隨機(jī)過(guò)程基礎(chǔ)

　　本書(shū)是研究生隨機(jī)過(guò)程教材．全書(shū)共4章，以公理概率論為入口，重點(diǎn)講授鞅與Markov過(guò)程，分別介紹了條件期望、無(wú)窮維空間的測(cè)度構(gòu)造、Markov鏈、Poisson測(cè)度與Poisson過(guò)程、Brown運(yùn)動(dòng)、鞅與連續(xù)鞅的隨機(jī)積分、Ito公式、Girsanov公式、隨機(jī)微分方程，還介紹了右Markov過(guò)程、Feller過(guò)程與Levy過(guò)程、Brown運(yùn)動(dòng)的位勢(shì)理論、游離理論，和Markov過(guò)程的Killing變換與時(shí)間變換等．本書(shū)還配備了一定數(shù)量難易不等的習(xí)題，以利讀者加深理解，啟發(fā)思考。本書(shū)可作為基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)等數(shù)學(xué)類(lèi)各專(zhuān)業(yè)方向的研究生學(xué)位課教材，也可供理工類(lèi)和金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)的研究生以及自然科學(xué)工作者、工程技術(shù)人員參考使用．隨機(jī)過(guò)程理論是在20世紀(jì)發(fā)展起來(lái)的，它是概率論的一個(gè)重要分支．從技術(shù)上說(shuō)，它建立在測(cè)度論的基礎(chǔ)上，但它有非常直觀的背景，主要是運(yùn)用數(shù)學(xué)的方法來(lái)描述并研究自然中呈觀出的不確定性的現(xiàn)象．現(xiàn)在，隨機(jī)過(guò)程理論在數(shù)學(xué)以及其他許多領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用，成為數(shù)學(xué)工作者應(yīng)該掌握的基本工具之一．本書(shū)以基礎(chǔ)概率論為起點(diǎn)，重點(diǎn)進(jìn)述Markov過(guò)程與鞅論，深入淺出，內(nèi)容涵蓋了20世紀(jì)隨機(jī)過(guò)程方向的主要的基礎(chǔ)性成果，在強(qiáng)調(diào)整個(gè)理論邏輯嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐瑫r(shí)，也注重問(wèn)題的直觀背景及應(yīng)用前景．全書(shū)各節(jié)還配備一定數(shù)量的習(xí)題，以幫助讀者更好地理解和掌握隨機(jī)過(guò)程理論的思想和方法．

暫缺《隨機(jī)過(guò)程基礎(chǔ)》作者簡(jiǎn)介