數(shù)理金融：資產(chǎn)定價與金融決策理論

第一章 數(shù)理金融預(yù)備知識
1 序數(shù)效用理論
2 確定狀態(tài)資產(chǎn)市場的一般套利定價定理(GAPT)
3 單周期確定狀態(tài)經(jīng)濟系統(tǒng)的投資消費模型
4 單周期確定狀態(tài)經(jīng)濟系統(tǒng)的競爭均衡定價
5 基數(shù)效用理論
6 單周期隨機資產(chǎn)市場的一般套利定價定理(GAPT)
7 單周期隨機經(jīng)濟系統(tǒng)的投資消費模型
8 風(fēng)險厭惡與均值-方差效用函數(shù)
9 單周期隨機經(jīng)濟系統(tǒng)競爭均衡定價
10 等價概率分布與風(fēng)險中性定價
11 連續(xù)時間的擴散模型與Ito公式
12 首次擊中時與帶吸收狀態(tài)的漂移Brown運動
第二章 資產(chǎn)組合均值-方差分析與資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)
1 標(biāo)準(zhǔn)的均值-方差資產(chǎn)組合問題
2 具有無風(fēng)險資產(chǎn)的均值-方差問題
3 期望收益率關(guān)系式與風(fēng)險分類
4 資本資產(chǎn)定價模型
5 CAPM在資產(chǎn)定價中的應(yīng)用
第三章 Ross套利定價理論(APT)
1 線性因子模型
2 不含殘差風(fēng)險線性因子模型的套利定價
3 含殘差風(fēng)險線性因子模型的套利定價
4 完全分散化資產(chǎn)組合與因子溢價的解釋
5 APT應(yīng)用案例
第四章 log-最優(yōu)資產(chǎn)組合理論
1 倍率函數(shù)和log-最優(yōu)資產(chǎn)組合
2 序列投資模型
3 投資決策中信息作用的模型
4 最優(yōu)資產(chǎn)組合的計算方法
第五章 風(fēng)險控制的log-最優(yōu)資產(chǎn)組合
1 風(fēng)險控制函數(shù)
2 倍率-風(fēng)險函數(shù)和風(fēng)險-倍率函數(shù)
3 rmin，rmax和rc的計算和估計
4 單因素線性回報模型
5 序列投資的倍率-風(fēng)險函數(shù)
6 有風(fēng)險控制最優(yōu)資產(chǎn)組合的修正既約梯度算法
第六章 連續(xù)時間資產(chǎn)組合選擇與跨期資本資產(chǎn)定價模型(ICAPM)
1 連續(xù)時間資產(chǎn)組合模型
2 連續(xù)時間跨期資本資產(chǎn)定價模型(ICAPM)
3 等彈性消費效用的投資消費問題求解
4 一類變系數(shù)連續(xù)時間資產(chǎn)組合模型
5 資產(chǎn)組合持有的解釋
6 聯(lián)系于變系數(shù)模型的跨期資本資產(chǎn)定價模型(ICAPM)
7 缺乏無風(fēng)險資產(chǎn)下的連續(xù)時間模型
8 消費效用依賴于經(jīng)濟系統(tǒng)狀態(tài)變量的連續(xù)時間模型
9 雙曲絕對風(fēng)險厭惡效用的投資消費問題求解
第七章 期權(quán)定價理論
1 期權(quán)概述
2 期權(quán)的基本性質(zhì)
3 COX-Ross-Rubinstein二項式期權(quán)定價公式
4 歐洲期權(quán)定價的Black-Scholes公式
5 Black-Scholes末定權(quán)益定價方程解的概率表達式
6 基礎(chǔ)股票支付紅利的期權(quán)定價
7 美國賣出期權(quán)Black-Scholes方程的邊界條件
8 基礎(chǔ)股票支付紅利的美國買入期權(quán)及其自由邊界
9 自由邊界的局部分析
10 向下觸銷(Down-And-Out)買入期權(quán)
11 永續(xù)期權(quán)
12 最優(yōu)提早執(zhí)行期權(quán)
13 執(zhí)行價格為隨機變量的期權(quán)
14 亞洲期權(quán)
15 遠期合約與期貨合約
第八章 利率期限結(jié)構(gòu)理論
1 引言
2 確定利率的期限結(jié)構(gòu)
3 預(yù)期假設(shè)
4 一種收益率曲線的簡化模型
5 連續(xù)時間期限結(jié)構(gòu)方程
6 仿射期限結(jié)構(gòu)模型
7 Cox-Ingersoll-Ross利率模型及期限結(jié)構(gòu)
8 Hull-White-Vaicek利率模型及期限結(jié)構(gòu)
9 預(yù)期假設(shè)與均衡
10 多狀態(tài)變量期限結(jié)構(gòu)
11 流動性偏好理論與市場分割理論
第九章 公司資本結(jié)構(gòu)
1 單周期確定投資情況的Modigliani-Miller無關(guān)性定理
2 單周期不確定投資情況的Modigliani-Miller定理
3 連續(xù)時間Modigliani-Miller無關(guān)性定理
4 考慮經(jīng)濟系統(tǒng)狀態(tài)變量時的M-M定理
5 資本結(jié)構(gòu)定價:引論
6 認(rèn)股權(quán)證
7 風(fēng)險貼現(xiàn)債券
8 利率風(fēng)險結(jié)構(gòu)
9 從屬債券與有擔(dān)保債券
10 可轉(zhuǎn)換債券與可贖回債券
11 帶有利率風(fēng)險的公司證券的定價
12 流動利率債券設(shè)計
13 資本加權(quán)平均成本與ICAPM綜合
參考文獻