金融數量分析：基于MATLAB編程（第2版）

第1章 金融市場與金融產品
1.1 金融市場
1.1.1 貨幣市場
1.1.2 資本市場
1.1.3 商品市場
1.2 金融機構
1.2.1 存款性金融機構
1.2.2 非存款性金融機構
1.2.3 家庭或個人
1.3 基礎金融工具
1.3.1 原生金融工具
1.3.2 衍生金融工具
1.3.3 金融工具的基本特征
1.4 金融產品
1.5 金融產品風險

第2章 MATLAB基礎知識概述
2.1 MATLAB的發(fā)展歷程和影響
2.2 基本操作
2.2.1 操作界面
2.2.2 Help幫助
2.2.3 系統(tǒng)變量
2.3 多項式運算
2.3.1 多項式表達方式
2.3.2 多項式求解
2.3.3 多項式乘法（卷積）
2.4 多項式的曲線擬合
2.4.1 函數擬合
2.4.2 曲線擬合工具CFTOOL
2.4.3 多項式插值
2.5 微積分計算
2.5.1 數值積分計算
2.5.2 符號積分計算
2.5.3 數值微分運算
2.5.4 符號微分運算
2.6 矩陣計算
2.6.1 線性方程組的求解
2.6.2 矩陣的特征值和特征向量
2.6.3 矩陣求逆
2.7 M函數編程規(guī)則
2.8 繪圖函數
2.8.1 簡易函數繪圖
2.8.2 二維圖形繪制
2.8.3 三維圖形繪制
2.8.4 等高線圖形繪制
2.8.5 二維彩圖繪制
2.8.6 矢量場圖繪制
2.8.7 多邊形圖繪制

第3章 MATLAB與Excel文件的數據交換
3.1 案例背景
3.2 數據交互函數
3.2.1 獲取文件信息函數xlsfinfo
3.2.2 讀取數據函數xlsread
3.2.3 寫人數據函數xlswrite
3.2.4 交互界面函數uiimport
3.3 Excel-Link宏
3.3.1 加載Excel-Link宏
3.3.2 使用Excel-Link宏
3.3.3 Excel2007加載與使用宏
3.4 交互實例
3.4.1 基金相關性的計算
3.4.2 多個文件的讀取和寫入
3.5 數據的平滑處理
3.5.1 smooth函數
3.5.2 smoothts函數
3.5.3 medfiltl函數
3.6 數據的標準化變換
3.6.1 數據的標準化常用方法
3.6.2 數據的極差規(guī)格化變換

第4章 MATLAB與數據庫的數據交互
4.1 案例背景
4.2 MATLAB實現
4.2.1 Database工具箱簡介
4.2.2 Database工具箱函數
4.2.3 數據庫數據讀取
4.2.4 數據庫數據寫入
4.3 網絡數據讀取
4.3.1 Yahoo數據
4.3.2 Google數據

第5章 貸款按揭與保險產品——現金流分析案例
5.1 貨幣時間價值計算
5.1.1 單利終值與現值
5.1.2 復利終值與現值
5.1.3 連續(xù)復利計算
5.2 固定現金流計算
5.2.1 固定現金流現值計算函數pvfix
5.2.2 固定現金流終值計算函數fvfix
5.3 變化現金流計算
5.4 年金現金流計算
5.5 商業(yè)按揭貸款分析
5.5.1 按揭貸款還款方式
5.5.2 等額還款模型與計算
5.5.3 等額本金還款
5.5.4 還款方式比較
5.5.5 提前還款違約金估算
5.6 商業(yè)養(yǎng)老保險分析
5.6.1 商業(yè)養(yǎng)老保險案例
5.6.2 產品結構分析
5.6.3 現金流模型
5.6.4 保險支出現值函數
5.6.5 保險收入現值函數
5.6.6 案例數值分析
5.6.7 案例分析結果

第6章 隨機模擬——概率分布與隨機數
6.1 概率分布
6.1.1 概率分布的定義
6.1.2 幾種常用概率分布
6.1.3 概率密度、分布和逆概率分布函數
值的計算
6.2 隨機數與蒙特卡羅模擬
6.2.1 隨機數的生成
6.2.2 蒙特卡羅模擬
6.3 隨機價格序列
6.3.1 收益率服從正態(tài)分布的價格序列
6.3.2 具有相關性的隨機序列
6.4 帶約束的隨機序列

第7章 CFTOOL數據擬合-GDP與用電量增速分析
7.1 案例背景-GDP與用電量關系
7.2 數據擬合方法
7.3 MATLABCFTOOL使用
7.3.1 CFTOOL函數的調用方式
7.3.2 導人數據
7.3.3 數據的平滑處理
7.3.4 數據篩選
7.3.5 數據擬合
7.3.6 繪圖控制
7.3.7 擬合后處理
7.4 加權重擬合

第8章 策略模擬——組合保險策略分析
8.1 固定比例組合保險策略
8.1.1 策略模型
8.1.2 模型參數
8.2 時間不變性組合保險策略
8.2.1 策略模型
8.2.2 模型參數
8.3 策略數值模擬
8.3.1 模擬情景假設
8.3.2 固定比例組合保險策略模擬
8.3.3 時間不變性組合保險策略模擬
8.4 策略選擇與參數優(yōu)化
8.4.1 模擬情景假設
8.4.2 模擬方案與模擬參數
8.4.3 模擬程序與結果

第9章 KMV模型求解——方程與方程組
的數值解
9.1 方程與方程組
9.1.1 方程
9.1.2 方程組
9.2 方程與方程組的求解
9.2.1 fzero函數
9.2.2 fsolve函數
9.2.3 含參數方程組求解
……

第10章 B-S公式與二叉樹模型——期權
第11章 馬可維茲均值一方差模型
第12章 基金評價與投資組合績效
第13章 跟蹤誤差最小化——非線性最小二乘法MATLAB編程
第14章 分形技術——移動平均Hurst指數計算
第15章 固定收益證券的久期與凸度計算
第16章 利率期限結構與利率模型
第17章 線性優(yōu)化理論與方法
第18章 非線性優(yōu)化理論與方法
第19章 資產收益率分布的擬合與檢驗
第20章 技術分析——指標計算與繪圖
第21章 編程實用技巧
附錄A系統(tǒng)數據源配置
附錄B優(yōu)化工具箱參數設置
附錄C常用統(tǒng)計量與統(tǒng)計圖
參考文獻