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內容簡介

　　本著作系統(tǒng)和深入地研究了我國期貨價格行為及其復雜性，并在此基礎上探討完善我國期貨市場穩(wěn)定機制的基準和效果的可能途徑。全文大致分為四個部分：第一部分基本上屬于概述性質，主要為整體的研究奠定基礎，有利于后繼定量研究和分析的展開。第二部分主要是對期貨價格行為的深入研究。包括對我國期貨市場及其穩(wěn)定機制的研究，對我國期貨價格暴漲暴跌行為的研究，對我國期貨價格的波動性特征研究以及對期貨價格行為的非線性動力學研究。第三部分主要是針對期貨市場穩(wěn)定機制的研究，包括對期貨?！敖鹱罴言O定水平的研究和對我國期貨市場風險預警機制的初步研究。第四部分即結論與建議部分，是總結性章節(jié)。

作者簡介

　　樓迎軍，1973年12月出生，浙江義烏人，2005年畢業(yè)于浙江大學，獲管理學博士學位，浙江工商大學金融學院副院長，副教授，現(xiàn)隸屬于金融學院證券投資系和證券期貨研究所。2000年開始主要從事金融市場和投資理論的教學與研究，并在《世界經濟》、《科研管理》、《中國軟科學》、《中國管理科學》、《浙江社會科學》、《價格理論與實踐》等核心期刊上發(fā)表論文16篇，有一篇獲2004年度浙江省金融學會優(yōu)秀論文一等獎。并主持了一項國家自然科學基金課題、一項省教育廳課題，一項省社科聯(lián)課題，并作為主要參與者參加了兩項國家自然科學基金課題，兩項國家期貨業(yè)協(xié)會課題，一項上海期貨交易所課題，一項省社會科學基金課題。

圖書目錄

01　緒論
　1.1　研究背景
　1.2　研究動機與目的
　1.3　研究方法與內容
　1.4　研究創(chuàng)新與重要結論
　1.5　研究限制與不足之處
　1.6　研究路線
02　文獻與研究綜述
　2.1　極值理論的文獻綜述
　2.2　價格波動性的文獻綜述
　2.3　價格長記憶效應研究綜述
　2.4　期貨保證金制度文獻綜述
　2.5　本章小結
03　我國期貨市場及其穩(wěn)定機制概述
　3.1　我國期貨市場的發(fā)展
　3.2　我國期貨市場穩(wěn)定機制及影響因素分析
　3.3　價格行為與市場穩(wěn)定機制權衡：兼論風險事件啟示
　3.4　本章小結
04　基于EVT理論的我國期貨價格暴漲暴跌行為研究
　4.1　研究目的與動機
　4.2　穩(wěn)定的Paretian分布
　4.3　極值理論概述
　4.4　研究方法
　4.5　實證結果及分析
　4.6　本章小結
05　我國期貨價格的波動性研究
　5.1　價格波動性概述
　5.2　ARCH-family模型概述
　5.3　期貨價格波動性的實證分析
　5.4　本章小結
06　我國期貨價格行為的非線性動力學研究
　6.1　價格行為的非線性動力學特征概述
　6.2　研究方法
　6.3　實證分析
　6.4　結論與建議
07　我國期貨保證金的最佳設定水平研究
　7.1　目的與動機
　7.2　國內外期貨市場保證金制度概況
　7.3　研究方法
　7.4　實證分析與結果
　7.5　本章小結
08　我國期貨市場風險預警機制的初步研究
　8.1　目的與動機
　8.2　期貨風險預警指標體系的建立
　8.3　風險預警指標體系的ISM-AHP結構分析
　8.4　風險預警系統(tǒng)的初步設計
　8.5　期貨市場風險預警的預控對策
　8.6　本章小結
09　總結與展望
　9.1　總結
　9.2　研究展望
附表　《期貨市場風險預警機制設計》訪談調查表
參考文獻
后記