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內容簡介

　　《高級計量經(jīng)濟學》是為經(jīng)濟和管理類專業(yè)碩士、博士生編寫的計量經(jīng)濟學教材。全書共分為四篇，第一篇緒論的兩章分別介紹計量經(jīng)濟學的范疇、方法、歷史，和隨機變量、統(tǒng)計推斷及隨機過程的準備知識；第二篇經(jīng)典回歸分析分三章介紹線性回歸分析、非線性回歸分析和聯(lián)立方程組模型；第三篇是時間序列數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟分析專題，介紹時間序列計量經(jīng)濟分析的一般原理、分布滯后模型、自回歸移動平均模型、向量自回歸和自回歸條件異方差模型等；第四篇介紹面板數(shù)據(jù)、離散選擇和非參數(shù)模型等，還有特殊數(shù)據(jù)、變量和估計方法的計量經(jīng)濟專題。為了讓讀者對計量經(jīng)濟學有較好的總體把握，和能更加有效地應用計量經(jīng)濟分析方法，本教材特別重視對計量經(jīng)濟學范疇、結構、方法論，以及各種計量經(jīng)濟模型內在聯(lián)系和區(qū)別的分析。為了方便讀者閱讀和提高讀者的閱讀效率，本教材盡量控制運用數(shù)學工具的難度和范圍，盡可能用通俗易懂的方法進行表述。

作者簡介

　　謝識予，男，1962年生?，F(xiàn)為復旦大學世界經(jīng)濟系教授、數(shù)量經(jīng)濟學專業(yè)博士生導師，全國經(jīng)濟對策論研究會（中國數(shù)量經(jīng)濟學會經(jīng)濟對策論分會）副理事長，中國數(shù)量經(jīng)濟學會高校委員會委員，復旦大學經(jīng)濟學博士。主要教學和研究領域包括博弈論、計量經(jīng)濟學、經(jīng)濟增長理論和經(jīng)濟數(shù)學方法等。近年來發(fā)表論文數(shù)十篇，出版專著和教材多部。獲得全國普通高等學校優(yōu)秀教材獎、上海市優(yōu)秀教學成果獎、上海市哲學社會科學優(yōu)秀成果獎等多項教學科研獎勵。

圖書目錄

目錄

第一篇緒論

第一章計量經(jīng)濟學的范疇、方法和發(fā)展
第一節(jié) 計量經(jīng)濟學的范疇和方法
第二節(jié) 計量經(jīng)濟學的歷史和發(fā)展簡評

第二章隨機變量、統(tǒng)計推斷和隨機過程
第一節(jié) 隨機變量和概率分布
第二節(jié) 參數(shù)估計和假設檢驗
第三節(jié) 隨機過程及其平穩(wěn)性
本篇思考練習題

第二篇經(jīng)典回歸分析

第三章線性回歸分析
第一節(jié) 線性回歸模型及其假設
第二節(jié) 參數(shù)估計
第三節(jié) 線性回歸擬合度評價、統(tǒng)計推斷和預測
第四節(jié) 線性回歸問題診斷和處理

第四章非線性回歸分析
第一節(jié) 非線性回歸模型
第二節(jié) 非線性回歸參數(shù)估計
第三節(jié) 非線性回歸評價和假設檢驗
第四節(jié) 非線性回歸預測

第五章聯(lián)立方程組模型
第一節(jié) 聯(lián)立方程組模型及其假設
第二節(jié) 聯(lián)立方程組模型的識別性
第三節(jié) 聯(lián)立方程組模型的參數(shù)估計
本篇思考練習題

第三篇時間序列計量經(jīng)濟學

第六章時間序列、動態(tài)計量和非平穩(wěn)性
第一節(jié) 時間序列分析方法
第二節(jié) 自回歸分布滯后模型
第三節(jié) 平穩(wěn)性和非平穩(wěn)時間序列分析

第七章自回歸移動平均模型分析
第一節(jié) 自回歸移動平均模型
第二節(jié) 自回歸移動平均模型的識別
第三節(jié) 自回歸移動平均模型的估計
第四節(jié) ARMA模型檢驗和預測

第八章向量自回歸和自回歸條件異方差模型
第一節(jié) 向量自回歸模型
第二節(jié) 自回歸條件異方差模型
本篇思考練習題

第四篇面板數(shù)據(jù)、特殊變量和非參數(shù)模型

第九章面板數(shù)據(jù)模型
第一節(jié) 面板數(shù)據(jù)模型基礎
第二節(jié) 固定效應模型
第三節(jié) 隨機效應模型
第四節(jié) 變系數(shù)模型
第五節(jié) 動態(tài)模型

第十章特殊因變量模型
第一節(jié) 離散因變量模型基礎
第二節(jié) 二元選擇模型
第三節(jié) 二元選擇模型參數(shù)估計
第四節(jié) 二元選擇模型設定檢驗
第五節(jié) 雙變量與多變量Probit模型
第六節(jié) 多重選擇模型
第七節(jié) 截斷回歸模型
第八節(jié) 審查回歸模型
第九節(jié) 持續(xù)數(shù)據(jù)模型

第十一章非參數(shù)模型
第一節(jié) 非參數(shù)模型與非參數(shù)估計基本方法
第二節(jié) 概率密度的核估計
第三節(jié) 非參數(shù)回歸模型
第四節(jié) 半?yún)?shù)模型
本篇思考練習題

附錄一矩陣代數(shù)相關知識
附錄二統(tǒng)計表

主要參考文獻