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內(nèi)容簡介

　　本書內(nèi)容主要集中在如下幾個方面：首先，第一章通過對非參數(shù)估計簡短的介紹，了解非參數(shù)估計技術(shù)近年來在微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展中的重要作用，在深刻了解計量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科發(fā)展基礎(chǔ)上，認(rèn)識非參數(shù)估計方法在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展中的重要性，特別是對現(xiàn)代微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的必要性、迫切性和有效性。第二章主要介紹非參數(shù)密度估計的理論、方法和基本性質(zhì)，以及在線性模型未知誤差密度估計中的應(yīng)用：在許多實際問題中誤差并不一定保證服從正態(tài)分布假設(shè)、最小二乘估計的優(yōu)良性遭到質(zhì)疑時，如何利用非參數(shù)密度估計來解決這個問題。第三章主要介紹非參數(shù)回歸估計的基本內(nèi)容，除了介紹非參數(shù)回歸函數(shù)估計常用到的N-W核估計估計方法及其基本統(tǒng)計性質(zhì)外，我們還簡要介紹了最近鄰KNN加權(quán)核估計、局部多項式回歸估計、樣條光滑估計、Fourier 級數(shù)光滑估計和小波（Wavelet）估計。在第四章金融時間序列的非參數(shù)估計，給出混合樣本序列非參數(shù)密度估計中的一些理論研究結(jié)果。最后還介紹了其它金融時間序列分析中的非參數(shù)技術(shù)，主要集中在目前研究熱點之一的非參數(shù)GARCH類模型和非參數(shù) 模型上。

作者簡介

暫缺《經(jīng)濟(jì)、金融計量學(xué)中的非參數(shù)估計技術(shù)》作者簡介

圖書目錄

第1章引言
1.1　計量經(jīng)濟(jì)模型簡述
1.2　非參數(shù)估計方法簡介
參考文獻(xiàn)
第2章　非參數(shù)密度估計及其應(yīng)用
2.1　非參數(shù)密度估計簡介
2.2　非參數(shù)密度估計的基本性質(zhì)與光滑參數(shù)的選取
2.2.1　非參數(shù)核密度估計的基本統(tǒng)計性質(zhì)
2.2.2　光滑參數(shù)的選取
2.2.3　密度函數(shù)導(dǎo)函數(shù)的估計與光滑參數(shù)選取的DPI方法
2.2.4　核函數(shù)的選取與光滑參數(shù)
2.3　線性回歸模型誤差分布的非參數(shù)核密度估計
2.4　非參數(shù)密度估計對金融資產(chǎn)收益率分布估計的探索
2.5　Copula方法簡介
2.6　分析資產(chǎn)組合相依結(jié)構(gòu)的非參數(shù)核密度估計——ML兩步法
2.7　中國A股市場相關(guān)結(jié)構(gòu)的實證研究
參考文獻(xiàn)
第2章附錄
第3章　非參數(shù)回歸及其相關(guān)問題”
3.1　非參數(shù)回歸模型簡介
3.2　非參數(shù)回歸函數(shù)N—W核估計
3.3　核函數(shù)估計的基本性質(zhì)
3.4　其他非參數(shù)回歸估計方法
3.5　光滑參數(shù)的選擇及其相關(guān)問題
3.5.1　選擇光滑參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)
3.5.2　選擇光滑參數(shù)的方法
3.5.3　相關(guān)問題的討論
3.6　非參數(shù)回歸估計在經(jīng)濟(jì)計量模型分析中的應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
第3章附錄
第4章　金融時間序列分析的非參數(shù)估計技術(shù)
4.1　引言
4.2　混合樣本序列的非參數(shù)密度函數(shù)估計
4.3　金融資產(chǎn)收益率波動性的非參數(shù)函數(shù)估計
4.3.1　波動性的核回歸函數(shù)估計
4.3.2　波動性的局部多項式估計
4.3.3　金融資產(chǎn)收益率波動性非參數(shù)函數(shù)估計的實證分析
4.4　金融時間序列的非參數(shù)技術(shù)
4.4.1　非參數(shù)GARCH模型
4.4.2　非參數(shù)ACD模型
參考文獻(xiàn)
第4章附錄
附錄常用概率核密度函數(shù)及其函數(shù)值表
后記