資產(chǎn)組合選擇和資本市場的均值-方差分析/當代經(jīng)濟學譯庫

資產(chǎn)組合選擇
和資本市場的
均值一方差分析
出版前言
中文版序言
譯者的話
序 言
第1篇 一般資產(chǎn)組合選擇模型
　1 資產(chǎn)組合選擇模型
　　標準的均值一方差
　　資產(chǎn)組合選擇模型
　　有上界的標準分析
　　托賓一夏普一林特納模型
　　布萊克模型
　　空頭地位需要附屬
　　擔保品抵押的模型
　　名義與真實報酬
　　第1章附錄
　　加權和的均值和方差
　　一般樣本空間
　　第1章練習題
　2 一般均值一方差資產(chǎn)
　　組合選擇模型
　　一般模型的三種形式
　　非線性的例子
　　歷史評述
　　第2章練習題
　3 一般模型的容量和假定
　　半定協(xié)方差矩陣
　　理論和實踐中的
　　資產(chǎn)組合約束條件
　　行業(yè)約束條件
　　協(xié)方差模型
　　外生資產(chǎn)
　　追蹤指數(shù)
　　證券交易量約束條件
　　為什么是均值和方差
　　貝葉斯推斷
　　隱式的單一時期的效
　　用極大化
　　二次逼近
　　對Ey逼近的研究
　　相關的一些問題
第2篇 初步結論
　4 可行資產(chǎn)組合集的性質
　　記號
　　序列的極限
　　Rn中的收斂
　　閉集
　　球面、球和開集
　　緊集
　　凸集
　　無界約束集
　　不容許方向和有界
　　可行方向
　　錐集
　　第4章附錄
　　第4章 練習題
　5 包含有均值、方差和
　　標準差的集合
　　包含有E的關系
　　包含有V的關系
　　補償變換
　　沿著直線的V
　　沿著一條直線的σ
　　凸函數(shù)
　　極小的可獲得V和σ
　　第5章 練習題
　6 有仿射約束集的資產(chǎn)
　　組合選擇模型
　　約束條件下的極小化
　　有仿射約束集的有
　　效資產(chǎn)組合
　　第6章 附錄
　　第6章 練習題
第3篇 一般資產(chǎn)組合選擇模型的解法
　7 非退化模型的有效集
　　庫恩一塔克條件
　　臨界線
　　有效段
　　相鄰有效段
　　M的非奇異性
　　X和η的非負性
　　臨界線算法的有限性
　　有效EV集
　　選擇軸線
　　第7章 練習題
　8 臨界線算法的起步
　　線性規(guī)劃的單純形法
　　價格和盈利性
　　臨界線算法的起步運行
　　第8章 練習題
　9 對退化模型的分析
　　更為簡單“易行”的方法
　　E極大化的相持問題
　　退化性的相持問題
　　E無界化的相持問題
　　E有界時的有效集
　　字典順序
　　E無界
　　有關的專題
　　第9章 練習題
　10 所有可行韻均值-方差組合
　　可獲得的Ey集的項
　　比較EV集的頂和底
　　可行EV集的邊
　　第10章 練習題
第4篇 特例
　11 二維分析的標準形式
　　標準的三證券分析
　　秩為2的標準形式
　　標準分析中的有效集(秩為2)
　　有效EV組合之集的結
　　有效Eσ組合之集的線性段
　　k維標準分析
　　第11章 附錄
　　第11章 練習題
　12標準約束集和市場資
　　產(chǎn)組合的效率
　　市場資產(chǎn)組合
　　標準約束集
　　市場資產(chǎn)組合的效率
　　一個簡單的市場
　　均衡模型
　　市場資產(chǎn)組合有效嗎?
　　預期收益與貝塔值
　　第12章 練習題
第5篇 資產(chǎn)組合選擇自算機程序
　附錄　矩陣代數(shù)和向量
　　空間基礎
　　數(shù)學的先決條件
　　矩陣標記的應用
　　矩陣的運算
　　逆陣
　　變量代換
　　n維幾何學
　　正交性
　　獨立性和子空間
　　坐標系的轉換
　　Rn中的坐標變換
參考文獻
專業(yè)術語索引
譯者后記