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內(nèi)容簡介

　　作者在十多年的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷中，分別從事了銀行、證券、信托、保險四大金融領(lǐng)域支柱行業(yè)的經(jīng)營和管理工作，也是中國目前很少擔(dān)任過四大行業(yè)高管的人士之一。對中國金融業(yè)有較為全面和深刻的認(rèn)識，并從中積累了豐富的業(yè)務(wù)知識及管理經(jīng)驗。熟悉和貫通中國的資本市場、貨幣市場和產(chǎn)業(yè)市場，全面掌握投行、經(jīng)紀(jì)、投資和融資等各項業(yè)務(wù)。尤其在風(fēng)險管理和內(nèi)部控制領(lǐng)域頗有，-得和研究。先后任職中國光大銀行、上海銀行的高管；愛建證券有限責(zé)任公司董事、常務(wù)副總裁（主持工作）；上海愛建信托投資有限責(zé)任公司常務(wù)副總經(jīng)理（主持工作）現(xiàn)任中國第一家專業(yè)養(yǎng)老金公司——長江養(yǎng)老保險股份有限公司首席風(fēng)險總監(jiān)。作為中國第一家集受托人、賬戶管理人和投資管理人三位一體的專業(yè)養(yǎng)老金公司，如何做到三個角色的獨立和協(xié)同，對于風(fēng)險管理來說是個新課題。在結(jié)合有關(guān)風(fēng)險管理的理論基礎(chǔ)上，作者研究了美國、澳洲、智利、新加坡等國家及我國香港地區(qū)的養(yǎng)老金管理和風(fēng)控模式，走訪了國內(nèi)十?dāng)?shù)家一流基金、證券和保險資產(chǎn)管理公司后，設(shè)計了一套全面風(fēng)險管理體系。體系涵蓋了自主開發(fā)的受托和風(fēng)控IT系統(tǒng)，能夠進(jìn)行實時監(jiān)控操作風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險并通過系統(tǒng)實施績效評估；建立了完整的風(fēng)險制度系統(tǒng)，對于作業(yè)流程和業(yè)務(wù)類別進(jìn)行了矩陣覆蓋；組建了高效的風(fēng)險團(tuán)隊組織系統(tǒng)，從市場風(fēng)險模型到信用風(fēng)險評估，從資產(chǎn)配置到投資決策，從運營賬管到客服營銷等三條線來實施全面風(fēng)控。并從后督機制中完善了內(nèi)、外部審計。整套完整的全面風(fēng)險管理體系保證了公司在2008年全球股市暴跌、金融海嘯的環(huán)境中，近200億的受托資產(chǎn)仍實現(xiàn)了7.23％的年收益。

作者簡介

　　耿靖，男，1974年9月出生，中共黨員，博士學(xué)歷。曾獲全額獎學(xué)金，公派在美國加州大學(xué)伯克利分校做金融工程高級研究學(xué)者，目前受聘于該校的海外研究員。先后取得了高級經(jīng)營師、高級管理咨詢師、金融工程師、注冊財務(wù)策劃師、英國注冊財務(wù)會計師等一系列職稱和資格。2005年被推薦為“上海市金融行業(yè)領(lǐng)軍人物”；2007年被上海市人事局和上海市委組織部認(rèn)定為專家型人才和外向型干部。2009年考取“李光耀公共獎學(xué)金”——為各國政府培養(yǎng)公共政策的高級官員和管理人才項目，赴新加坡國立大學(xué)和美國哈佛大學(xué)攻讀公共管理碩士MPM學(xué)位。

