多元統(tǒng)計分析

《概率統(tǒng)計系列研究生教學叢書》序
前言
第1章 引言
習題一
第2章　多元正態(tài)分布
2.1 多元正態(tài)分布密度函數(shù)的導出
2.2 多元正態(tài)分布的定義
2.3 多元正態(tài)分布的性質
2.4 相關系數(shù)和偏相關系數(shù)
2.4.1 相關系數(shù)
2.4.2 偏相關系數(shù)
2.5 矩陣多元正態(tài)分布
習題二
第3章 由多元正態(tài)分布導出的分布
3.1 Wishart分布
3.1.1 Wishart分布的定義
3.1.2 二階Wishart分布
3.1.3 p階Wishart分布
3.2 Wishart分布的性質
3.3 非中心Wishart分布
3.4 Hotelling T2分布
3.4.1 中心Hotelling T2分布
3.4.2 非中心Hotelling T2分布
3.5 Wilks分布
3.6 Wilks分布的漸近展開
3.6.1 一nln（Ap，n，m）分布函數(shù)的漸近展開
3.6.2 一npln（Ap，n，m）分布函數(shù)的漸近展開
習題三
第4章 多元正態(tài)分布的參數(shù)估計
4.1 多元正態(tài)分布樣本統(tǒng)計量
4.2 多元正態(tài)分布參數(shù)的極大似然估計
4.2.1 均值和協(xié)方差陣的極大似然估計
4.2.2 樣本相關系數(shù)的抽樣分布
4.3 多元正態(tài)分布均值參數(shù)的置信域估計
4.3.1 單個多元正態(tài)分布總體
4.3.2 兩個多元正態(tài)分布總體
4.4 多元正態(tài)分布均值參數(shù)的Bayes估計
4.4.1 逆Wishart分布
4.4..2 均值參數(shù)的Bayes估計
4.5 多元正態(tài)分布參數(shù)估計的改進
4.5.1 多元正態(tài)分布均值的常用估計的改進
4.5.2 多元正態(tài)分布協(xié)方差陣的常用估計的改進
習題四
第5章 多元正態(tài)分布均值的檢驗
5.1 多元正態(tài)分布均值的檢驗問題
5.1.1 似然比原則
5.1.2 交并原則
5.2 Hotelling T2檢驗的優(yōu)良性
5.2.1 變換群
5.2.2 不變檢驗
　　5.2.3 檢驗的優(yōu)良性
5.3 兩個多元正態(tài)分布均值比較的檢驗問題
5.3.1 似然比原則
5.3.2 交并原則
5.3.3 多元Behrens-Fisher問題
5.4 多元方差分析
5.4.1 似然比原則
5.4.2 交并原則
5.5 Wishart分布矩陣的特征根
5.5.1 正交變換
5.5.2 三角化變換
5.5.3 Wishart分布矩陣特征根的分布
5.5.4 Roy的入max統(tǒng)計量
5.6 多重比較
5.6.1 錯誤率
5.6.2 聯(lián)合置信區(qū)間
5.6.3 Bonferroni不等式方法
5.6.4 Scheffe方法
5.6.5 Bonferroni不等式方法和Scheffe方法的比較
5.6.6 Shaffer-Holm逐步檢驗方法
5.6.7 多元方差分析中的多重比較
5.7 多元正態(tài)分布均值變點的檢驗問題
5.7.1 協(xié)方差陣∑已知時均值變點的似然比檢驗
5.7.2 協(xié)方差陣∑未知時均值變點的似然比檢驗
5.8 多元正態(tài)分布均值參數(shù)的有方向的檢驗問題
5.8.1 協(xié)方差陣占=L時有方向檢驗問題的似然比檢驗
5.8.2 協(xié)方差陣∑已知，均值u≥Q時u的極大似然估計
5.8.3 協(xié)方差陣∑已知時有方向檢驗問題的似然比檢驗
5.8.4 協(xié)方差陣∑已知時有方向檢驗問題的近似檢驗方法
習題五
