面板數(shù)據(jù)的計量經濟分析

第1章　面板數(shù)據(jù)計量經濟分析概述
1.1　面板數(shù)據(jù)及其應用研究
1.2　靜態(tài)面板數(shù)據(jù)計量經濟學理論研究
1.3　動態(tài)面板數(shù)據(jù)計量經濟學理論研究
1.4　面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗研究
1.5　面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗研究
第2章　面板數(shù)據(jù)及其回歸模型
2.1　面板數(shù)據(jù)
2.2　面板數(shù)據(jù)回歸模型
第3章　混合回歸模型
3.1　混合回歸模型的估計
3.2　混合回歸模型的設定檢驗
3.3　混合回歸模型應用
第4章　固定效應模型
4.1　個體固定效應模型
4.2　時點固定效應回歸模型
4.3　時點個體固定效應回歸模型
第5章　隨機效應回歸模型
5.1　個體隨機效應模型
5.2　個體時間隨機效應模型
5.3　固定效應模型和隨機效應模型設定檢驗
第6章　變系數(shù)回歸模型
6.1　似不相關回歸模型(SUR)
6.2　隨機系數(shù)回歸模型(RCR模型)
6.3　面板數(shù)據(jù)隨機系數(shù)模型
6.4　時點個體隨機系數(shù)模型(Hsiao模型)
第7章　動態(tài)面板數(shù)據(jù)回歸模型
7.1 自回歸面板數(shù)據(jù)模型
7.2　動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的估計
7.3　存在外生變量的動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型
7.4 動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型應用
第8章 面板數(shù)據(jù)的向量自回歸模型
8.1 個體固定效應面板數(shù)據(jù)向量自回歸模型
8.1.1 面板數(shù)據(jù)向量自回歸模型
8.1.2 模型假設
8.2 PVAR模型的2SLS估計
8.2.1 模型識別
8.2.2 PVAR模型的GLS估計
8.2.3 個體固定效應PVAR模型的2SLS估計
8.3 PVAR(1)模型
8.3.1 PVAR(p)模型
8.3.2 隨機效應PVAR(1)模型的QML估計
8.3.3 固定效應PVAR(1)模型的GMM估計
第9章 離散選擇面板數(shù)據(jù)模型
9.1 面板數(shù)據(jù)的二元選擇模型
9.2 隨機效應離散選擇模型
第10章 面板單位根檢驗綜述
10.1 縱剖面獨立的面板單位根檢驗及其應用
10.2 時間序列同期相關的面板單位根檢驗及其應用
10.3 因素分解模型的面板單位根檢驗及其應用

10.4 時間序列協(xié)整的面板單位根檢驗及其應用
10.5 結構突變的面板單位根檢驗
10.6 面板單位根檢驗理論研究的文獻概述
第11章 面板數(shù)據(jù)的漸近理論
11.1 序貫極限和聯(lián)合極限
11.2 一類特殊的序貫極限和聯(lián)合極限
11.3 面板數(shù)據(jù)的泛函中心極限定理
第12章 縱剖面時間序列獨立的面板單位根檢驗
12.1 同質面板的單位根檢驗
12.1.1 LL檢驗
12.1.2 LLC檢驗
12.2 異質面板的單位根檢驗
12.2.1 IPS檢驗
12.2.2 組合p值檢驗
12.3 t-bar-GLS檢驗
12.3.1 GLS退勢
12.3.2 t-bar-GLS統(tǒng)計量
12.3.3 t-bar-GLS檢驗的小樣本性質
12.4 Smith的面板單位根檢驗
12.5 面板數(shù)據(jù)單位檢驗應用
第13章 縱剖面時間序列相關的面板單位根檢驗
13.1 SUR-ADF單位根檢驗
13.1.1 AJ檢驗(Abuaf-Jorion檢驗)
13.1.2 SUR-DF檢驗
13.1.3 MADF檢驗
13.1.4 FPS檢驗
13.2 SUR-ADF-GLS檢驗
13.2.1 SUR-ADF-GLS檢驗
13.2.2 SUR-ADF-GLS檢驗的小樣本性質
13.3 自舉推斷方法
13.3.1 自舉推斷
13.3.2 Maddala和Wu的自舉檢驗
13.4 面板單位根K檢驗
13.4.1 模型與假設
13.4.2 面板單位根K檢驗
13.4.3 統(tǒng)計量的漸近分布
13.4.4 自舉K檢驗
13.4.5 自舉K檢驗的小樣本性質
13.5 誤差分量模型的面板單位根檢驗
13.5.1 誤差分量模型的IPS檢驗
13.5.2 二維誤差分量模型的單位根檢驗
13.6 因子分析模型的面板單位根檢驗
13.6.1 PANIC檢驗
13.6.2 PANIC單位根檢驗的小樣本性質
13.6.3 MP檢驗
13.7 面板單位根的SN檢驗
13.7.1 模型設定與假設
13.7.2 時間序列的工具變量估計的t統(tǒng)計量
13.7.3 面板單位根的SN檢驗
13.7.4 面板SN檢驗的小樣本性質

13.8 縱剖面序列協(xié)整的面板單位根檢驗
13.8.1 面板縱剖面序列協(xié)整對LL檢驗的影響.
13.8.2 面板單位根檢驗推斷PPP不可靠
13.8.3 ILR檢驗
第14章 面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗
14.1 面板數(shù)據(jù)協(xié)整檢驗研究綜述
14.1.1 面板協(xié)整檢驗的理論研究
14.1.2 面板協(xié)整檢驗的應用研究
14.2 面板數(shù)據(jù)的虛假回歸
14.2.1 模型和假設
14.2.2 序貫極限下常見統(tǒng)計量的漸近分布
14.3 基于殘差的面板數(shù)據(jù)協(xié)整檢驗
14.3.1 同質面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗
14.3.2 異質面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗
14.4 異質面板數(shù)據(jù)的LR-bar協(xié)整檢驗
14.4.1 異質面板數(shù)據(jù)的LR-bar統(tǒng)計量
14.4.2 LR-bar統(tǒng)計量的漸近分布
14.5 面板數(shù)據(jù)協(xié)整檢驗的小樣本性質比較
14.5.1 數(shù)據(jù)生成系統(tǒng)
14.5.2 蒙特卡洛模擬結果
14.6 PVEC模型與協(xié)整檢驗
14.6.1 PVEC模型
14.6.2 PVEC模型的協(xié)整假設
14.6.3 PVEC模型協(xié)整向量的極大似然估計
14.6.4 PVEC模型的協(xié)整檢驗統(tǒng)計量IR及其漸近分布.
14.6.5 PVEC模型協(xié)整檢驗LR統(tǒng)計量的小樣本性質
14.7 存在協(xié)整關系零假設的協(xié)整檢驗
14.7.1 模型與假設
14.7.2 LM統(tǒng)計量及其漸近分布
14.8 面板數(shù)據(jù)協(xié)整檢驗的應用
附錄A 線性代數(shù)基礎
附錄B 概率論與數(shù)理統(tǒng)計基礎
附錄C 廣義矩估計
附錄D BretLseh和Pagan的LM統(tǒng)計量計算程序
附錄E Hansman檢驗程序(cp_ip.prg)
附錄F t-bar-GLS檢驗小樣本性質的Matlab程序
附錄G SUR-ADF-GLS檢驗的蒙特卡洛模擬程序
參考文獻
后記