固定收益證券（定價與利率風險管理北京大學光華管理學院教材）

第一章 固定收益證券概述／1
第一節(jié) 固定收益證券的重要地位／4
第二節(jié) 固定收益證券的特征／8
第三節(jié) 固定收益證券的風險／19
第四節(jié) 計息與計價習慣／36
第五節(jié) 國外固定收益證券種類／45
第六節(jié) 中國市場中的債券種類與創(chuàng)新／62
第二章 到期收益率與總收益分析／81
第一節(jié) 到期收益率／84
第二節(jié) 到期收益率曲線與折現(xiàn)方程／96
第三節(jié) 收益率溢價／109
第四節(jié) 持有收益率與總收益分析／115
第五節(jié) 再投資收益率風險／119
第三章 零息債券與附息債券分析／127
第一節(jié) 零息債券／129
第二節(jié) 債券合成／130
第三節(jié) 尋找套利機會／138
第四節(jié) 債券價格的時間效應(yīng)——θ值／155
第四章 持續(xù)期與凸性／169
第一節(jié) 影響債券價格一利率敏感性的因素／171
第二節(jié) 持續(xù)期／179
第三節(jié) 凸性／193
第四節(jié) 持續(xù)期免疫與避險／204
第五章 互換／229
第一節(jié) 互換的基本概念與互換種類／231
第二節(jié) 互換的利益來源與互換市場發(fā)展／235
第三節(jié) 互換的定價／247
第四節(jié) 互換的風險／257
第五節(jié) p&g公司的案例／261
第六章 利率遠期、期貨與回購協(xié)議／265
第一節(jié) 利率遠期與期貨的基本概念／267
第二節(jié) 遠期的定價原理／269
第三節(jié) 歐洲美元期貨／276
第四節(jié) 美國國債期貨／280
第五節(jié) 回購協(xié)議／285
第七章 利率期限結(jié)構(gòu)理論／299
第一節(jié) 傳統(tǒng)利率期限結(jié)構(gòu)的基本理論／301
第二節(jié) 用現(xiàn)代手段構(gòu)建利率期限結(jié)構(gòu)／309
第八章 含權(quán)證券的價值分析／327
第一節(jié) 期權(quán)的特點／329
第二節(jié) black-scholes模型在含權(quán)證券定價中的問題／340
第三節(jié) 二項式模型與無風險定價／342
第四節(jié) 二項式模型與含權(quán)證券定價／350
第五節(jié) 可轉(zhuǎn)債的定價／366
第九章 資產(chǎn)證券化／385
第一節(jié) 資產(chǎn)證券化概述／387
第二節(jié) mbs與住房貸款規(guī)模擴張／404
第三節(jié) 轉(zhuǎn)手證券的創(chuàng)新／409
第四節(jié) 基于轉(zhuǎn)手證券之上的衍生證券的創(chuàng)新／426
第五節(jié) mbs的定價／442
第六節(jié) mbs的風險指標／447
第七節(jié) 我國資產(chǎn)證券化的進展／452
各章部分習題參考答案／457
參考文獻／465
術(shù)語索引／468