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開放式基金的風(fēng)險管理

開放式基金的風(fēng)險管理

定　價：￥14.20

作　者： 劉家平著
出版社： 經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)： 金融風(fēng)險與保險論叢
標(biāo)　簽： 證券投資
ISBN： 9787505839960 出版時間： 2004-01-01 包裝： 膠版紙
開本： 21cm 頁數(shù)： 199頁 字?jǐn)?shù)：  

內(nèi)容簡介

　　本書從中國開放式基金風(fēng)險管理的需要出發(fā)，從開放式基金管理體系和管理技術(shù)的應(yīng)用角度，分析了開放式基金在證券投資時所面臨的市場風(fēng)險以及在資金安全排與基金投資人博弈過程中所面臨的流動性風(fēng)險，力求建立中國開放式基金風(fēng)險管理體系的基本框架，為基金公司風(fēng)險管理的實(shí)施提供有益的借鑒。

作者簡介

　　劉家平，男，1963年出生，湖北仙桃人?，F(xiàn)為中國人民大學(xué)商學(xué)院在站博士后，聚合日進(jìn)資產(chǎn)管理有限公司董事長兼首席執(zhí)行官。曾先后就讀于武漢理工大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、武漢大學(xué)、中國人民大學(xué)和賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院，分別獲得工學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士（會計(jì)）和經(jīng)濟(jì)博士（統(tǒng)計(jì)）學(xué)位。曾任大鵬證券、中國科技證券綜合研究所所長。主要從事證券投資、受托資產(chǎn)管理、風(fēng)險管理等方面的研究。近幾年來，發(fā)表論文十多篇。出版專著3部。

圖書目錄

第一章  導(dǎo)論
   第一節(jié)  研究動因及國內(nèi)外研究綜述
   第二節(jié)  分析架構(gòu)與創(chuàng)新
第二章  開放式基金風(fēng)險管理的特性
   第一節(jié)  開放式基金風(fēng)險的特性
   第二節(jié)  開放式基金風(fēng)險管理的特性
第三章  中國開放基金市場風(fēng)險分析
   第一節(jié) 開放式基金市場風(fēng)險分析的方法
   第二節(jié) 開放式基金市場風(fēng)險的度量
           ——VaR的計(jì)算
   第三節(jié)  收益率時間序列模型
   第四節(jié)  中國基金市場風(fēng)險的實(shí)證分析
第四章  中國開放式基金市場風(fēng)險的防范
   第一節(jié) 市場險防范與金融資產(chǎn)配置 
   第二節(jié) 金融資產(chǎn)配置模型
   第三節(jié) 國際開放式基金資產(chǎn)配置技術(shù)在中國的應(yīng)用
   第四節(jié) 中國證券投資基金資產(chǎn)配置實(shí)證分析
第五章  中國開放式基金的流動性風(fēng)險管理
   第一節(jié) 開放式基金流動性風(fēng)險管理分析
   第二節(jié)  開放式基金流動性風(fēng)險的度量
   第三節(jié)  開放式基金流動性風(fēng)險管理的決策模型
   第四節(jié)  開放式基金流動性風(fēng)險管理的規(guī)律和對策
結(jié)束語
附錄
參考文獻(xiàn)
后記

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