國債基差交易：為避險(xiǎn)者、投機(jī)者和套利者提供的詳解（第三版）

第一章　基礎(chǔ)概念
　中長(zhǎng)期國債期貨的合約條款
　國債基差的定義
　報(bào)價(jià)單位
　轉(zhuǎn)換因子
　轉(zhuǎn)換因子的特征
　期貨發(fā)票價(jià)格
　持有交易：持有國債的盈虧
　理論國債基差
　隱含回購利率
　買賣基差
　基差交易中利潤(rùn)的來源
　另一種總盈虧計(jì)算方法
　回購利率與逆回購利率
第二章　基差從何而來
　空頭的其他選擇
　尋找用于交割的最便宜國債
　國債交割的最佳時(shí)機(jī)
　經(jīng)驗(yàn)法則
　國債基差就像是一個(gè)期權(quán)
　最便宜交割國債的變動(dòng)
　最便宜交割國債的歷史
　買入和賣出最便宜交割國債基差的例子
　嵌入期權(quán)的重要性
第三章　空頭策略的交割期權(quán)
　交割流程
　交割過程
　交割月份
　轉(zhuǎn)換期權(quán)
　收益率曲線平移時(shí)的情況
　收益率利差的變化
　月末期權(quán)
　時(shí)機(jī)期權(quán)
第四章　期權(quán)調(diào)整的基差
　空方交割期權(quán)定價(jià)概述
　期權(quán)構(gòu)成
　衡量轉(zhuǎn)換期權(quán)和月末期權(quán)
　預(yù)期持有交易凈基差
　盡早交割價(jià)值的分析
　實(shí)際考慮事項(xiàng)
　收益率水平的波動(dòng)和分布
　收益率貝塔
　收益率利差的波動(dòng)性和分布
　遠(yuǎn)期價(jià)?和預(yù)期遠(yuǎn)期價(jià)格的一致性
　交割期權(quán)和期貨期權(quán)價(jià)值的一致性
　短期回購利率折扣
　預(yù)計(jì)新國債發(fā)行
　實(shí)際中的期權(quán)調(diào)整基差
　如果基差便宜，則期貨就昂貴　……第五章　套期保值方法第六章　基差交易第七章　長(zhǎng)期國債基差的波動(dòng)性套利第八章　美國長(zhǎng)期國債期貨基差的九個(gè)階段第九章　非美元計(jì)價(jià)的政府債券期貨第十章　組合管理者對(duì)國債期貨的應(yīng)用