實(shí)物期權(quán)及其應(yīng)用

第一章 實(shí)物期權(quán)的基本概念
一、 不確定性與傳統(tǒng)投資決策方法
二、 實(shí)物期權(quán)的概念
三、 實(shí)物期權(quán)的基本類型
1. 推遲投資期權(quán)
2. 擴(kuò)張投資期權(quán)
3. 收縮投資期權(quán)
4. 放棄期權(quán)
5. 轉(zhuǎn)換期權(quán)
6. 增長(zhǎng)期權(quán)
四、 實(shí)物期權(quán)方法的應(yīng)用
1. 期權(quán)是一種或有決策權(quán)
2. 期權(quán)定價(jià)同金融市場(chǎng)的定價(jià)聯(lián)系緊密
3. 期權(quán)思想可用來(lái)事先積極地設(shè)計(jì)和管理戰(zhàn)略性投資
第二章 股票期權(quán)的基本概念
一、 期權(quán)的簡(jiǎn)介
二、 期權(quán)的種類
1. 按照期權(quán)的有效執(zhí)行時(shí)間劃分進(jìn)行分類
2. 按照標(biāo)的資產(chǎn)的不同劃分期權(quán)的種類
3. 一些新型期權(quán)
三、 影響股票期權(quán)價(jià)格的因素
1. 股票價(jià)格與執(zhí)行價(jià)格
2. 期權(quán)的到期期限
3. 波動(dòng)率
4. 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
5. 紅利
四、 期權(quán)價(jià)格的上下限
1. 股票期權(quán)價(jià)格的上限
2. 不付紅利股票看漲期權(quán)的下限
3. 不付紅利的歐式看跌期權(quán)的下限
五、 看跌期權(quán)與看漲期權(quán)的平價(jià)關(guān)系
六、 紅利對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響
1. 歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的下限
2. 紅利對(duì)美式期權(quán)執(zhí)行時(shí)間的影響
3. 看漲期權(quán)與看跌期權(quán)之間的平價(jià)關(guān)系
第三章 期權(quán)的二叉樹定價(jià)模型
一、 單期二叉樹模型
1. 二叉樹模型的例子
2. 期權(quán)的二叉樹計(jì)算公式
3. 期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)
二、 兩期二叉樹模型
三、 二叉樹模型的應(yīng)用
第四章 BlackˉScholes期權(quán)定價(jià)模型及其拓展
一、 股票價(jià)格的運(yùn)動(dòng)過程
1.布朗運(yùn)動(dòng)
2. 幾何布朗運(yùn)動(dòng)
3. Ito隨機(jī)過程和Ito定理
4. 模型的參數(shù)
二、 BlackˉScholes 微分方程的一些基本假設(shè)
1. 股票價(jià)格的對(duì)數(shù)正態(tài)分布特征
2. 收益率的分布
3. 從歷史數(shù)據(jù)估計(jì)波動(dòng)率
4. BlackˉScholes微分方程的基本假設(shè)
三、 BlackˉScholes 微分方程的推導(dǎo)
四、 期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論
五、 BlackˉScholes 期權(quán)定價(jià)公式
六、 支付已知紅利股票的期權(quán)定價(jià)公式
七、 標(biāo)的資產(chǎn)不可交易的期權(quán)定價(jià)公式
第五章 金融期權(quán)與實(shí)物期權(quán)
第六章 實(shí)物期權(quán)的定價(jià)
第七章 實(shí)物期權(quán)之間的相互影響
第八章 傳統(tǒng)投資決策方法
第九章 實(shí)物期權(quán)的應(yīng)用過程
第十章 實(shí)物期權(quán)的應(yīng)用案例分析
第十一章 實(shí)物期權(quán)在債權(quán)轉(zhuǎn)換股權(quán)中的應(yīng)用
第十二章 實(shí)物期權(quán)在專利權(quán)價(jià)值評(píng)估中的應(yīng)用
第十三章 實(shí)物期權(quán)在新股增發(fā)定價(jià)中的應(yīng)用
第十四章 實(shí)物期權(quán)未來(lái)的主要研究方向
主要參考文獻(xiàn)
【媒體評(píng)論】