資產(chǎn)誤定價(jià)問題的理論研究和實(shí)證分析

第一章 文獻(xiàn)綜述
　第一節(jié) 有效市場(chǎng)理論
　　一、有效市場(chǎng)理論概述
　　二、有效市場(chǎng)理論存在的問題
　　三、有效市場(chǎng)理論的異象
　第二節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
　　一、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的評(píng)述
　　二、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的拓展研究
　　三、資本資產(chǎn)定價(jià)模型實(shí)證研究存在的問題
　第三節(jié) 行為金融學(xué)
　第四節(jié) 基于投資者心理的資產(chǎn)價(jià)格行為
　　一、背離完全理性的現(xiàn)象
　　二、基于投資者心理的價(jià)格行為理論
　第五節(jié) 基于非對(duì)稱信息的資產(chǎn)定價(jià)模型
　　一、非對(duì)稱信息的含義
　　二、理性預(yù)期均衡和貝葉斯納什均衡
　　三、非對(duì)稱信息條件下的資產(chǎn)定價(jià)模型
　第六節(jié) 小結(jié)和研究的主要問題
第二章 研究的意義、分析框架和研究方法
　第一節(jié) 研究的意義
　　一、研究的理論意義
　　二、中國(guó)市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)特點(diǎn)
　　三、研究的現(xiàn)實(shí)意義
　第二節(jié) 研究框架和研究方法
　第三節(jié) 本書的創(chuàng)新點(diǎn)和需要進(jìn)一步研究的問題
　　一、創(chuàng)新之處
　　二、需要進(jìn)一步研究的問題
第三章 基于對(duì)稱信息和完全理性的資產(chǎn)定價(jià)模型
　第一節(jié) 基于股利隨機(jī)游走的資產(chǎn)定價(jià)模型
　第二節(jié) 基于股利均值回歸的資產(chǎn)定價(jià)模型
　第三節(jié) 基于變系數(shù)的資產(chǎn)定價(jià)模型
第四章 靜態(tài)信息和動(dòng)態(tài)信息的貝葉斯學(xué)習(xí)
　第一節(jié) 靜態(tài)信息的貝葉斯學(xué)習(xí)
　　一、單一靜態(tài)信息的貝葉斯學(xué)習(xí)
　　二、多條靜態(tài)信息的貝葉斯學(xué)習(xí)
　第二節(jié) 充分統(tǒng)計(jì)量
　　一、單一信息集的充分統(tǒng)計(jì)量
　　二、兩類不同信息的充分統(tǒng)計(jì)量
　第三節(jié) 動(dòng)態(tài)信息的貝葉斯學(xué)習(xí)
　　一、單維動(dòng)態(tài)信息貝葉斯學(xué)習(xí)
　　二、多維動(dòng)態(tài)信息貝葉斯學(xué)習(xí)
　第四節(jié) 多維信息的條件高斯過(guò)程
第五章 基于靜態(tài)信息的誤定價(jià)理論模型
　第一節(jié) 基于認(rèn)知偏差的誤定價(jià)模型
　　一、模型一基于過(guò)度自信的誤定價(jià)模型
　　二、模型二基于保守性偏差的誤定價(jià)模型
　　三、模型三基于代表性偏差的誤定價(jià)模型
　第二節(jié) 模型四基于非對(duì)稱信息的誤定價(jià)模型
　第三節(jié) 基于多種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的誤定價(jià)模型
　第四節(jié) 橫截面收益率的解釋
　第五節(jié) 收益率時(shí)間序列的解釋
第六章 基于動(dòng)態(tài)信息的誤定價(jià)理論模型
　第一節(jié) 基于對(duì)稱信息和完全理性的基準(zhǔn)定價(jià)模型
　第二節(jié) 模型五基于動(dòng)態(tài)私有信息的誤定價(jià)模型
　第三節(jié) 模型六基于私有信息引起的非對(duì)稱信息的誤定價(jià)模型
　第四節(jié) 基于代表性偏差和動(dòng)態(tài)信息的誤定價(jià)模型
　　一、模型七基于代表性偏差和動(dòng)態(tài)信息的誤定價(jià)模型Ⅰ
　　二、模型八基于代表性偏差和動(dòng)態(tài)信息的誤定價(jià)模型Ⅱ
第七章 關(guān)于誤定價(jià)的實(shí)證研究
　第一節(jié) 誤定價(jià)理論的實(shí)證方法
　第二節(jié) 基于反轉(zhuǎn)策略盈利的誤定價(jià)理論的檢驗(yàn)
　　一、待檢驗(yàn)假設(shè)的提出
　　二、樣本數(shù)據(jù)選擇
　　三、實(shí)證方法設(shè)計(jì)
　　四、全部樣本的實(shí)證結(jié)果分析
　　五、分組樣本的實(shí)證研究結(jié)果
　　六、實(shí)證結(jié)果的進(jìn)一步分析
參考文獻(xiàn)
后記