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內(nèi)容簡介

　　《中國商業(yè)銀行債券投資組合優(yōu)化配置研究》從中國商業(yè)銀行角度出發(fā)，結(jié)合最新的監(jiān)管要求和相應(yīng)的市場實(shí)際情況，著重研究商業(yè)銀行債券組合的優(yōu)化配置，這種立足點(diǎn)和著眼點(diǎn)，體現(xiàn)了很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)性和針對性，反映了中國商業(yè)銀行在發(fā)展金融市場業(yè)務(wù)中的普遍關(guān)注和訴求?！吨袊虡I(yè)銀行債券投資組合優(yōu)化配置研究》以中國債券市場上的組合配置優(yōu)化算法為研究工具，使研究成果具有了良好的適用性和實(shí)用性，具有很高的借鑒參考價值。全書主線鮮明，內(nèi)在邏輯結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，論點(diǎn)和論證展開的思路十分清晰，通過大規(guī)模的優(yōu)化計算、求解及驗(yàn)證，使得論點(diǎn)得到了可靠的實(shí)證結(jié)果驗(yàn)證和支持，增加了其科學(xué)性、可行性和應(yīng)用價值。

作者簡介

　　劉晶，男，1983年生于四川，對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)博士，特許金融分析師（CFA），現(xiàn)就職于中國農(nóng)業(yè)銀行總行投資銀行部，長期從事中國商業(yè)銀行理財融資業(yè)務(wù)創(chuàng)新、資產(chǎn)組合管理等研發(fā)工作，先后在CSSCI期刊上發(fā)表多篇論文。

圖書目錄

1 緒論
1.1 研究背景和意義
1.2 文獻(xiàn)綜述
1.3 本書創(chuàng)新點(diǎn)
1.4 框架結(jié)構(gòu)
2 債券投資組合理論分析
2.1 債券組合定價方法的分析
2.2 投資組合理論分析
2.3 本章小結(jié)
3 VaR在投資組合管理中的適用性分析
3.1 VaR計算及應(yīng)用
3.2 投資組合優(yōu)化求解的困境及改進(jìn)
3.3 質(zhì)疑VaR的主要觀點(diǎn)的辨析
3.4 改進(jìn)VaR指標(biāo)的不足
3.5 本章小結(jié)
4 中國銀行間債券市場特征分析
4.1 中國債券市場整體分析
4.2 銀行間市場存量債券特征分析
4.3 銀行間市場債券發(fā)行和交易分析
4.4 本章小結(jié)
5 中國商業(yè)銀行債券投資業(yè)務(wù)特征分析
5.1 中國商業(yè)銀行債券業(yè)務(wù)分類
5.2 債券組合風(fēng)險管理特征
5.3 商業(yè)銀行債券組合投資特征
5.4 本章小結(jié)
6 債券投資組合優(yōu)化配置實(shí)證分析
6.1 平均收益率一VaR一久期優(yōu)化方法
6.2 政府債組合優(yōu)化配置
6.3 政府債（不含央行票據(jù)）組合優(yōu)化配置
6.4 信用債組合優(yōu)化配置
6.5 本章小結(jié)
7 結(jié)論與建議
7.1 結(jié) 論
7.2 政策建議
7.3 研究不足
附件A 政府債估計基點(diǎn)價值及估計修正久期數(shù)據(jù)
附錄B 政府債品種及相應(yīng)投資比例明細(xì)表
附錄C 政府債（不含央行票據(jù)）相應(yīng)投資比例明細(xì)表
附錄D 信用債估計基點(diǎn)價值及估計修正久期數(shù)據(jù)
附件E 信用債品種及相應(yīng)投資比例明細(xì)表
附錄F MATLAB程序