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行為資產(chǎn)定價(jià)理論

行為資產(chǎn)定價(jià)理論

定　價(jià)：￥25.00

作　者： 陳彥斌
出版社： 中國(guó)人民大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)： 北京市社會(huì)科學(xué)理論著作出版基金資助
標(biāo)　簽： 經(jīng)濟(jì)
ISBN： 9787300072135 出版時(shí)間： 2006-04-01 包裝： 平裝
開(kāi)本： 32開(kāi) 頁(yè)數(shù)： 433 字?jǐn)?shù)：  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　資產(chǎn)定價(jià)理論在金融學(xué)中處于核心地位。資產(chǎn)定價(jià)理論的研究?jī)?nèi)容主要有兩個(gè)方面：投資者如何將財(cái)富在各種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間進(jìn)行最優(yōu)分配；投資者如何確定資產(chǎn)市場(chǎng)中各種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的均衡價(jià)格。對(duì)這兩個(gè)問(wèn)題的回答一般稱為投資組合理論和資產(chǎn)定價(jià)理論。由于投資組合和資產(chǎn)定價(jià)是相互緊密聯(lián)系的，所以一般也統(tǒng)稱為資產(chǎn)定價(jià)理論。自從馬可維茨于1952年提出均值－方差資產(chǎn)組合選擇模型以來(lái)，資產(chǎn)定價(jià)理論獲得了巨大的發(fā)展，產(chǎn)生了并且繼續(xù)在產(chǎn)生層出不窮、浩如煙海的模型。這些模型不但豐富了資產(chǎn)定價(jià)理論，也對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)的其他分支產(chǎn)生了巨大的影響和促進(jìn)作用。因此，如何認(rèn)識(shí)這些模型背后的發(fā)展規(guī)律，并把握資產(chǎn)定價(jià)理論未來(lái)發(fā)展的動(dòng)向是非常有意義的。投資者參與資產(chǎn)市場(chǎng)的過(guò)程中，投資者的行為和資產(chǎn)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)是互動(dòng)的和相互影響的。資產(chǎn)定價(jià)理論的發(fā)展是對(duì)投資者行為和風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)不斷深入的過(guò)程。本著作試圖從投資者行為和風(fēng)險(xiǎn)的角度理解資產(chǎn)定價(jià)理論五十多年來(lái)的發(fā)展。

作者簡(jiǎn)介

　　陳彥斌，1976年9月出生于湖南省益陽(yáng)市。1997年7月畢業(yè)于武漢大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)系，獲學(xué)士學(xué)位；2000年7月畢業(yè)于武漢大學(xué)商學(xué)院，獲碩士學(xué)位；2003年7月畢業(yè)于武漢大學(xué)商學(xué)院，獲博士學(xué)位。2003年7月到中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院任教，現(xiàn)任經(jīng)濟(jì)學(xué)－數(shù)學(xué)（雙學(xué)位）實(shí)驗(yàn)班項(xiàng)目主任。主要研究方向是資產(chǎn)定價(jià)、貨幣政策、金融計(jì)量、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)。曾在《經(jīng)濟(jì)研究》、《管理世界》、《世界經(jīng)濟(jì)》、《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》等國(guó)內(nèi)核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文三十余篇，并獲得過(guò)湖北省優(yōu)秀博士學(xué)位論文獎(jiǎng)、湖北省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、武漢大學(xué)優(yōu)秀博士學(xué)位論文獎(jiǎng)、武漢市自然科學(xué)優(yōu)秀論文獎(jiǎng)等多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。主持國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目《中國(guó)股票市場(chǎng)行為資產(chǎn)定價(jià)理論與實(shí)證研究》和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目《宏觀調(diào)控與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)》。

圖書(shū)目錄

緒論
第1節(jié) 投資者行為和風(fēng)險(xiǎn)
第2節(jié) 資產(chǎn)組合理論
第3節(jié) 傳統(tǒng)資產(chǎn)定價(jià)理論
第4節(jié) 行為資產(chǎn)定價(jià)理論
第一編 連續(xù)時(shí)間模型
第1章 最優(yōu)消費(fèi)——資產(chǎn)組合選擇模型
第1節(jié) 假定
第2節(jié) 最優(yōu)解的存在性與唯一性
第3節(jié) 求解最優(yōu)解：最優(yōu)消費(fèi)和資產(chǎn)組合規(guī)則
第4節(jié) 最優(yōu)解的簡(jiǎn)化之一：引入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
第5節(jié) 最優(yōu)解的簡(jiǎn)化之二：幾何布朗運(yùn)動(dòng)
第6節(jié) 結(jié)論
第2章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第1節(jié) 兩基金分離定理
第2節(jié) 市場(chǎng)組合
第3節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第3章 消費(fèi)資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第1節(jié) 基于風(fēng)險(xiǎn)基金的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第2節(jié) 消費(fèi)資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第4章 CRRA效用函數(shù)下的顯示解
第1節(jié) 顯示性最優(yōu)解
第2節(jié) 最優(yōu)解的一些性質(zhì)
第二編 離散時(shí)間模型
第5章 局部均衡資產(chǎn)定價(jià)模型
第1節(jié) 局部均衡模型
第2節(jié) 歐拉方程在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的一些應(yīng)用
第3節(jié) 使用歐拉方程導(dǎo)出傳統(tǒng)資產(chǎn)定價(jià)模型
第6章 盧卡斯一般均衡資產(chǎn)定價(jià)模型
第1節(jié) 盧卡斯一般均衡模型
第2節(jié) 盧卡斯模型的遞歸求解
第3節(jié) Mehra and Prescott模型：馬氏鏈求解方法
……
第三編 行為資產(chǎn)定價(jià)
第四編 行為資產(chǎn)定價(jià)在中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用
參考文獻(xiàn)

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