金融工程與衍生產(chǎn)品創(chuàng)新研究：一種基于鞅定價的分析方法

第1章 導論
1.1 問題的提出及研究目的
1.2 金融工程理論研究文獻回顧
1.3 總體研究思路
1.4 本書結構、主要工作和主要創(chuàng)新
1.5 研究方法
第2章 股價隨機變動過程和鞅定價方法
2.1 股價隨機變動過程
2.1.1 連續(xù)時間隨機過程
2.1.2 離散時間隨機過程
2.2 定價方法
2.2.1 偏微分方程定價方法
2.2.2 二叉樹期權定價方法
2.2.3 蒙特卡羅模擬定價方法
2.2.4 等價鞅測度定價方法
2.3 本章小結
第3章 冪函數(shù)族期權的創(chuàng)新與定價
3.1 基本模型
3.2 定價公式
3.3 避險參數(shù)
3.4 不同期權的靈敏度分析
3.5 本章小結
第4章 重設型期權的創(chuàng)新與定價
4.1 重設型冪函數(shù)族期權
4.1.1 基本模型
4.1.2 定價公式
4.1.3 風險特征的數(shù)值模擬分析
4.2 重設型冪函數(shù)族牛市買權或熊市賣權
4.2.1 基本模型
4.2.2 定價公式
4.2.3 風險特征分析
4.3 本章小結
第5章 多點重設型冪函數(shù)族期權的創(chuàng)新與定價
5.1 基本模型
5.2 定價公式
5.3 風險特征的數(shù)值模擬分析
5.4 本章小結
第6章 重設型匯率連動股票期權的創(chuàng)新與定價
6.1 基本模型
6.2 定價公式
6.3 重設型匯率連動股票賣權
6.3.1 模型
6.3.2 定價公式
6.4 靈敏度和風險特征的數(shù)值分析
6.4.1 靈敏度分析
6.4.2 風險特征分析
6.5 本章小結
第7章 重設型股票連動匯率期權的創(chuàng)新與定價
7.1 基本模型
7.2 定價公式
7.3 重設型股票連動匯率賣權
7.4 靈敏度和風險特征的數(shù)值分析
7.4.1 靈敏度分析
7.4.2 風險特征分析
7.5 本章小結
第8章 非對稱信息下共同基金的融資契約
8.1 問題的提出
8.2 基本模型
8.2.1 支付契約
8.2.2 均衡支付
8.3 進一步討論
8.3.1 均衡存在的條件
8.3.2 條件的經(jīng)濟含義
8.3.3 市場結構對均衡的影響
8.3.4 風險厭惡對均衡的影響
8.4 實證模擬及結論
8.5 本章小結
第9章 非對稱信息下寡頭機構投資者的資產(chǎn)定價模型
9.1 問題的提出
9.2 模型基本結構
9.3 分離定價策略均衡
9.4 混同定價策略均衡
9.5 市場有效性和無效性的進一步討論
9.6 本章小結
第10章 非對稱信息下的股票價格行為
lO.1 問題的提出
lO.2 投機博弈模型
10.2.1 模型基本結構
10.2.2 均衡定義
10.3 博弈均衡及其性質(zhì)
10.3.1 均衡靜態(tài)性質(zhì)
10.3.2 價格動態(tài)性質(zhì)
10.4 本章小結
結束語
參考文獻
后記