保險風險理論模型

第一章 緒論
第二章 風險理論中的索賠分布
第一節(jié) 索賠分布的分類及其判別方法
第二節(jié) 次指數(shù)分布族
第三節(jié) M分布族
第四節(jié) S（v）分布族
第三章 復合二項風險模型
第一節(jié) 復合二項模型簡介
一、二項計數(shù)過程
二、復合二項風險模型的定義
三、復合二項風險模型的性質
第二節(jié) 復合二項風險模型破產(chǎn)概率
一、一般情形復合二項風險模型破產(chǎn)概率
二、完全離散復合二項風險模型破產(chǎn)概率
三、破產(chǎn)時刻的索賠分布
第三節(jié) 有限時間內(nèi)的生存概率
一、完全離散模型有限時間內(nèi)的生存概率
二、生存到某時刻且盈余至少達到某水平的概率
三、一般二項風險模型有限時間內(nèi)生存概率
四、索賠服從指數(shù)分布情形下的生存概率Laplace變換
第四節(jié) 復合二項風險模型破產(chǎn)概率漸進解
一、Gerber_Shiu折現(xiàn)懲罰函數(shù)
二、Gerber破產(chǎn)定義下的破產(chǎn)概率估計
第五節(jié) 推廣的復合二項風險模型
一、廣義復合二項風險模型
二、帶紅利的復合二項風險模型
第四章 Poisson風險模型
第一節(jié) 經(jīng)典Poisson風險模型破產(chǎn)概率
一、模型的定義
二、破產(chǎn)概率
第二節(jié) 破產(chǎn)概率的局部解
第三節(jié) 相關特征量的聯(lián)合分布
第四節(jié) 雙Poisson風險模型
一、模型的描述及相關性質
二、破產(chǎn)概率
三、完全離散雙Poisson模型破產(chǎn)概率矩陣表示
第五節(jié) 隨機保費與免賠條件下的風險模型
一、復合廣義Poisson模型
二、復合Poisson瑕疵幾何風險模型
三、復合Poisson-Geometric模型
四、免賠額條件下的風險模型與免賠額的確定方法
第六節(jié) 帶擴散的Poisson風險模型
一、模型的描述
二、破產(chǎn)概率的積分方程與顯示解
三、重尾索賠下破產(chǎn)概率的漸進解
四、重尾索賠下破產(chǎn)概率局部解的漸進關系
第五章 更新風險模型
第一節(jié) 更新風險模型概述
一、更新計數(shù)過程
二、更新模型定義及性質
第二節(jié) 重尾索賠下更新風險模型破產(chǎn)概率
第三節(jié) 更新風險模型Gerber-Shiu折現(xiàn)懲罰函數(shù)
一、平穩(wěn)更新風險模型下Gerber一Shiu折現(xiàn)懲罰函數(shù)
二、一個延遲更新風險模型下的Gerber-Shiu折現(xiàn)懲罰函數(shù)
三、離散更新風險模型Getber-Shiu折現(xiàn)懲罰函數(shù)
參考文獻
后記