實物期權(quán)及其應(yīng)用

第一章 實物期權(quán)的基本概念
一、 不確定性與傳統(tǒng)投資決策方法
二、 實物期權(quán)的概念
三、 實物期權(quán)的基本類型
1. 推遲投資期權(quán)
2. 擴(kuò)張投資期權(quán)
3. 收縮投資期權(quán)
4. 放棄期權(quán)
5. 轉(zhuǎn)換期權(quán)
6. 增長期權(quán)
四、 實物期權(quán)方法的應(yīng)用
1. 期權(quán)是一種或有決策權(quán)
2. 期權(quán)定價同金融市場的定價聯(lián)系緊密
3. 期權(quán)思想可用來事先積極地設(shè)計和管理戰(zhàn)略性投資
第二章 股票期權(quán)的基本概念
一、 期權(quán)的簡介
二、 期權(quán)的種類
1. 按照期權(quán)的有效執(zhí)行時間劃分進(jìn)行分類
2. 按照標(biāo)的資產(chǎn)的不同劃分期權(quán)的種類
3. 一些新型期權(quán)
三、 影響股票期權(quán)價格的因素
1. 股票價格與執(zhí)行價格
2. 期權(quán)的到期期限
3. 波動率
4. 無風(fēng)險利率
5. 紅利
四、 期權(quán)價格的上下限
1. 股票期權(quán)價格的上限
2. 不付紅利股票看漲期權(quán)的下限
3. 不付紅利的歐式看跌期權(quán)的下限
五、 看跌期權(quán)與看漲期權(quán)的平價關(guān)系
六、 紅利對期權(quán)價格的影響
1. 歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的下限
2. 紅利對美式期權(quán)執(zhí)行時間的影響
3. 看漲期權(quán)與看跌期權(quán)之間的平價關(guān)系
第三章 期權(quán)的二叉樹定價模型
一、 單期二叉樹模型
1. 二叉樹模型的例子
2. 期權(quán)的二叉樹計算公式
3. 期權(quán)的風(fēng)險中性定價
二、 兩期二叉樹模型
三、 二叉樹模型的應(yīng)用
第四章 BlackˉScholes期權(quán)定價模型及其拓展
一、 股票價格的運動過程
1.布朗運動
2. 幾何布朗運動
3. Ito隨機過程和Ito定理
4. 模型的參數(shù)
二、 BlackˉScholes 微分方程的一些基本假設(shè)
1. 股票價格的對數(shù)正態(tài)分布特征
2. 收益率的分布
3. 從歷史數(shù)據(jù)估計波動率
4. BlackˉScholes微分方程的基本假設(shè)
三、 BlackˉScholes 微分方程的推導(dǎo)
四、 期權(quán)的風(fēng)險中性定價理論
五、 BlackˉScholes 期權(quán)定價公式
六、 支付已知紅利股票的期權(quán)定價公式
七、 標(biāo)的資產(chǎn)不可交易的期權(quán)定價公式
第五章 金融期權(quán)與實物期權(quán)
第六章 實物期權(quán)的定價
第七章 實物期權(quán)之間的相互影響
第八章 傳統(tǒng)投資決策方法
第九章 實物期權(quán)的應(yīng)用過程
第十章 實物期權(quán)的應(yīng)用案例分析
第十一章 實物期權(quán)在債權(quán)轉(zhuǎn)換股權(quán)中的應(yīng)用
第十二章 實物期權(quán)在專利權(quán)價值評估中的應(yīng)用
第十三章 實物期權(quán)在新股增發(fā)定價中的應(yīng)用
第十四章 實物期權(quán)未來的主要研究方向
主要參考文獻(xiàn)
【媒體評論】