信用衍生工具與風險管理

前　言…………………………………………………………………………………………1 第一章　導(dǎo)言：理解風險管理與金融創(chuàng)新…………………………………………………1
第一節(jié)　研究背景………………………………………………………………………2
第二節(jié)　研究方案………………………………………………………………………13
第三節(jié)　全書的安排……………………………………………………………………19 第二章　銀行貸款的經(jīng)濟學分析……………………………………………………………27
第一節(jié)　企業(yè)融資結(jié)構(gòu)之謎……………………………………………………………27
第二節(jié)　信貸悖論………………………………………………………………………38
第三節(jié)　銀行業(yè)結(jié)構(gòu)性脆弱……………………………………………………………50
第四節(jié)　銀行貸款的風險轉(zhuǎn)移安排……………………………………………………57 第三章　銀行貸款組合管理方法：信用衍生產(chǎn)品和相關(guān)選擇……………………………70
第一節(jié)　銀行貸款組合特征……………………………………………………………7l
第二節(jié)　貸款組合管理方法綜論………………………………………………………79
第三節(jié)　再論優(yōu)化貸款組合條件………………………………………………………96 第四章　信用風險一信用衍生工具估值框架………………………………………………112
第一節(jié)　信用風險度量技術(shù)的發(fā)展概況………………………………………………113
第二節(jié)　信用風險度量模型的基本框架………………………………………………130
第三節(jié)　結(jié)論……………………………………………………………………………146
附錄1　違約風險的結(jié)構(gòu)性模型：默頓模型(1974) …………………………………152
附錄2　違約風險的密度模型及歸納形式運用 ………………………………………156
附錄3　市場風險、企業(yè)經(jīng)營風險和信用風險的關(guān)系 ………………………………164 第五章　積極銀行信貸資產(chǎn)組合管理………………………………………………………170
第一節(jié)　重塑銀行業(yè)：信貸資產(chǎn)組合管理……………………………………………171
第二節(jié)　信用衍生品應(yīng)用分析：違約保護和組合管理………………………………177
第三節(jié)　信用風險市場化安排：信用衍生品結(jié)構(gòu)……………………………………187
第四節(jié)　基于信用衍生工具的積極信貸組合風險管理………………………………202 第六章　信用衍生品市場基礎(chǔ)環(huán)境…………………………………………………………216
第一節(jié)　信用衍生品市場狀況…………………………………………………………217
第二節(jié)　信用風險轉(zhuǎn)移市場……………………………………………………………238
第三節(jié)　信用衍生工具與金融穩(wěn)定性…………………………………………………252 第七章　信用衍生工具應(yīng)用：建立風險轉(zhuǎn)移機制…………………………………………263
第一節(jié)　銀行業(yè)信貸資產(chǎn)管理概貌……………………………………………………264
第二節(jié)　理解信用衍生工具……………………………………………………………271
第三節(jié)　建立風險轉(zhuǎn)移機制……………………………………………………………278 第八章　銀行基金融體系結(jié)構(gòu)設(shè)計…………………………………………………………29l
第一節(jié)　銀行基金融體系分析…………………………………………………………292
第二節(jié)　創(chuàng)新金融結(jié)構(gòu)分析……………………………………………………………303
第三節(jié)　銀行基金融結(jié)構(gòu)調(diào)整方案……………………………………………………3ll 第九章　情景分析：完善中國的銀行基金融體系…………………………………………322
第一節(jié)　中國金融發(fā)展的約束環(huán)境……………………………………………………323
第二節(jié)　金融改革困境…………………………………………………………………333
第三節(jié)　基于信用衍生工具的銀行業(yè)信貸資產(chǎn)管理…………………………………34l 參考文獻………………………………………………………………………………………352