風(fēng)險(xiǎn)管理

第一章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
【章前引例】
【本章學(xué)習(xí)目標(biāo)】
第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)概述
一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的含義
二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程
三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的意義
【背景知識(shí)】20世紀(jì)各國(guó)銀行危機(jī)概覽
第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)與管理策略
一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)
二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略
【案例分析】商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié) 商業(yè)銀行資本
一、商業(yè)銀行資本的概念
二、商業(yè)銀行資本的作用
三、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的作用
【背景知識(shí)】經(jīng)濟(jì)資本與監(jiān)管資本
第四節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例
一、花旗銀行
三、德意志銀行
三、大通銀行
四、對(duì)外國(guó)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的分析
【練習(xí)題】
第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)
【章前引例】
【本章學(xué)習(xí)目標(biāo)】
第一節(jié) 商業(yè)銀行公司治理與內(nèi)部控制
一、商業(yè)銀行公司治理
二、商業(yè)銀行內(nèi)部控制
【案例分析】美國(guó)安然公司為什么會(huì)出事兒
【案例分析】法國(guó)興業(yè)銀行巨虧71億美元
第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)的常見(jiàn)模式
一、風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)的基石
二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)的常見(jiàn)模式
【案例分析】美國(guó)世通公司為什么會(huì)倒閉
【案例分析】200年的英國(guó)巴林銀行為何破產(chǎn)
第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程
一、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
二、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
三、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
四、風(fēng)險(xiǎn)控制
第四節(jié) 國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)架構(gòu)實(shí)例
一、澳大利亞
二、日本
三、中國(guó)
【練習(xí)題】
第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
【章前引例】
【本章學(xué)習(xí)目標(biāo)】
第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
一、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
二、客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
三、貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
【案例分析】A電器總廠貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)報(bào)告案例
【背景知識(shí)】合格保證應(yīng)滿足的最低要求
【背景知識(shí)】企業(yè)集團(tuán)的類(lèi)型及內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易
【案例分析】關(guān)聯(lián)交易案例
【案例分析】雷曼兄弟破產(chǎn)
第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
一、客戶信用評(píng)級(jí)
二、債項(xiàng)評(píng)級(jí)
三、組合信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
四、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)
五、《巴塞爾新資本協(xié)議》的標(biāo)準(zhǔn)法與內(nèi)部評(píng)級(jí)法
【背景知識(shí)】主權(quán)評(píng)級(jí)模型
第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制
一、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)概述
二、信用風(fēng)險(xiǎn)控制
三、貸款損失準(zhǔn)備金制度
四、貸款五級(jí)分類(lèi)
五、信貸管理的綜合評(píng)級(jí)體系
【案例分析】英國(guó)諾森羅克銀行擠兌事件
【背景知識(shí)】對(duì)于貸款集中性的防控重點(diǎn)
【背景知識(shí)】荷蘭銀行經(jīng)濟(jì)資本體系介紹
第四節(jié) 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品
一、資產(chǎn)證券化
二、信用衍生產(chǎn)品種類(lèi)及運(yùn)作
【背景知識(shí)】中國(guó)建設(shè)銀行發(fā)行41.6億元住房抵押貸款支持證券
【案例分析】香港雷曼迷你債券風(fēng)波
第五節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例
一、中信銀行“申達(dá)系”不良貸款案
二、中國(guó)金屬旗下鋼鐵公司破產(chǎn)
【練習(xí)題】
第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
【章前引例】
【本章學(xué)習(xí)目標(biāo)】
第一節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)
二、資產(chǎn)分類(lèi)及主要交易產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理
【背景知識(shí)】銀行賬戶與交易賬戶
第二節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
一、缺口分析
二、久期分析
三、外匯敞口分析
四、VaR方法
五、敏感性分析
六、情景分析
七、壓力測(cè)試
八、事后檢驗(yàn)
【案例分析】測(cè)試北京雙職工家庭的抗壓承受能力
第三節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制
一、利率風(fēng)險(xiǎn)控制
二、商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)的控制
三、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的控制
四、經(jīng)濟(jì)資本配置
【背景知識(shí)】歐盟將設(shè)金融監(jiān)管新體系 監(jiān)測(cè)全歐金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
