第一章期權基礎第一節(jié)期權概述第二節(jié)期貨期權第三節(jié)世界期權市場[閱讀資料]期貨與期權市場的經濟功能第二章期權交易第一節(jié)期權合約第二節(jié)期權買賣第三節(jié)期權交易的四種基本策略第四節(jié)期權的了結第五節(jié)期權的結算[閱讀資料]企業(yè)在進行期權交易時應注意的問題第三章期權定價模型第一節(jié)內涵價值和時間價值第二節(jié)影響期權價格的主要因素第三節(jié)期權價格的邊界第四節(jié)期權定價的基本假設與原則第五節(jié)二叉樹期權定價模型第六節(jié)Black-Scholes期權定價模型[閱讀資料]為期權定價理論作出貢獻的大師們第四章期權定價模型的分析與應用第一節(jié)期權價值的敏感性分析第二節(jié)波動率概述第三節(jié)波動率的估計方法[閱讀資料]波動性的計量技術第五章期權套期保值策略第一節(jié)買期保值第二節(jié)賣期保值[閱讀資料]資料一：美國的訂單農業(yè)與期貨市場資料二：中國期貨市場更需期權第六章期權套利策略第一節(jié)期權套利基礎第二節(jié)單純型套利第三節(jié)廣義套利第七章期權投資策略：方向性投資第一節(jié)看漲策略第二節(jié)看跌策略第八章期權投資策略：波動率投資第一節(jié)波動率交易策略第二節(jié)單純型波動率買入交易策略第三節(jié)單純型波動率賣出交易策略第四節(jié)傾向型波動率買入策略：支撐比例價差第五節(jié)傾向型波動率賣出策略：比例價差[閱讀資料]資料一：CBOE波動率指數(shù)期貨合約資料二：外匯期權波動率上漲及其原因第九章金融期權第一節(jié)外匯期權第二節(jié)利率期權第三節(jié)股票期權第十章期權交易風險管理第一節(jié)金融衍生工具的風險與管理第二節(jié)期權交易風險分析與控制[閱讀資料]資料一：巴林銀行的倒閉資料二：30集團建議附錄附錄1關于隨機過程的介紹附錄2當x≤0時N（x）取值表附錄3當x≥=0時N（x）取值表附錄4全球部分交易所推出的期權合約附錄5部分重要期權合約參考文獻后記
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