商品交易顧問：風險、業(yè)績分析與選擇

第一篇 業(yè)績 
　第一章 管理型期貨和對沖基金：天作之合
　第二章 基準化CAs業(yè)績 
　第三章 管理型期貨業(yè)績：持續(xù)性和收益來源 
　第四章 CA業(yè)績、存活性偏誤和解散頻率 
　第五章 運用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析的CA業(yè)績評價 
　第六章 市場條件變化中的CAs業(yè)績 
　第七章 使用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析的CAs單一效率和交叉效率  
第二篇 風險和管理型期貨投資 
　第八章 大型對沖基金和CA交易對期貨市場波動率的影響  
　第九章 測度管理型期貨的買入波動率策略 
　第十章 管理型期貨風險測度方法之間的相互依賴性 
　第十一章 使用三種另類資產(chǎn)管理收益分布中的下跌風險  
第三篇 管理型期貨：投資、傭金與監(jiān)管 
　第十二章 管理型期貨的投資 
　第十三章 管理和激勵傭金對CA業(yè)績的影響：一個注解  
　第十四章 管理型期貨基金以及其他信托產(chǎn)品：澳大利亞監(jiān)管模式 
第四篇 計劃評估、選擇和收益 
　第十五章 如何設(shè)計商品期貨交易計劃 
　第十六章 選擇合適的CA：一個或有要求權(quán)方法 
　第十七章 CA與資產(chǎn)組合分散化：時間性研究 
　第十八章 CA收益的隨機游走行為 
　第十九章 收益增進的CA分散化策略 
　第二十章 將CA納入資產(chǎn)配置流程：一個均值修正的風險價值框架 
　第二十一章 CA收益的ARMA模型 
　第二十二章 CAs的風險調(diào)整后收益：使用修正的夏普比率  
　第二十三章 管理型期貨的時間分散功能 
參考文獻