應(yīng)用時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

致中國(guó)讀者
譯者序
編者簡(jiǎn)介
譯者簡(jiǎn)介
前言
第1章 基礎(chǔ)工作與概述
1.1 引言
1.2 制定經(jīng)濟(jì)計(jì)量方案
1.3 獲取數(shù)據(jù)
1.4 數(shù)據(jù)處理
1.5 各章概要
第2章 單變量時(shí)間序列分析
2.1 時(shí)間序列的特征
2.2 平穩(wěn)性和單整隨機(jī)過(guò)程
2.3 一些常用的時(shí)間序列模型
2.4 參數(shù)估計(jì)
2.5 模型設(shè)定
2.6 模型檢測(cè)
2.7 單位根檢驗(yàn)
2.8 單變量時(shí)間序列預(yù)測(cè)
2.9 實(shí)例
2.10 本章總結(jié)及展望
第3章 向量自回歸與向量誤差修正模型
3.1 引言
3.2 VAR與VECM
3.3 估計(jì)
3.4 模型設(shè)定
3.5 模型檢測(cè)
3.6 VAR過(guò)程和VECM預(yù)測(cè)
3.7 格蘭杰因果關(guān)系分析
3.8 一個(gè)實(shí)例
3.9 擴(kuò)展討論
第4章 結(jié)構(gòu)向量自回歸建模和脈沖響應(yīng)
4.1 引言
4.2 模型
4.3 脈沖響應(yīng)分析
4.4 結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)
4.5 脈沖響應(yīng)的統(tǒng)計(jì)推理
4.6 預(yù)測(cè)誤差方差分解
4.7 實(shí)例
4.8 結(jié)論
第5章 條件異方差
5.1 經(jīng)驗(yàn)價(jià)格過(guò)程的典型事實(shí)
5.2 單變量GARCH模型
5.3 多變量GARCH模型
第6章 平滑轉(zhuǎn)換回歸模型
6.1 引言
6.2 模型
6.3 建模過(guò)程
6.4 兩個(gè)經(jīng)驗(yàn)實(shí)例
6.5 最后總結(jié)
第7章 非參數(shù)時(shí)間序列模型
7.1 引言
7.2 局部線性估計(jì)
7.3 窗寬和滯后項(xiàng)選擇
7.4 診斷
7.5 條件波動(dòng)建模
7.6 局部線性季節(jié)模型
7.7 例1：美國(guó)平均周工作時(shí)間
7.8 例2：XETRA DaX指數(shù)
第8章 JMulTi軟件
8.1 JMulTi介紹
8.2 JMulTi中的數(shù)字、日期和變量
8.3 數(shù)據(jù)集的處理
8.4 選擇、轉(zhuǎn)換和創(chuàng)建時(shí)間序列
8.5 JMulTi中的變量管理
8.6 為計(jì)量經(jīng)濟(jì)軟件開(kāi)發(fā)者們提供的注意事項(xiàng)
8.7 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
符號(hào)和縮寫(xiě)表