中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試輔導用書：風險管理（最新版 2012-2013）

第1章 風險管理基礎(chǔ)
知識結(jié)構(gòu)
學習指引
考點精講
1.1 風險與風險管理
1.1.1 風險、收益與損失
1.1.2 風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
1.1.3 商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展
1.2 商業(yè)銀行風險的主要類別
1.2.1 信用風險
1.2.2 市場風險
1.2.3 操作風險
1.2.4 流動性風險
1.2.5 國家風險
1.2.6 聲譽風險
1.2.7 法律風險
1.2.8 戰(zhàn)略風險
1.3 商業(yè)銀行風險管理的主要策略
1.3.1 風險分散
1.3.2 風險對沖
1.3.3 風險轉(zhuǎn)移
1.3.4 風險規(guī)避
1.3.5 風險補償
1.4 商業(yè)銀行風險與資本
1.4.1 資本的概念和作用
1.4.2 監(jiān)管資本與資本充足率要求
1.4.3 經(jīng)濟資本及其應(yīng)用
1.5 風險管理的數(shù)理基礎(chǔ)
1.5.1 收益的計量
1.5.2 常用的概率統(tǒng)計知識
1.5.3 投資組合分散風險的原理
強化訓練
強化訓練答案詳解
第2章 商業(yè)銀行風險管理基本架構(gòu)
知識結(jié)構(gòu)
學習指引
考點精講
2.1 商業(yè)銀行風險管理環(huán)境
2.1.1 商業(yè)銀行公司治理
2.1.2 商業(yè)銀行內(nèi)部控制
2.1.3 商業(yè)銀行風險文化
2.1.4 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略
2.2 商業(yè)銀行風險管理組織
2.2.1 董事會及最高風險管理委員會
2.2.2 監(jiān)事會
2.2.3 高級管理層
2.2.4 風險管理部門
2.2.5 其他風險控制部門／機構(gòu)
2.3 商業(yè)銀行風險管理流程
2.3.1 風險識別／分析
2.3.2 風險計量／評估
2.3.3 風險監(jiān)測／報告
2.3.4 風險控制／緩釋
……
第3章 信用風險管理
第4章 市場風險管理
第5章 操作風險管理
第6章 流動性風險管理
第7章 聲譽風險管理和戰(zhàn)略風險管理
第8章 銀行監(jiān)管與市場約束