第6章 多元正態(tài)分布協(xié)方差陣的檢驗
6.1 協(xié)方差陣等于已知正定矩陣的檢驗問題
6.1.1 似然比檢驗
6.1.2 無偏檢驗
6.1.3 漸近p值
6.2 協(xié)方差陣和已知正定矩陣成比例的球形檢驗問題
6.2.1 似然比檢驗
6.2.2 關于漸近口值的一個基本引理
6.3 均值向量和協(xié)方差陣的聯(lián)合檢驗問題
6.4 多個協(xié)方差陣是否相等的檢驗問題
6.5 多個均值向量和協(xié)方差陣是否分別全都相等的檢驗問題
6.5.1 檢驗的分解
6.5.2 漸近p值
6.6 獨立性檢驗問題
6.6.1 似然比檢驗
6.6.2 條件獨立性檢驗
習題六
第7章 線性模型
7.1 多元線性模型
7.1.1 模型
　　7.1.2 充分統(tǒng)計量
7.1.3 估計
7.1.4 最小二乘估計的三個基本定理
7.1.5 線性假設檢驗
7.1.6 均值子集的線性假設檢驗
7.2 多元線性回歸模型
7.2.1 模型
7.2.2 估計
7.2.3 檢驗
7.3 重復測量模型
7.3.1 模型
7.3.2 方差分析
7.4 復合對稱結構的檢驗
7.4.1 單組重復測量數(shù)據(jù)
7.4.2 多組重復測量數(shù)據(jù)（無交互效應）
7.4.3 多組重復測量數(shù)據(jù)（有交互效應）
習題七
第8章 相關分析
8.1 復相關系數(shù)
8.1.1 總體復相關系數(shù)
8.1.2 樣本復相關系數(shù)
8.2 典型相關分析
8.2.1 總體典型相關分析
8.2.2 樣本典型相關分析
8.2.3 典型相關變量個數(shù)的檢驗
8.3 主成分分析
8.3.1 總體主成分分析
8.3.2 R主成分分析
8.3.3 樣本主成分分析
8.3.4 主成分的統(tǒng)計推斷
8.4 因子分析
8.4.1 因子分析的引入
8.4.2 顧客滿意度指數(shù)的因子分析模型
8.4.3 正交因子模型
8.4.4 E交因子模型因子負荷矩陣和特殊因子方差的估計
8.4.5 正交因子模型協(xié)方差陣結構的檢驗
8.4.6 斜交因子模型
8.5 協(xié)方差選擇模型
8.5.1 模型
8.5.2 協(xié)方差選擇模型中協(xié)方差陣的估計
8.5.3 協(xié)方差選擇模型的檢驗
習題八
第9章 判別分析與聚類分析
9. 1判別分析
9.1.1 費希爾判別
9.1.2 馬哈拉諾比斯距離
9.1.3 費希爾判別函數(shù)個數(shù)的檢驗
9.2 聚類分析
9.2.1 個體聚類和變量聚類
9.2.2 距離、相似系數(shù)和匹配系數(shù)
　　9.2.3 聚類方法
9.2.4 數(shù)據(jù)變換
9.2.5 圖示法
習題九
參考文獻
附錄
A.1 多元特征函數(shù)
A.2 矩陣代數(shù)
A.2.1 分塊矩陣的逆矩陣和行列式
A.2.2 矩陣的廣義逆
A.3 二次型
A.3.1 向量二次型
A.3.2 矩陣二次型
A.4 矩陣拉直和Kronecker積
A.5 變換的雅可比行列式
A.5.1 雅可比行列式
A.5.2 雅可比行列式計算的簡化
A.5.3 常用變換的雅可比行列式
A.6 向量和矩陣函數(shù)的求導及相關的極限定理
A.6.1 向量函數(shù)
A.6.2 極限定理
A.6.3 矩陣函數(shù)
A.7 指數(shù)分布族及其性質
A.7.1 指數(shù)分布族
A.7.2 指數(shù)分布族的分析性質
A.8 二次型極值
A.9 Wishart分布密度函數(shù)
A.9.1 許氏公式
A.9.2 變換群的不變測度
A.10 Bonferroni不等式方法和scheffe方法的比較
A.10.1 單個正態(tài)分布均值的多重比較
A.10.2 多元方差分析中的多重比較
A.11 條件獨立性
附表