圖書目錄

序馮國榮
前言
1 研究概念的界定
1.1 養(yǎng)老金風(fēng)險管理
1.1.1 風(fēng)險
1.1.2 風(fēng)險的雙側(cè)性
1.1.3 風(fēng)險的特征
1.1.4 風(fēng)險管理的再認(rèn)識
1.1.5 養(yǎng)老金風(fēng)險管理
1.1.6 養(yǎng)老金風(fēng)險管理的目的
1.1.7 養(yǎng)老金風(fēng)險管理的重要性
1.2 委托代理理論模型
1.2.1 企業(yè)年金委托代理風(fēng)險的產(chǎn)生
1.2.2 委托代理理論模型
1.3 全面風(fēng)險管理
1.3.1 全面風(fēng)險管理的基本概念
1.3.2 全面風(fēng)險管理與傳統(tǒng)風(fēng)險管理的比較
1.4 本章小結(jié)
2 養(yǎng)老金投資風(fēng)險測度理論
2.1 VaR的基本原理和計算
2.1.1 VaR的定義
2.1.2 收益率分布與VaR的估計原理
2.1.3 VaR估計的一般方法
2.1.4 動態(tài)VaR
2.1.5 邊際VaR
2.1.6 成分VaR
2.1.7 增量VaR
2.2 VaR模型的準(zhǔn)確性檢驗
2.2.1 失敗檢驗法
2.2.2 分布預(yù)測法
2.2.3 超額損失大小檢驗法
2.2.4 、方差檢驗法
2.2.5 概率預(yù)測法
2.2.6 風(fēng)險軌跡檢驗法
2.3 養(yǎng)老基金風(fēng)險的幾個測算方法
2.3.1 邊際風(fēng)險貢獻(xiàn)率方法
2.3.2 直觀測量法
2.3.3 特定資產(chǎn)品種風(fēng)險與資產(chǎn)組合風(fēng)險的相關(guān)性估計
2.4 本章小結(jié)
3 養(yǎng)老金信用風(fēng)險管理
3.1 信用風(fēng)險的概念和管理基本構(gòu)架
3.2 內(nèi)部信用評級——單項資產(chǎn)的信用風(fēng)險管理
3.2.1 信用評級綜述
3.2.2 Z-Score模型——多變量評級模型
3.2.3 基于中國市場的內(nèi)部信用評級模型
3.3 信用V水計量——組合資產(chǎn)的信用風(fēng)險管理
3.3.1 組合資產(chǎn)信用風(fēng)險管理的理論基礎(chǔ)
3.3.2 信用VaR模型的基本框架
3.3.3 信用VaR模型度量方法
3.4 信用風(fēng)險管理信息系統(tǒng)建設(shè)
3.5 本章小結(jié)
4 養(yǎng)老金操作風(fēng)險管理
4.1 操作風(fēng)險的界定和概述
4.1.1 操作風(fēng)險的技術(shù)定義
4.1.2 操作風(fēng)險的學(xué)理界定
4.1.3 操作風(fēng)險的特點
4.2 養(yǎng)老金管理中操作風(fēng)險的影響因素
4.2.1 操作風(fēng)險的人員影響因素
4.2.2 操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)流程影響因素
4.2.3 操作風(fēng)險的技術(shù)影響因素
4.3 養(yǎng)老金操作風(fēng)險的度量方法
4.3.1 自上而下與自下而上的方法比較
4.3.2 自上而下的操作風(fēng)險度量方法
4.3.3 主要的高級度量方法
4.3.4 其他高級度量方法
4.3.5 其他方法
4.4 外部損失數(shù)據(jù)的預(yù)處理
4.5 本章小結(jié)
5 養(yǎng)老金全面風(fēng)險管理
5.1 養(yǎng)老金全面風(fēng)險管理的內(nèi)在范疇分析
5.1.1 全面風(fēng)險管理是一個過程
5.1.2 全面風(fēng)險管理的人本性
5.1.3 全面風(fēng)險管理的戰(zhàn)略指導(dǎo)性
5.1.4 全面風(fēng)險管理的整體性
5.1.5 全面風(fēng)險管理對偏好趨向的依賴
5.1.6 全面風(fēng)險管理的保障性
5.1.7 全面風(fēng)險管理的目標(biāo)性
5.2 養(yǎng)老金全面風(fēng)險管理的主要作用
5.2.1 保證養(yǎng)老金能夠有效控制公司的風(fēng)險
5.2.2 建立程序化的風(fēng)險識別機制
5.2.3 能夠提供解決多種風(fēng)險的完整的應(yīng)對方案
5.2.4 促使公司關(guān)注信息和溝通
5.2.5 保斑風(fēng)險管理系統(tǒng)的正常運作和優(yōu)化改進(jìn)
5.3 全面風(fēng)險管理的流程
5.3.1 全面風(fēng)險管理的目標(biāo)設(shè)定
5.3.2 全面風(fēng)險管理的風(fēng)險事項識別
5.3.3 全面風(fēng)險管理的風(fēng)險評價
5.3.4 全面風(fēng)險管理中的風(fēng)險應(yīng)對
5.3.5 全面風(fēng)險管理的監(jiān)督與改進(jìn)
5.4 本章小結(jié)
6 結(jié)論及建議
6.1 主要研究結(jié)論
6.2 風(fēng)險控制體系建設(shè)實施措施與建議
6.2.1 基本原則
6.2.2 總體與分解目標(biāo)
6.2.3 養(yǎng)老金企業(yè)全面風(fēng)險管理的規(guī)劃措施
6.3 風(fēng)險控制體系建設(shè)愿景
參考文獻(xiàn)
附錄：風(fēng)險列表
后記