2007年歐洲衍生品市場(chǎng)分析與衍生工具投資策略：歐洲期貨交易所年報(bào)暨論文精選集

第一部分 2007年衍生品市場(chǎng)分析——對(duì)機(jī)構(gòu)投資者而言的趨勢(shì)和機(jī)會(huì)
一、前言——永不休止的演變
二、導(dǎo)論
（一）充滿挑戰(zhàn)的市場(chǎng)
（二）一起工作
（三）自由和挑戰(zhàn)
三、衍生品市場(chǎng)
（一）跨境挑戰(zhàn)
（二）為增長(zhǎng)而自動(dòng)化
（三）戰(zhàn)勝結(jié)算和清算風(fēng)暴
（四）衍生品：彌補(bǔ)貨幣市場(chǎng)的不足
（五）基金管理業(yè)中的衍生品
四、市場(chǎng)創(chuàng)新
（一）從市場(chǎng)波動(dòng)中獲利
（二）單一股票期貨
（三）交易所交易基金革命
（四）期權(quán)投資方案
（五）別具特色的分類指數(shù)衍生工具
（六）德國(guó)聯(lián)邦政府期貨：為儲(chǔ)蓄行業(yè)建造一個(gè)防護(hù)壩
（七）為增長(zhǎng)而創(chuàng)新
（八）債券投資組合之衍生品策略
（九）下一件大事——信用期貨
五、批發(fā)市場(chǎng)結(jié)算
（一）從回購中獲益
（二）債券：欣欣向榮的業(yè)務(wù)
（三）交易所加速發(fā)展柜臺(tái)市場(chǎng)
六、案例研究
（一）可調(diào)整的阿爾法投資滿足養(yǎng)老基金的需要嗎
（二）運(yùn)用可調(diào)整的阿爾法投資策略
（三）為阿爾法而指數(shù)化投資
（四）負(fù)債驅(qū)動(dòng)的投資
（五）負(fù)債驅(qū)動(dòng)的投資——一位從業(yè)者的觀點(diǎn)
（六）全球戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置對(duì)期貨的運(yùn)用
（七）期貨替代現(xiàn)金的案例
（八）波動(dòng)性交易：案例研究
（九）基金范疇的期貨
（十）運(yùn)用衍生工具優(yōu)化組合收益
（十一）優(yōu)化的股票組合：利用衍生工具增加價(jià)值
（十二）戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置中的期貨
第二部分 衍生工具投資策略
一、歐洲期貨交易所衍生工具產(chǎn)品在另類投資中的運(yùn)用——期貨基金
二、從實(shí)現(xiàn)α到包裝α，以積極的債券資產(chǎn)組合管理為例：使用固定收益衍生產(chǎn)品，設(shè)計(jì)更符合投資者需求的對(duì)沖基金策略
三、可攜阿爾法和可攜貝塔策略在歐洲市場(chǎng)的運(yùn)用——利用股票指數(shù)期權(quán)和期貨進(jìn)行積極資產(chǎn)配置
四、利用期貨復(fù)制對(duì)沖基金的收益——一種歐洲視角
五、在可替代投資中的歐洲期貨交易所衍生產(chǎn)品：對(duì)沖基金的例子