金融工程

第一章 金融工程概論
第一節(jié) 金融工程產(chǎn)生和發(fā)展的背景
第二節(jié) 金融工程與風險管理
第三節(jié) 金融理論的發(fā)展與金融工程
第四節(jié) 金融產(chǎn)品定價
第二章 金融工程的基本分析方法
第一節(jié) 無套利定價法
第二節(jié) 風險中性定價法
第三節(jié) 狀態(tài)價格定價技術(shù)
第四節(jié) 積木分析法
第三章 遠期和期貨的定價
第一節(jié) 金融遠期和期貨市場概述
第二節(jié) 遠期價格和期貨價格的關(guān)系
第三節(jié) 無收益資產(chǎn)遠期合約的定價
第四節(jié) 支付已知現(xiàn)金收益資產(chǎn)遠期合約的定價
第五節(jié) 支付已知收益率資產(chǎn)遠期合約的定價
第六節(jié) 期貨價格與現(xiàn)貨價格的關(guān)系
第七節(jié) 遠期與期貨價格的一般結(jié)論
第四章 互換的定價
第一節(jié) 互換市場概述
第二節(jié) 金融互換的種類
第三節(jié) 互換的定價
第四節(jié) 互換的應用
第五章 期權(quán)市場及其交易策略
第一節(jié) 期權(quán)市場概述
第二節(jié) 期權(quán)價格的特性
第三節(jié) 期權(quán)交易策略
第四節(jié) 期權(quán)組合盈虧圖的算法
第六章 布萊克一舒爾斯期權(quán)定價模型
第一節(jié) 證券價格的變化過程
第二節(jié) 布萊克一舒爾斯期權(quán)定價模型
第三節(jié) 布萊克一舒爾斯期權(quán)定價公式的實證研究和應用
附錄6A：布萊克一舒爾斯一默頓公式的推導
第七章 布萊克一舒爾斯期權(quán)定價公式的擴展
第一節(jié) 布萊克一舒爾斯期權(quán)定價模型的缺陷
第二節(jié) 交易成本
第三節(jié) 波動率微笑和波動率期限結(jié)構(gòu)
第四節(jié) 隨機波動率
第五節(jié) 不確定的參數(shù)
第六節(jié) 跳躍擴散過程
第七節(jié) 崩盤模型
附錄7A
第八章 期權(quán)定價的數(shù)值方法
第一節(jié) 二叉樹期權(quán)定價模型
第二節(jié) 蒙特卡羅模擬
第三節(jié) 有限差分方法
第九章 奇異期權(quán)
第一節(jié) 奇異期權(quán)概述
第二節(jié) 障礙期權(quán)
第三節(jié) 亞式期權(quán)
第四節(jié) 回溯期權(quán)
第五節(jié) 其他奇異期權(quán)
附錄9A：基本障礙期權(quán)的定價公式
附錄9B：固定執(zhí)行價回溯期權(quán)定價公式
附錄9C：復合期權(quán)價格公式
第十章 套期保值行為
第一節(jié) 套期保值的基本原理
第二節(jié) 基于遠期的套期保值
第三節(jié) 基于期貨的套期保值
第四節(jié) 基于期權(quán)的套期保值
第五節(jié) 基于互換的套期保值

第十一章 在險價值
第一節(jié) 在險價值的定義
第二節(jié) 單一資產(chǎn)的在險價值計算
第三節(jié) 投資組合的在險價值計算
第四節(jié) 衍生工具的在險價值
第五節(jié) 蒙特卡羅模擬
第六節(jié) 歷史模擬
第七節(jié) 壓力測試和回溯測試
第八節(jié) 風險度量術(shù)(RiskMetrics)
第十二章 信用風險和信用衍生工具
第一節(jié) 圍繞公司價值的建模
第二節(jié) 圍繞違約風險的建模
第三節(jié) 信用度量術(shù)(CreditMetrics)
第四節(jié) 崩盤度量術(shù)(CrashMetrics)
第五節(jié) 考慮到違約風險后的衍生工具定價
第六節(jié) 信用衍生證券
第七節(jié) 信用衍生工具的定價
附錄12．A：信用變動下的債券定價模型
第十三章 套利
第一節(jié) 套利的基本原理
第二節(jié) 套利實例
第三節(jié) 套利的局限性
第四章 金融產(chǎn)品與金融工程
第一節(jié) 獲得相同回報的各種途徑
第二節(jié) 金融產(chǎn)品的供給分析
第三節(jié) 金融創(chuàng)新和金融工程
第四節(jié) 內(nèi)嵌衍生工具
第五節(jié) 策略的評估
附錄標準正態(tài)分布累積概率函數(shù)表
參考文獻