中國商業(yè)銀行規(guī)模擴(kuò)張下的風(fēng)險管理問題研究

第一章 緒論
1.1 問題的提出
1.1.1 源于實(shí)踐的思考
1.1.2 源于理論的思考
1.2 研究意義
1.3 結(jié)構(gòu)框架
參考文獻(xiàn)
第二章 相關(guān)理論回顧與評述
2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險誘因研究
2.1.1 商業(yè)銀行風(fēng)險的外部誘因
2.1.2 商業(yè)銀行風(fēng)險內(nèi)部誘因
2.1.3 商業(yè)銀行的風(fēng)險分類
2.2 商業(yè)銀行規(guī)模擴(kuò)張研究
2.2.1 商業(yè)銀行規(guī)模擴(kuò)張基礎(chǔ)研究
2.2.2 商業(yè)銀行規(guī)模擴(kuò)張理論研究概述
2.2.3 商業(yè)銀行規(guī)模與效率的研究
2.2.4 商業(yè)銀行規(guī)模擴(kuò)張與風(fēng)險研究
2.3 商業(yè)銀行預(yù)警研究
2.3.1 商業(yè)銀行危機(jī)的理論界定
2.3.2 商業(yè)銀行危機(jī)的誘發(fā)因素研究
2.3.3 預(yù)警指標(biāo)的選擇研究
2.3.4 銀行危機(jī)預(yù)警模型研究
2.3.5 其他模型研究
2.3.6 不同模型的問題與評價
參考文獻(xiàn)
第三章 中國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的收入結(jié)構(gòu)問題研究
3.1 問題的提出
3.2 理論分析
3.3 研究設(shè)計(jì)
3.3.1 假設(shè)提出
3.3.2 變量選取和定義
3.3.3 模型構(gòu)建
3.4 實(shí)證分析
3.4.1 樣本說明
3.4.2 中國上市銀行實(shí)證結(jié)果及分析
3.4.3 中國股份制商業(yè)銀行實(shí)證結(jié)果及分析
3.4.4 中國大型商業(yè)銀行實(shí)證分析
3.5 中國商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的建議
3.6 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第四章 規(guī)模擴(kuò)張下的中國商業(yè)銀行風(fēng)險影響因素識別研究
4.1 問題提出
4.2 中國商業(yè)銀行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張現(xiàn)狀分析
4.2.1 商業(yè)銀行業(yè)整體規(guī)模擴(kuò)張現(xiàn)狀
4.2.2 不同類型商業(yè)銀行規(guī)模擴(kuò)張現(xiàn)狀
4.3 理論分析與假設(shè)
4.3.1 商業(yè)銀行風(fēng)險的一般影響因素分析
4.3.2 假設(shè)構(gòu)建
4.4 構(gòu)建規(guī)模擴(kuò)張下的商業(yè)銀行風(fēng)險影響因素識別模型
4.4.1 指標(biāo)選取的原則
4.4.2 指標(biāo)的選取與計(jì)量
4.4.3 指標(biāo)體系的構(gòu)建
4.4.4 構(gòu)建模型
4.5 實(shí)證研究
4.5.1 樣本數(shù)據(jù)
4.5.2 實(shí)證結(jié)果
4.5.3 實(shí)證結(jié)果分析
4.6 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第五章 基于期權(quán)和基本面分析的銀行危機(jī)預(yù)警模型研究
5.1 問題提出
5.2 理論分析
5.2.1 期權(quán)定價原理
5.2.2 KMV模型基礎(chǔ)
5.3 研究設(shè)計(jì)
5.3.1 研究內(nèi)容
5.3.2 研究思路
5.3.3 參數(shù)設(shè)定
5.3.4 模型構(gòu)建
5.4 實(shí)證分析
5.4.1 樣本來源和數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
5.4.2 實(shí)證過程
5.4.3 結(jié)果與分析
5.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第六章 基于支持向量機(jī)的中國商業(yè)銀行危機(jī)預(yù)警模型研究
6.1 問題提出
6.2 理論分析
6.2.1 銀行危機(jī)的界定
6.2.2 銀行危機(jī)的成因分析
6.3 研究設(shè)計(jì)
6.3.1 研究思路
6.3.2 預(yù)警方法選擇與原理概述
6.3.3 預(yù)警指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)
6.3.4 預(yù)警模型的建立
6.4 實(shí)證過程與分析
6.4.1 樣本的選擇和數(shù)據(jù)來源
6.4.2 指標(biāo)的歸一化處理
6.4.3 參數(shù)選擇過程
6.4.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
6.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第七章 基于雙標(biāo)準(zhǔn)灰關(guān)聯(lián)分析的商業(yè)銀行危機(jī)預(yù)警模型研究
7.1 問題提出
7.2 理論分析
7.2.1 商業(yè)銀行危機(jī)理論的發(fā)展
7.2.2 商業(yè)銀行危機(jī)預(yù)警方法
7.3 研究設(shè)計(jì)
7.3.1 預(yù)警方法選擇
7.3.2 預(yù)警指標(biāo)選擇依據(jù)
7.3.3 設(shè)計(jì)理想銀行樣本
7.3.4 構(gòu)建銀行危機(jī)預(yù)警分析系統(tǒng)
7.4 實(shí)證研究
7.4.1 樣本選擇說明
7.4.2 確定理想銀行樣本
7.4.3 預(yù)警指標(biāo)權(quán)重計(jì)算結(jié)果及分析
7.4.4 銀行危機(jī)預(yù)警結(jié)果
7.4.5 預(yù)警結(jié)果分析
7.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
后記
致謝