作風險資本計量方法\t151
第六節(jié) 本章系統(tǒng)自測\t153
答案與解析\t160
第6章 流動性風險管理\t167
第一節(jié) 流動性風險識別\t167
考點1 資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)\t167
考點2 資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)\t168
考點3 資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)\t168
第二節(jié) 流動性風險評估\t169
考點4 性比率/指標法\t169
考點5 現(xiàn)金流分析法\t170
考點6 流動性評估方法\t170
第三節(jié) 風險監(jiān)測與控制\t171
考點7 流動性風險預警\t171
考點8 測試\t172
考點9 情景分析\t172
考點10 性風險管理方法\t173
第四節(jié) 本章系統(tǒng)自測\t174
答案與解析\t181
第7章 其他風險管理\t191
第一節(jié) 國別風險管理\t191
考點1 國別風險管理的概念\t191
考點2 國別風險管理的基本做法\t191
第二節(jié) 聲譽風險管理\t192
考點3 聲譽風險的概念\t192
考點4 聲譽風險管理的基本做法\t193
考點5 聲譽危機管理規(guī)劃\t194
第三節(jié) 戰(zhàn)略風險管理\t195
考點6 戰(zhàn)略風險管理的概念\t195
考點7 戰(zhàn)略風險管理的基本做法\t195
第四節(jié) 本章系統(tǒng)自測\t197
答案與解析\t202
第8章 風險評估與資本評估\t207
第一節(jié) 風險評估\t207
第二節(jié) 壓力測試\t208
第三節(jié) 資本評估\t208
考點1 資本定義、功能與分類\t208
考點2 資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及頻率\t209
第四節(jié) 內(nèi)部資本充足評估報告（ICAAP）\t209
第五節(jié) 本章系統(tǒng)自測\t210
答案與解析\t211
第9章 銀行監(jiān)管與市場約束\t213
第一節(jié) 銀行監(jiān)管\t213
第二節(jié) 市場約束\t220
考點1 市場約束\t220
考點2 信息披露\t220
考點3 外部審計\t221
第三節(jié) 本章系統(tǒng)自測\t222
答案與解析\t232
銀行業(yè)從業(yè)資格考試最后沖刺模擬試卷\t242
風險管理（一）\t242
風險管理（二）\t261
參考答案及解析\t280
風險管理（一）\t280
風險管理（二）\t294