第四節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例
一、中信泰富巨虧案
二、冰島的“國(guó)家破產(chǎn)”
【練習(xí)題】
第五章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理
【章前引例】
【本章學(xué)習(xí)目標(biāo)】
第一節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
一、操作風(fēng)險(xiǎn)的定義
二、操作風(fēng)險(xiǎn)的界定
三、操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
四、操作風(fēng)險(xiǎn)的危害
【背景知識(shí)】銀行操作風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的事件
第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
一、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則及要素
二、操作風(fēng)險(xiǎn)的定性評(píng)估方法
三、操作風(fēng)險(xiǎn)的定量度量方法
第三節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)控制
一、操作風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境
二、業(yè)務(wù)線操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)控制
三、操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋
【背景知識(shí)】國(guó)際上可供商業(yè)銀行購(gòu)買(mǎi)的保險(xiǎn)產(chǎn)品
【案例分析】匯豐銀行的實(shí)踐
第四節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
一、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
二、操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
第五節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例：銀行卡信息被盜損失案
一、案件概述：銀行卡上36.1萬(wàn)元巨款被盜刷
二、案件分析：保障存款人合法權(quán)益是銀行的義務(wù)
【練習(xí)題】
第六章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
【章前引例】
【本章學(xué)習(xí)目標(biāo)】
第一節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的含義
二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的成因
【背景知識(shí)】流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債
【背景知識(shí)】借短貸長(zhǎng)北巖出事
第二節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
一、流動(dòng)性比率／指標(biāo)法
二、現(xiàn)金流分析法
三、其他評(píng)估方法
第三節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)測(cè)
一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制措施
二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
第四節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例：英國(guó)諾森羅克銀行擠兌事件透視
一、諾森羅克銀行遭受擠兌的原因
二、英國(guó)政府采取的行動(dòng)
三、諾森羅克銀行采取的對(duì)策
【練習(xí)題】
第七章 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
【章前引例】
【本章學(xué)習(xí)目標(biāo)】
第一節(jié) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理
一、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容
二、聲譽(yù)事件分級(jí)及分類(lèi)管理
三、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理基本方法
四、聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃
【背景知識(shí)】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理日益受到重視
【背景知識(shí)】對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)問(wèn)題的認(rèn)識(shí)
【背景知識(shí)】《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》發(fā)布
【案例分析】花旗集團(tuán)成功處理其日本子公司經(jīng)營(yíng)違規(guī)事件
第二節(jié) 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
一、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用
二、基本做法
【案例分析】“龍蝦三吃”：避免趨同困境的重慶銀行案例
第三節(jié) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例：巨人集團(tuán)的衰落
一、案例介紹
二、案例分析
三、風(fēng)險(xiǎn)啟示
【練習(xí)題】
第八章 銀行監(jiān)管與《巴塞爾新資本協(xié)議》
【章前引例】
【本章學(xué)習(xí)目標(biāo)】
第一節(jié) 銀行監(jiān)管概述
一、銀行監(jiān)管基礎(chǔ)知識(shí)
二、銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管內(nèi)容
三、銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法
【背景知識(shí)】我國(guó)商業(yè)銀行最低注冊(cè)資本要求
【背景知識(shí)】發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的銀行市場(chǎng)準(zhǔn)入制度
【背景知識(shí)】駱駝評(píng)級(jí)制度（CAMELs）
【背景知識(shí)】銀行監(jiān)管的規(guī)則
第二節(jié) 《巴塞爾新資本協(xié)議》簡(jiǎn)介
一、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)和《巴塞爾協(xié)議》
二、《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容
三、《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的影響
【背景知識(shí)】信息披露的要求和內(nèi)容
【背景知識(shí)】我國(guó)實(shí)施《巴賽爾新資本協(xié)議》的安排
【背景知識(shí)】金融危機(jī)后的《巴賽爾新資本協(xié)議》
第三節(jié) 銀行監(jiān)管實(shí)例：美國(guó)金融改革迎來(lái)勝利曙光
一、70年來(lái)最徹底的改革，改什么
二、美國(guó)金融改革，如何影響世界
【練習(xí)題】
第九章 綜合案例
第一節(jié) 中航油事件
一、案情
二、原因
三、啟示
第二節(jié) 美國(guó)通用汽車(chē)公司破產(chǎn)
一、案情
二、原因
三、啟示
第三節(jié) 越南金融危機(jī)
一、案情
二、原因
三、啟示
第四節(jié) 俄羅斯金融危機(jī)
一、案情
二、原因
三、啟示
參考文獻(xiàn)