投資學

第一部分導論
第一章緒論
第一節(jié)投資的概念
第二節(jié)投資過程
第二章投資環(huán)境
第一節(jié)證券市場交易機制
第二節(jié)金融市場間的傳導機制
第二部分投資目標
第三章風險與收益的衡量
第一節(jié)單一資產的風險與收益的衡量
第二節(jié)資產組合的風險與收益的衡量
第三節(jié)市場模型與系統(tǒng)性風險
第四節(jié)風險度量的下半方差法
第四章投資者理性
第一節(jié)對于理性前提的傳統(tǒng)分析
第二節(jié)對于理性前提的行為學分析
第三部分投資策略
第五章有效市場理論
第一節(jié)有效市場假設
第二節(jié)弱形式有效市場假設的檢驗
第三節(jié)半強形式有效市場假設的檢驗
第四節(jié)有效市場假設不成立的檢驗
第五節(jié)有限理性及其對有效市場理論的挑戰(zhàn)
第六節(jié)有效市場假設與投資策略
第六章知情交易者策略
第一節(jié)單個知情交易者的交易策略
第二節(jié)多個知情交易者的交易策略
第三節(jié)交易機制和策略交易行為
附錄理性預期模型
第七章未知情交易者策略
第一節(jié)單個交易日模型
第二節(jié)多個交易日模型
第三節(jié)套期保值者交易模型
第四節(jié)證券收益模型
第八章行為金融學中的投資策略分析
第一節(jié)噪聲交易者風險
第二節(jié)投資者情緒模型
第三節(jié)正反饋投資策略模型
第四節(jié)套利策略模型
第四部分資產的價值分析
第九章債券價值分析
第一節(jié)收入資本化法與債券價值分析
第二節(jié)債券屬性與價值分析
第三節(jié)債券定價原理
第十章普通股價值分析
第一節(jié)收入資本化法與普通股價值分析
第二節(jié)股息貼現(xiàn)模型
第三節(jié)市盈率模型
第十一章衍生證券價值分析
第一節(jié)遠期與期貨價值分析
第二節(jié)互換價值分析
第三節(jié)期權價值分析
附錄一遠期價格和期貨價格關系的證明
附錄二美式期權價格和歐式期權價格之間的關系
附錄三ITO過程和ITO定理
第五部分投資組合分析
第十二章投資組合的經典理論
第一節(jié)Tobin的資產組合理論
第二節(jié)Markowitz的證券組合理論
第三節(jié)資本資產定價模型
第四節(jié)Ross的套利定價模型
第十三章投資組合理論的新發(fā)展
第一節(jié)跨時資本資產定價模型
第二節(jié)消費資本資產定價模型
第三節(jié)行為資產定價理論與行為資產組合理論
第十四章最優(yōu)消費與投資組合的構建
第一節(jié)最優(yōu)消費／投資決策：離散時間
第二節(jié)最優(yōu)消費／投資決策：連續(xù)時間
第六部分業(yè)績評價
第十五章投資組合的風險評價
第一節(jié)市場風險管理
第二節(jié)信用風險管理
第三節(jié)流動性風險管理
第四節(jié)操作風險管理
第十六章投資組合的業(yè)績評價
第一節(jié)投資組合業(yè)績評價的基準
第二節(jié)單因素整體業(yè)績評估模型
第三節(jié)多因素整體業(yè)績評估模型
第四節(jié)時機選擇與證券選擇能力評估模型
第五節(jié)投資組合變動評估模型
附錄MorningStar基金組合評價體系
參考文獻