破解CFA組合管理和職業(yè)道德（2012年注金融分析師考試輔導書）

第一部分　CFA一級組臺管理
　第一章 組合管理概述
　　投資組合的視角
　　投資客戶概述
　　組合管理的步驟
　　集合投資工具概述
　　
　第二章 投資組合管理理論
　　收益率和風險
　　現代投資組合理論
　　資本市場理論
　　資本資產定價模型
　　資本資產定價模型的應用
　　
　第三章 投資組合的計劃步驟
　　投資政策陳述概述
　　投資政策陳述的主要內容
　　戰(zhàn)略資產配置
第二部分　CFA二級組合管理
　第四章 組合管理理論的實踐應用
　　輸入參數
　　市場模型
　　調整貝塔系數
　　資本資產定價模型的有效性
　　
　第五章 多因子模型和套利定價理論
　　多因子模型
　　套利定價理論
　　純因子組合與循跡組合
　　
　第六章 國際資產定價
　　國際資本市場的整合與分割
　　推廣的CAPM
　　國際CAPM　
　　匯率風險敞口
　　
　第七章 主動投資組合管理理論
　　主動投資的收益和風險
　　主動投資組合管理的必要性
　　Treynor - Black模型　
　　預測精確性及對輸入參數的調整
　　
　第八章 組合管理步驟和投資政策陳述
　　組合管理的步驟
　　投資政策陳述概述
　　投資政策陳述的主要內容
　　……
第三部分 CFA職業(yè)倫理