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內(nèi)容簡介

　　本書在內(nèi)容上除了一般圖書所具有的期貨與期權(quán)兩大主題外，還包括許多其他目前在市場上頗受歡迎的衍生性金融商品，如各種金融互換、遠期利率、認（股）權(quán)證、可轉(zhuǎn)換公司債等，以期讀者對整個衍生性金融市場有一個完整的認識，并進而奠定研發(fā)金融工程的基礎(chǔ)。此外，衍生性金融商品雖然能夠滿足各使用者的需求，但其風險程度卻比一般傳統(tǒng)的金融商品高出許多，因此，在使用衍生性金融商品的同時，必須密切注意其風險的變化。本書特辟專章介紹了目前外國最先進的風險評價模型——VAR以供讀者參考。有別于一般外國圖書以理論及外國實務(wù)介紹為主要內(nèi)容，本書以淺顯易懂的寫作方式搭配本土實務(wù)案例，其中還涉及了難易評級、即席思考及實務(wù)專欄等提高學習績效的單元，最適合高等院校期貨與期權(quán)及其他相關(guān)衍生性金融商品等課程教學使用。i

作者簡介

　　謝劍平，著名的臺灣政治大學財務(wù)管理學系所教授。曾在美國獲得肯特州立大學財務(wù)博士學位，并在克利夫蘭大學任教。是財務(wù)管理政策、公司理財代理問題、投資銀行之策略規(guī)劃及實證國際投資之財富效果方面的專家，著述頗豐，1997年出版的《財務(wù)管理：新觀念與本土化》一書，在臺灣被譽為該領(lǐng)域的"圣經(jīng)"。除了《財務(wù)管理：新觀念與本土化》和《期貨與期權(quán)：金融工程入門》，他的著述還有《現(xiàn)代投資學：分析與管理》、《固定收益證券：投資與創(chuàng)新》和《現(xiàn)代投資銀行》。

圖書目錄

第1章衍生性金融商品概論
1.1衍生性金融商品介紹
1.2衍生性金融商品的功能與影響
1.3本書架構(gòu)概述
本章習題
第一篇期貨篇
第2章期貨市場
2.1期貨合約的基本概念
2.2期貨市場的功能與交易概況
2.3期貨與現(xiàn)貨價格的關(guān)系
2.4臺灣期貨市場的發(fā)展
本章習題
第3章指數(shù)期貨
3.1主要的股價指數(shù)
3.2股價指數(shù)期貨
3.3股價指數(shù)期貨的定價
3.4指數(shù)期貨之交易策略
本章習題
第4章利率期貨
4.1債券現(xiàn)貨市場
4.2利率期貨合約
4.3利率期貨的定價
4.4利率期貨的投資策略
本章習題
第5章外匯期貨
5.1外匯市場簡介
5.2外匯期貨合約
5.3外匯期貨的定價
5.4外匯期貨的投資策略
本章習題
第6章進階之期貨交易策略
6.1進階之指數(shù)期貨交易策略
6.2短期利率期貨之應(yīng)用
本章習題
第二篇期權(quán)篇
第7章期權(quán)市場
7.1期權(quán)的基本概念
7.2期權(quán)市場現(xiàn)況
7.3期權(quán)的損益分析
7.4期權(quán)的定價模型
本章習題
附錄A：B—S公式的推導過程
附錄B：考慮股利發(fā)放后之期權(quán)定價模型
第8章期權(quán)應(yīng)用篇：指數(shù).外匯與期貨期權(quán)
8.1股價指數(shù)期權(quán)
8.2外匯期權(quán)
8.3期貨期權(quán)
本章習題
第9章利率期權(quán)
9.1利率期權(quán)與利率期貨期權(quán)
9.2利率期權(quán)的定價模型
9.3利率期權(quán)的交易策略
本章習題
第10章特殊期權(quán)
10.1標準條件變化型期權(quán)
10.2價格軌跡型期權(quán)
10.3多重因子型期權(quán)
10.4復合型期權(quán)
本章習題
第11章進階之期權(quán)交易策略
11.1期權(quán)的價差策略
11.2期權(quán)的混合策略
11.3期權(quán)的風險管理策略
本章習題
第三篇專題篇
第12章互換市場及其他衍生性金融商品
12.1利率互換
12.2貨幣互換與股權(quán)互換
12.3其他衍生性金融商品
本章習題
第13章互換及利率商晶的定價與應(yīng)用
13.1金融互換的定價與應(yīng)用
13.2遠期利率合約的定價與應(yīng)用
13.3利率上下限的定價與應(yīng)用
本章習題
第14章期權(quán)在公司理財上的應(yīng)用
14.1公司證券的期權(quán)性質(zhì)
14.2可轉(zhuǎn)換公司債
14.3認購(售)權(quán)證
本章習題
第15章風險值衡量系統(tǒng)
15.1風險值的意義
15.2風險值的計算模型
本章習題