固定收益證券定價理論

          1 貨幣的時間價值   1．1 貨幣時間價值的計(jì)算   1．2 TI BA 11 PLUS計(jì)算器使用說明      2 固定收益證券特性   2．1 固定收益證券的定義和基本特征   2．2 固定收益證券的種類   2．3 固定收益證券的收益率測度   2．4 固定收益證券的風(fēng)險(xiǎn)   2．5 美國債券市場      3 固定收益證券定價（一）   3．1 固定收益證券價格的確定   3．2 固定收益證券價格隨時間的變化關(guān)系   3．3 固定收益證券實(shí)際市場價格      4 固定收益證券定價（二）   4．1 不同形狀的收益率曲線   4．2 利率期限結(jié)構(gòu)   4．3 遠(yuǎn)期利率      5 固定收益證券定價（三）   5．1 固定收益證券價格波動性的特征   5．2 固定收益證券價格波動性的度量      6 固定收益證券定價（四）   6．1 含權(quán)債券定價的一般方法   6．2 抵押債券      7 固定收益證券投資組合管理一般原理   7．1 固定收益證券投資組合管理程序與風(fēng)險(xiǎn)測量   7．2 固定收益證券投資組合業(yè)績評價      8 固定收益證券投資組合實(shí)際應(yīng)用   8．1 基金負(fù)債管理   8．2 指數(shù)型和增強(qiáng)指數(shù)型債券組合管理   8．3 企業(yè)債券投資組合管理的相對價值方法   8．4 國際債券投資組合管理   8．5 衍生品與利率風(fēng)險(xiǎn)管理   8．6 信用衍生品      參考文獻(xiàn)      附錄 固定收益證券專業(yè)術(shù)語中英文對照表