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內(nèi)容簡介

　　本書重點(diǎn)研究了賠付次數(shù)分布，用于分析保險業(yè)務(wù)的損失規(guī)律。本書共包括四部分內(nèi)容，分別為：基礎(chǔ)精算分布理論、一維GPSJ分布類、二維GPSJ分布類、賠付額分布右尾的建模問題。作為精算分布理論的專著，本書可以作為精算學(xué)、金融數(shù)學(xué)專業(yè)學(xué)生和精算師考生的學(xué)習(xí)參考用書，也可以供精算專業(yè)人員和保險業(yè)從業(yè)人員使用。

作者簡介

　　高洪忠，男，1970年生，山東濰坊人。2003年畢業(yè)于山東大學(xué)數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院，獲理學(xué)博士學(xué)位；2003年-2005年在中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司從事博士后研究工作。現(xiàn)任中央財經(jīng)大學(xué)中國精算研究院研究人員。先后在《中國管理科學(xué)》、《保險研究》、《數(shù)理統(tǒng)計與管理》、《統(tǒng)計與決策》等雜志發(fā)表文章三十余篇，編著《再保險精算實務(wù)》、《非壽險精算學(xué)》教材兩部。

圖書目錄

第一部分基礎(chǔ)精算分布理論
第1章基礎(chǔ)知識介紹
1.1 相關(guān)數(shù)學(xué)公式及符號說明
1.2 概率相關(guān)知識介紹
1.3 其他
第2章常見的賠付次數(shù)分布
2.1 泊松分布
2.2 二項分布
2.3 負(fù)二項分布
2.4 Logarithmie分布
2.5 （a，b，0）類
2.6 （a，b，1）類
2.7 混合次數(shù)模型
2.8 復(fù)合次數(shù)分布
2.9 泊松－二項分布
2.10 Neyman-A分布
2.11 Polya-Aeppli分布
2.12 泊松－Pascal分布
第3章極大似然估計
3.1 極大似然估計的定義
3.2 極大似然估計的性質(zhì)
3.3 極大似然估計的有效性
3.4 特殊情形下的MLE
3.5 極大似然估計的數(shù)值解法
第4章用于模型擬合的假設(shè)檢驗方法
4.1 似然比檢驗
4.2 PearsonX2檢驗
4.3 其他檢驗方法
第二部分一維GPSJ賠付次數(shù)模型
第5章泊松-Tweedie分布類
5.1 簡介
5.2 預(yù)備知識
5.3 泊松－Tweedie模型
5.4 從Bayesian方法角度進(jìn)行分析
5.5 數(shù)值例子
5.6 結(jié)論
第6章 GPSJ1分布類
6.1 簡介
6.2 預(yù)備知識
……
第7章 GPSJ1分布類的無賠款優(yōu)待系統(tǒng)
第8章 GPSJ1分布類的穩(wěn)定性
第9章 GPSJ1分布類的合成假設(shè)檢驗
第10章一類無窮可分布的合成假設(shè)檢驗
第11章變異系數(shù)的區(qū)間估計
第三部分多維GPSJ賠付次數(shù)模型
第12章 GPSJ2分布類
第13章 GPSJ2分布類的合成體驗
第四部分對損失分布尾部特征的研究
第14章損失分布的尾部特征
第15章用POT方法估計損失分布尾部的效應(yīng)分析
附錄
參考文獻(xiàn)