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內(nèi)容簡介

　　《金融保險風險模型研究》主要利用概率論、隨機過程以及隨機控制的知識，討論了金融保險中幾類風險模型的破產(chǎn)問題。對破產(chǎn)概率的上界、破產(chǎn)前最大盈余和破產(chǎn)時赤字的分布、破產(chǎn)時罰金折現(xiàn)期望函數(shù)的性質(zhì)以及最小化破產(chǎn)概率的新風險業(yè)務的最優(yōu)比例進行了分析，并考察了利率因素、紅利因素對破產(chǎn)概率的影響。

作者簡介

　　聶高琴，女，1979年1月生，安徽人，理學博士，2006年畢業(yè)于華中科技大學數(shù)學系，現(xiàn)在首都經(jīng)濟貿(mào)易大學統(tǒng)計學院任教。自2001年以來，一直從事概率統(tǒng)計專業(yè)的學習與研究工作，主要致力于概率統(tǒng)計在風險理論方面的應用研究，先后在國內(nèi)外期刊上發(fā)表學術論文十余篇。

圖書目錄

1　緒論
1.1 研究目的和意義
1.2 研究背景和方法
1.3 本書研究內(nèi)容
2 隨機保費率下帶干擾的風險模型
2.1 模型的引入
2.2 破產(chǎn)概率的一般公式與指數(shù)上界
2.3 破產(chǎn)前的最大盈余及破產(chǎn)時的赤字分布
3 Erlang（2）風險模型的罰金函數(shù)
3.1 帶常利率的：Erlang（2）風險過程
3.2 具有紅利界限的Erlang（2）風險模型
4 馬氏環(huán)境下的Cox風險模型
4.1 預備知識
4.2 常利率下的Cox風險過程
4.3 帶干擾且保費依賴于索賠強度的Cox風險模型
4.4 雙險種且Cox相關的風險過程
5 時間相依索賠下風險模型的罰金函數(shù)模型的罰金函數(shù)
5.1 微積分方程和Erlang變換
5.2 數(shù)值結果
6 常利率下最小化破產(chǎn)概率的新業(yè)務最優(yōu)比例
6.1 模型與主要結果
6.2 數(shù)值例子
參考文獻
后記