應(yīng)用時間序列分析

第1章時間序列分析簡介
1.1引言
1.2時間序列的定義
1.3時間序列分析方法
1.3.1描述性時序分析
1.3.2統(tǒng)計時序分析
1.4時間序列分析軟件
1.5習題
1.6上機指導
1.6.1SAS操作界面
1.6.2創(chuàng)建時間序列SAS數(shù)據(jù)集
1.6.3時間序列數(shù)據(jù)集的處理
第2章時間序列的預處理
2.1平穩(wěn)性檢驗
2.1.1特征統(tǒng)計量
2.1.2平穩(wěn)時間序列的定義
2.1.3平穩(wěn)時間序列的統(tǒng)計性質(zhì)
2.1.4平穩(wěn)時間序列的意義
2.1.5平穩(wěn)性的檢驗
2.2純隨機性檢驗
2.2.1純隨機序列的定義
2.2.2白噪聲序列的性質(zhì)
2.2.3純隨機性檢驗
2.3習題
2.4上機指導
2.4.1繪制時序圖
2.4.2平穩(wěn)性與純隨機性檢驗
第3章平穩(wěn)時間序列分析
3.1方法性工具
3.1.1差分運算
3.1.2延遲算子
3.1.3線性差分方程
3.2ARMA模型的性質(zhì)
3.2.1AR模型
3.2.2MA模型
3.2.3ARMA模型
3.3平穩(wěn)序列建模
3.3.1建模步驟
3.3.2樣本自相關(guān)系數(shù)與偏自相關(guān)系數(shù)
3.3.3模型識別
3.3.4參數(shù)估計
3.3.5模型檢驗
3.3.6模型優(yōu)化
3.4序列預測
3.4.1線性預測函數(shù)
3.4.2預測方差最小原則
3.4.3線性最小方差預測的性質(zhì)
3.4.4修正預測
3.5習題
3.6上機指導
3.6.1模型識別
3.6.2參數(shù)估計
3.6.3序列預測
第4章非平穩(wěn)序列的確定性分析
4.1時間序列的分解
4.1.IWold分解定理
4.1.2Cramer分解定理
4.2確定性因素分解
4.3趨勢分析
4.3.1趨勢擬合法
4.3.2平滑法
4.4季節(jié)效應(yīng)分析
4.5綜合分析
4.6X-11過程
4.7習題
4.8上機指導
4.8.1擬合線性趨勢
4.8.2擬合非線性趨勢
4.8.3X-ll過程
第5章非平穩(wěn)序列的隨機分析
5.1差分運算
5.1.1差分運算的實質(zhì)
5.1.2差分方式的選擇
5.1.3過差分
5.2ARIMA模型
5.2.1ARIMA模型的結(jié)構(gòu)
5.2.2ARIMA模型的性質(zhì)
5.2.3ARIMA模型建模
5.2.4ARIMA模型預測
5.2.5疏系數(shù)模型
5.2.6季節(jié)模型
5.3Auto-Regressive模型
5.3.1模型結(jié)構(gòu)
5.3.2殘差自相關(guān)檢驗
5.3.3模型擬合
5.4異方差的性質(zhì)
5.4.1異方差的影響
5.4.2異方差的直觀診斷
5.5方差齊性變換
5.6條件異方差模型
5.6.1模型結(jié)構(gòu)
5.6.2模型擬合
5.7習題
5.8上機指導
5.8.1擬合ARIMA模型
5.8.2擬合Auto-Regressive模型
5.8.3擬合GARCH模型
第六章多元時間序列分析
6.1平穩(wěn)多元序列建模
6.2虛假回歸
6.3單位根檢驗
6.3.1DF檢驗
6.3.2ADF檢驗
6.3.3PP檢驗
6.4協(xié)整
6.4.1單整與協(xié)整
6.4.2協(xié)整檢驗
6.5誤差修正模型
6.6習題
6.7上機指導
附錄1
附錄2
附錄3
參考文獻