時間序列分析及其應用

第一章 緒論
第一節(jié) 時間序列
第二節(jié) 時間序列分析
第三節(jié) 平穩(wěn)時間序列
習題一
第二章 ARMA模型的時域特征
第一節(jié) 時間序列的基本模型
第二節(jié) 格林函數(shù)
第三節(jié) 逆函數(shù)
第四節(jié) ARMA系統(tǒng)的可逆性與平穩(wěn)性
第五節(jié) ARMA系統(tǒng)的自相關函數(shù)
第六節(jié) ARMA系統(tǒng)的偏相關系數(shù)
習題二
第三章 平穩(wěn)時間序列模型的建立
第一節(jié) 時間序列的采樣、直觀分析和特征分析
笫二節(jié) 時間序列的相關分析
第三節(jié) 平穩(wěn)時間序列的零均值處理
第四節(jié) 平穩(wěn)時間序列的模式識別
第五節(jié) 平穩(wěn)時間序列模型參數(shù)的矩估計
第六節(jié) 平穩(wěn)時間序列模型的定階
第七節(jié) 平穩(wěn)時間序列模型的檢驗
第八節(jié) 平穩(wěn)時間序列模型的建模方法
習題三
第四章 平穩(wěn)時間序列預測
第一節(jié) 正交投影預測
第二節(jié) 條件期望預測
第三節(jié) 適時修正預測
習題四
第五章 時間序列的確定性分析
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 趨勢性分析
第三節(jié) 季節(jié)效應分析
第四節(jié) X-11方法簡介
第五節(jié) 確定性時間序列的建模方法
習題五
第六章 非平穩(wěn)序列的隨機性分析
第一節(jié) ARIMA模型
第二節(jié) 乘積季節(jié)模型
第三節(jié) 其他隨機性分析模型
習題六
第七章 波動率模型
第一節(jié) 異方差的定義與檢驗
第二節(jié) 條件異方差的模型
習題七
第八章 Eviews軟件操作
第一節(jié) 數(shù)據(jù)輸入上機操作
第二節(jié) 預處理的上機操作
第三節(jié) 零均值化的上機操作
第四節(jié) ARMA模型的建模與預測
第五節(jié) 殘差檢驗
第六節(jié) 非平穩(wěn)序列的確定性分析
第七節(jié) ARIMA模型與乘積季節(jié)模型
第八節(jié) ARcH模型的上機操作
習題八
附錄
參考文獻