第一章?風險管理基礎
第一節(jié)?風險與風險管理
考點1?風險、收益與損失
考點2?風險管理與商業(yè)銀行經營
考點3?商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展
第二節(jié)?商業(yè)銀行風險的主要類別
考點4?商業(yè)銀行風險的主要類別
第三節(jié)?商業(yè)銀行風險管理的主要策略
考點5?商業(yè)銀行風險管理的主要策略
第四節(jié)?商業(yè)銀行風險與資本
考點6?資本的定義、作用
考點7?監(jiān)管資本與資本充足率要求
第五節(jié)?風險管理的數理基礎
考點8?收益的計量
考點9?常用的概率統(tǒng)計知識
考點10?投資組合分散風險的原理
第六節(jié)?同步強化訓練
第二章?商業(yè)銀行風險管理基本架構
第一節(jié)?商業(yè)銀行風險管理環(huán)境
考點1?商業(yè)銀行公司治理
考點2?商業(yè)銀行內部控制
考點3?商業(yè)銀行風險文化
考點4?商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略
考點5?風險偏好
第二節(jié)?商業(yè)銀行風險管理組織
考點6?商業(yè)銀行風險管理組織
第三節(jié)?商業(yè)銀行風險管理流程
考點7?商業(yè)銀行風險管理流程
第四節(jié)?商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)
考點8?風險管理信息系統(tǒng)
第五節(jié)?同步強化訓練
第三章?信用風險管理
第一節(jié)?信用風險識別
考點1?單一法人客戶信用風險識別
考點2?集團法人客戶信用風險識別
考點3?個人客戶信用風險識別
考點4?貸款組合的信用風險識別
第二節(jié)?信用風險計量
考點5?風險暴露分類
考點6?客戶評級
考點7?債項評級
考點8?信用風險組合的計量
第三節(jié)? 信用風險監(jiān)測與報告
考點9?信用風險監(jiān)測
第四節(jié)?信用風險控制
考點10?限額管理
考點11?信用風險緩釋
考點12?信用風險的關鍵業(yè)務流程/環(huán)節(jié)控制
考點13?資產證券化與信用衍生產品
第四節(jié)?信用風險資本計量
考點14?信用風險資本計量方法
第五節(jié)?同步強化訓練
第四章?市場風險管理
第一節(jié)?市場風險識別
考點1?市場風險特征與分類
考點2?主要交易產品及其風險特征
考點3?賬戶劃分
第二節(jié)?市場風險計量
考點4?基本概念
考點5?市場風險計量方法
第三節(jié)?市場風險監(jiān)測與控制
考點6?市場風險管理總體要求
考點7?市場風險監(jiān)測與報告
考點8?市場風險控制
考點9?銀行賬戶利率風險管理
第四節(jié)?市場風險資本計量方法
考點10?市場風險資本計量方法
考點11?經濟資本配置和經風險調整的績效評估
第五節(jié)?交易對手信用風險
考點12?交易對手信用風險的定義和計量范圍
第六節(jié)?同步強化訓練
第五章?操作風險管理
第一節(jié)?操作風險概述
考點1?操作風險的定義與特點
第二節(jié)?操作風險評估
考點2?操作風險評估
第三節(jié)?操作風險控制
考點3?操作風險控制
第四節(jié)?操作風險監(jiān)測與報告
考點4?操作風險監(jiān)測與報告
第五節(jié)?操作風險資本計量
考點5?操作風險資本計量方法
第六節(jié)?同步強化訓練
第六章?流動性風險管理
第一節(jié)?流動性風險識別
考點1?資產負債期限結構
考點2?資產負債幣種結構
考點3?資產負債分布結構
第二節(jié)?流動性風險評估
考點4?流動性比率/指標法
考點5?現(xiàn)金流分析法
考點6?其他流動性評估方法
第三節(jié)? 流動性風險監(jiān)測與控制
考點7?流動性風險預警
考點8?壓力測試
考點9?情景分析
考點10?流動性風險管理方法
第四節(jié)?同步強化訓練
第七章?其他風險管理
第一節(jié)? 國別風險管理
考點1?國別風險管理的概念
考點2?國別風險管理的基本做法
第二節(jié)?聲譽風險管理
考點3?聲譽風險的概念
考點4?聲譽風險管理的基本做法
考點5?聲譽危機管理規(guī)劃
第三節(jié)? 戰(zhàn)略風險管理
考點6?戰(zhàn)略風險管理的概念
考點7?戰(zhàn)略風險管理的基本做法
第四節(jié)?同步強化訓練
第八章?風險評估與資本評估
第一節(jié)?風險評估
考點1?風險評估
第二節(jié)?壓力測試
考點2?壓力測試
第三節(jié)?資本評估
考點3?資本定義、功能與分類
考點4?資本規(guī)劃的主要內容及頻率
第四節(jié)?內部資本充足評估報告(ICAAP)
考點5?內部資本充足評估報告
第五節(jié)?同步強化訓練
第九章?銀行監(jiān)管與市場約束
第一節(jié)?銀行監(jiān)管
考點1?銀行監(jiān)管
第二節(jié)?市場約束
考點2?市場約束
考點3?信息披露
考點4?外部審計
第三節(jié)?同步強化訓練
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