中國(guó)利率衍生產(chǎn)品的定價(jià)和保值

第1章 引言
　1.1 利率衍生產(chǎn)品簡(jiǎn)介
　1.2 主要結(jié)論
　1.3 主要?jiǎng)?chuàng)新
　1.4 進(jìn)一步的研究
第2章 利率衍生產(chǎn)品定價(jià)和保值的一般原理
　2.1 研究背景和方法
　2.2 利率衍生產(chǎn)品定價(jià)和保值的一般原理
第3章 資產(chǎn)價(jià)格動(dòng)態(tài)和利率動(dòng)態(tài)
　3.1 用隨機(jī)過(guò)程描述利率動(dòng)態(tài)的合理性
　3.2 利率動(dòng)態(tài)過(guò)程的估計(jì)
　3.3 基本的連續(xù)利率模型
　3.4 基本的離散利率模型：二叉樹模型
　3.5 利率二叉樹模型的估計(jì)
　3.6 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)和二叉樹方法的一般定價(jià)過(guò)程
　3.7 蒙特卡羅模擬和有限差分
第4章 可贖回債券和可回售債券的定價(jià)
　4.1 引言
　4.2 運(yùn)用二叉樹模型為可贖回（回售）債券定價(jià)
　4.3 研究設(shè)計(jì)
　4.4 定價(jià)結(jié)果與分析
　4.5 結(jié)論與建議
第5章 外匯結(jié)構(gòu)性存款的定價(jià)
　5.1 引言
　5.2 外匯結(jié)構(gòu)性存款的定價(jià)原理
　5.3 研究設(shè)計(jì)
　5.4 定價(jià)結(jié)果與分析
　5.5 結(jié)論與建議
第6章 考慮期權(quán)后的久期、凸度和利率風(fēng)險(xiǎn)管理
　6.1 久期及其局限性
　6.2 凸度（convexity）
　6.3 實(shí)際久期（effectiveduration）和實(shí)際凸度（effectiveconvexity）
　6.4 非平坦利率期限結(jié)構(gòu)和收益率曲線非平行移動(dòng)下的久期模型
第7章 含權(quán)債券利率風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析
　7.1 可贖回債券的利率風(fēng)險(xiǎn)
　7.2 可回售債券的利率風(fēng)險(xiǎn)
　7.3 我國(guó)可贖回（可回售）債券利率風(fēng)險(xiǎn)的模擬檢驗(yàn)和實(shí)證分析
第8章 期權(quán)調(diào)整久期在銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理中的運(yùn)用
　8.1 久期缺口模型和凸度缺口模型的基本原理
　8.2 銀行資產(chǎn)、負(fù)債的久期和凸度
　8.3 內(nèi)嵌期權(quán)對(duì)久期缺口管理和凸度缺口管理的影響
　8.4 久期缺口和凸度缺口管理的局限性
參考文獻(xiàn)141
附錄1 國(guó)家開發(fā)銀行含權(quán)債券含權(quán)條款匯總表
附錄2 利率期限結(jié)構(gòu)估計(jì)程序（Matlab）
附錄3 在Matlab中估計(jì)BDT模型
附錄4 國(guó)家開發(fā)銀行2004年第2期金融債利率二叉樹估計(jì)程序