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內(nèi)容簡介

　　國內(nèi)第一只金融衍生產(chǎn)品——滬深300股指期貨，即將推出，這將對我國資本市場的發(fā)展起到積極的推動作用。股指期貨是全球金融一體化、國際化和自由化背景下，現(xiàn)代資本市場高度發(fā)展的產(chǎn)物。《滬深300股指期貨與投資策略》的特點是提供了計算股指期貨和期權公平值、套利邊界、現(xiàn)貨組合與標的指數(shù)之間的跟蹤誤差及創(chuàng)建現(xiàn)貨組合的各種數(shù)學模型和方法，并利有仿真滬深300股指期貨合約數(shù)據(jù)和滬深300指數(shù)成份股數(shù)據(jù)予以實現(xiàn)，這些結果可用Excel電子表格實現(xiàn)?！稖?00股指期貨與投資策略》為國內(nèi)從事金融工程機構投資者、私募基金和套利投資者進行股指期貨交易提供了實戰(zhàn)的理論基礎和實際操作的方法，同時也可為金融專業(yè)的學生學習金融衍生產(chǎn)品的交易技巧提供幫助。

作者簡介

暫缺《滬深300股指期貨與投資策略》作者簡介

圖書目錄

第一章　金融衍生品和分析工具
　1.1　金融衍生品
　1.2　金融衍生品交易市場
　1.3　金融工程
　1.4　資金的時間價值
　1.5　金融資產(chǎn)價格變動的隨機特征
　1.6　隨機積分的基本知識
第二章　金融期貨
　2.1　期貨交易所
　2.2　期貨合約條款和交易流程
　2.3　結算機構
　2.4　金融期貨合約
　2.5　金融期貨合約的價值
　2.6　持有成本定價模型
第三章　金融衍生品定價模型
　3.1　無套利原理
　3.2　二項式模型
　3.3　Black-Scholes模型
　3.4　蒙特卡洛模擬方法
第四章　肌指期貨定價模型
　4.1　滬深300股指期貨介紹
　4.2　股指期貨定價模型
　4.3　無套利邊界
　4.4　程序交易
第五章　現(xiàn)貨組合創(chuàng)建方法
　5.1　跟蹤誤差
　5.2　現(xiàn)貨組合創(chuàng)建方法
　5.3　現(xiàn)貨組合實證分析
第六章　股指期貨與投資策略
　6.1　金融工程與股指期貨
　6.2　套利交易
　6.3　套期保值
　6.4　投資組合管理
　6.5　投機策略
附錄
參考文獻