投資組合管理

第1章 投資的背景知識
　1.1 投資的概念
　1.2 金融資產(chǎn)與金融市場
　　1.2.1 金融資產(chǎn)
　　1.2.2 金融市場及其類型
　　1.2.3 金融市場的作用
　　1.2.4 金融市場交易的微觀機制
　1.3 衍生金融工具簡介
　　1.3.1 原始的金融工具
　　1.3.2 金融衍生工具
　　習題
第2章 資產(chǎn)配置
　2.1 個人投資生命周期
　　2.1.1 投資前期工作
　　2.1.2 投資生命周期
　　2.1.3 資產(chǎn)組合管理過程
　2.2 策略聲明的作用
　　2.2.1 提出一個現(xiàn)實的投資目標
　　2.2.2 提供評判資產(chǎn)組合優(yōu)劣的標準
　2.3 投資聲明的構(gòu)成要素
　　2.3.1 投資目標
　　2.3.2 投資的約束條件
　　2.3.3 資產(chǎn)配置的重要性
　　習題
第3章 投資的收益與風險
　3.1 投資的收益率
　　3.1.1 期間收益率（HPR）
　　3.1.2 時間權(quán)重收益率
　　3.1.3 平均法計算收益率
　3.2 投資的風險
　　3.2.1 風險的類型
　　3.2.2 風險的度量
　　習題
第4章 有效市場理論
　4.1 有效市場假設(shè)
　4.2 對三種有效市場假設(shè)的檢驗
　　4.2.1 對弱有效市場假設(shè)的檢驗
　　4.2.2 對半強有效市場假設(shè)的檢驗
　　4.2.3 對強有效市場假設(shè)的檢驗
　4.3 有效市場假設(shè)的運用
　　4.3.1 有效市場假設(shè)與技術(shù)分析
　　4.3.2 有效市場假設(shè)與基礎(chǔ)分析
　　習題
第5章 馬克維茨組合理論
　5.1 財富效用函數(shù)與無差異曲線
　　5.1.1 財富效用函數(shù)
　　5.1.2 無差異曲線
　5.2 有效市場邊界
　　5.2.1 可行集與有效市場邊界
　　5.2.2 有效市場邊界的凹面
　　習題
第6章 資零資產(chǎn)定價模型（CAPM）
第7章 套利定價理論
第8章 財務(wù)報表分析
第9章 債券分析
第10章 股票定價分析與組合管理
第11章 期權(quán)定價分析與組合管理
第12章 投資的國際視角
第13章 投資的心理視角——行為金融
第14章 行為金融學中的投資策略分析
附錄股票指數(shù)
后記