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利率風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理

利率風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理

定　價(jià)：￥83.00

作　者： （美）科寧 等編著，唐旭 等譯
出版社： 經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)： 當(dāng)代金融名著譯叢
標(biāo)　簽： 金融理論

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ISBN： 9787505816039 出版時(shí)間： 1999-03-01 包裝： 膠版紙
開本： 頁(yè)數(shù)： 596 字?jǐn)?shù)：  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書主要列舉了所有常用的利率風(fēng)險(xiǎn)控制與管理工具，描述了近20年來(lái)這一領(lǐng)域的變化軌跡，集合了美國(guó)眾多商業(yè)銀行、儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)、抵押機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司等機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)管理部門的管理智慧。 本書為評(píng)價(jià)與管理利率風(fēng)險(xiǎn)提供了一種分析框架，其論述方式有助于決策過(guò)程的科學(xué)化。 第一篇介紹了1974年以來(lái)利率的簡(jiǎn)要?dú)v史，概述利率期限結(jié)構(gòu)。 第二篇討論利率風(fēng)險(xiǎn)的度量，論述了利率風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)的演變以及主要度量指標(biāo)的優(yōu)缺點(diǎn)，對(duì)持續(xù)期、凸度、期權(quán)調(diào)整利差技術(shù)進(jìn)行了深入的考察，對(duì)最新的情景分析與應(yīng)力測(cè)試等思想也進(jìn)行了介紹。 第三篇管理與控制利率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)可資使用的工具進(jìn)行了全面的闡釋。這些高級(jí)專家對(duì)遠(yuǎn)期合約、期貨合約、利率期權(quán)、互換、互相期權(quán)、結(jié)構(gòu)化債券以及新型工具等風(fēng)險(xiǎn)管理工具進(jìn)行了清楚而簡(jiǎn)潔的討論，還詳細(xì)論述了如何利用金融工具來(lái)解決管理所面臨的挑戰(zhàn)。 第四篇側(cè)重于利率風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐，討論了金融領(lǐng)域中不同部門中最先進(jìn)的實(shí)踐，討論了商業(yè)銀行、儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、抵押公司以及養(yǎng)老基金應(yīng)該如何管理利率風(fēng)險(xiǎn)。 第五篇討論了一些特殊問(wèn)題，包括套期保值、利率風(fēng)險(xiǎn)管理中風(fēng)險(xiǎn)與收益的平橫、公司利率風(fēng)險(xiǎn)的披露等。

作者簡(jiǎn)介

　　安東尼·G·科寧：是美國(guó)財(cái)政部?jī)?chǔ)蓄監(jiān)管辦公室風(fēng)險(xiǎn)管理部門主任。羅伯特·A·克萊因：是一位首席管理咨詢師，并且擔(dān)任了九本有關(guān)金融市場(chǎng)的書的編輯。他還是WEINGARTEN股權(quán)基金和CONSTELLATION增長(zhǎng)型基金的前任助理組合管理人。

圖書目錄

第一篇 利率
1 利率簡(jiǎn)史
2 利率的期權(quán)結(jié)構(gòu)
第二篇 利率風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)
3 利率風(fēng)險(xiǎn)衡量和期權(quán)調(diào)整利差分析
4 有關(guān)持續(xù)期的錯(cuò)誤理解
5 金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)衡量的演變
6 估計(jì)無(wú)到期日存款的持續(xù)期
7 模擬的運(yùn)用：應(yīng)用與錯(cuò)誤
8 情景分析與應(yīng)用
第三篇 利率風(fēng)險(xiǎn)管理工具
9 運(yùn)用利率協(xié)議
10 金融遠(yuǎn)期合同與期權(quán)合約
11 零息票收益曲線的構(gòu)造技術(shù)
12 互換和互換期權(quán)
13 利率期權(quán)：上限期權(quán)、下限期權(quán)和雙線期權(quán)
14 或有期權(quán)費(fèi)期權(quán)：初級(jí)讀本
15 結(jié)構(gòu)性票據(jù)的作用
16 新型工具
17 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的解決之道：金融工具
第四篇 特定領(lǐng)域的利率風(fēng)險(xiǎn)管理
18 商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理
19 儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)的利率風(fēng)險(xiǎn)管理
20 用期權(quán)調(diào)整利差模型進(jìn)行全球資產(chǎn)負(fù)債表管理
21 消費(fèi)者存款行為和相關(guān)的利率風(fēng)險(xiǎn)
22 信用卡組合的利率風(fēng)險(xiǎn)管理
23 抵押銀行業(yè)的利率風(fēng)險(xiǎn)管理
24 關(guān)于抵押的套期保值問(wèn)題
25 當(dāng)今的固定受益證券組合管理人員如何看待利率風(fēng)險(xiǎn)
第五篇 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的特殊問(wèn)題
26 企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)管理方案下的利率風(fēng)險(xiǎn)管理
27 信用風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)的同步分析
28 利率風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略
29 提高收益：獲得超額利潤(rùn)
30 美國(guó)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)披露的質(zhì)量和歷史
31 運(yùn)用關(guān)鍵利率持續(xù)期以發(fā)行的國(guó)庫(kù)券對(duì)擔(dān)保抵押債務(wù)進(jìn)行套期保值
32 期限結(jié)構(gòu)估計(jì)對(duì)利率衍生工具定價(jià)的影響
33 收益曲線非平行移動(dòng)對(duì)銀行資本充足率的影響
索引

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