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風(fēng)險管理前沿：風(fēng)險價值理論與應(yīng)用

風(fēng)險管理前沿：風(fēng)險價值理論與應(yīng)用

定　價：￥30.00

作　者： 周大慶等著
出版社： 中國人民大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)： 臺灣經(jīng)典著作 現(xiàn)代金融市場系列
標(biāo)　簽： 貨幣投資
ISBN： 9787300057347 出版時間： 2004-08-01 包裝： 膠版紙
開本： 23cm 頁數(shù)： 304 字?jǐn)?shù)：  

內(nèi)容簡介

　　《風(fēng)險管理前沿：風(fēng)險價值理論與應(yīng)用》以本土化內(nèi)容為主，提供實(shí)例佐證理論，作者們通過團(tuán)隊(duì)合作的基礎(chǔ)，將近年來風(fēng)險管理中最主要、革命性的發(fā)展——風(fēng)險價值，以深入淺出的方式，介紹與探討該領(lǐng)域的理論，及其實(shí)作計算與評估。作為島內(nèi)第一本以中文表達(dá)探討風(fēng)險價值的書籍，《風(fēng)險管理前沿：風(fēng)險價值理論與應(yīng)用》對于風(fēng)險價值的理論發(fā)展、或?qū)崉?wù)應(yīng)用、或即將執(zhí)行的許多規(guī)范（如資本適足率）多有詳盡的論述，而對于臺灣環(huán)境的實(shí)證研究，則提供了學(xué)術(shù)研究者在翻譯教材外更寬廣的空間。作者將實(shí)作結(jié)果按部就班地加以介紹，對于在實(shí)務(wù)上需要應(yīng)用風(fēng)險價值系統(tǒng)來進(jìn)行風(fēng)險管理者存有莫大助益?！讹L(fēng)險管理前沿：風(fēng)險價值理論與應(yīng)用》不僅可作為商學(xué)院高年級與研究所同學(xué)的教材，也可作為實(shí)務(wù)界和管理機(jī)構(gòu)的參考依據(jù)。

作者簡介

　　周大慶現(xiàn)職：“中華”開發(fā)工業(yè)銀行顧問學(xué)歷：美國馬薩諸塞州立大學(xué)數(shù)學(xué)碩士俄亥俄州立大學(xué)統(tǒng)計碩士喬治華盛頓大學(xué)經(jīng)濟(jì)博士專長領(lǐng)域：衍生性金融產(chǎn)品·債券基金·資產(chǎn)組合管理·資產(chǎn)證券化·風(fēng)險管理沈大白現(xiàn)職：東吳大學(xué)會計系專任教授·東吳大學(xué)商學(xué)院研究室執(zhí)行長學(xué)歷：美國杜蘭大學(xué)財務(wù)經(jīng)濟(jì)博士專長領(lǐng)域：會計揭露與盈余管理·財務(wù)金融風(fēng)險張大成現(xiàn)職：東吳大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系副教授學(xué)歷：臺灣大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士專長領(lǐng)域：“國家”金融·衍生性金融商品

圖書目錄

第1章　緒　論
　　第一節(jié)　風(fēng)險值的概念
　　第二節(jié)　風(fēng)險值的時代背景
　　第三節(jié)　風(fēng)險的實(shí)務(wù)課題
　　第四節(jié)　風(fēng)險值的重要性
第2章　風(fēng)險與風(fēng)險值
　　第一節(jié)　會計的風(fēng)險管理方法
　　第二節(jié)　傳統(tǒng)風(fēng)險管理方法
　　第三節(jié)　風(fēng)險值
第3章　風(fēng)險值的規(guī)范
　　第一節(jié)　國際規(guī)范
　　第二節(jié)　資本充足率之計算
　　第三節(jié)　新巴塞爾資本協(xié)議
　　第四節(jié)　臺灣規(guī)范
第4章　風(fēng)險值衡量方法
　　第一節(jié)　量化風(fēng)險值的功能
　　第二節(jié)　風(fēng)險值基本原理
　　第三節(jié)　部分評價法
　　第四節(jié)　全額評價法
　　附錄一　臺灣地區(qū)風(fēng)險值最適衰退因子研究
　　附錄二　多變量蒙特卡羅計算模型
第5章　金融商品風(fēng)險計算
　　第一節(jié)　金融商品與風(fēng)險因子關(guān)系之建立
　　第二節(jié)　權(quán)益證券類金融商品
　　第三節(jié)　固定收益類金融商品
　　第四節(jié)　外匯型衍生性商品
　　附錄一　現(xiàn)金流量拆解方法
　　附錄二　浮動利率商品風(fēng)險認(rèn)定方式
第6章　回顧測試
　　第一節(jié)　回顧測試意義及方法
　　第二節(jié)　權(quán)益證券類商品實(shí)證內(nèi)容及結(jié)果
　　第三節(jié)　匯率類商品實(shí)證內(nèi)容及結(jié)果
　　第四節(jié)　固定收益類證券實(shí)證內(nèi)容及結(jié)果
　　附錄一　回顧測試匯整表(方法修正前)
　　附錄二　回顧測試修正方案匯總
第7章　壓力測試
　　第一節(jié)　壓力測試功能及意義
　　第二節(jié)　壓力測試的方法及說明
　　第三節(jié)　臺灣地區(qū)壓力情境研究
　　附錄一　巴塞爾資本協(xié)議中壓力測試規(guī)定(1996; section B5)
　　附錄二　整合性壓力測試
　　附錄三　事件研究方法說明
第8章　績效評估與組合管理
　　第一節(jié)　風(fēng)險資本與績效評估
　　第二節(jié)　風(fēng)險值的運(yùn)用
　　第三節(jié)　風(fēng)險報告及運(yùn)用范例--ABC證券公司
第9章　風(fēng)險值個案研究
　　第一節(jié)　操作衍生性金融商品失利個案探討
　　第二節(jié)　島內(nèi)外運(yùn)用風(fēng)險值個案分析
第10章　其他風(fēng)險值
　　第一節(jié)　信用風(fēng)險值
　　第二節(jié)　操作風(fēng)險值
　　第三節(jié)　資本風(fēng)險值
　　第四節(jié)　盈余風(fēng)險值暨現(xiàn)金流量風(fēng)險值
第11章　衍生性金融商品與審查
　　第一節(jié)　衍生性金融商品交易與審計風(fēng)險之關(guān)聯(lián)
　　第二節(jié)　衍生性金融商品交易之內(nèi)部控制
　　第三節(jié)　衍生性金融商品之審計
　　第四節(jié)　結(jié)論(代本書跋)
　　附錄　相關(guān)網(wǎng)站

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